Периодически повторяю Теорию Грааля для десятков тысяч новых российских интеллигентов, прибывающих на биржу в надежде разбогатеть своим умом.
Вот этим умом:
Сегодня торгов нет. Мозг отдыхает. В нем полно глюкозы. Предлагаю загрузить его поиском математического доказательства Теории Грааля, которая звучит так:
Алгоритм, генерирующий стабильную прибыль на известных данных, способен генерировать приемлемую прибыль на неизвестных данных.
Короткая формулировка Теории Грааля (для
девушек) звучит так:
Прошлое повторяется в будущем.
Причиной появления этой теории является особенность человеческого восприятия рисунков. Смотрим на часовой график Сбера:
Мозг интеллигента, разглядывающего эти графики, выдает «неожиданное» умозаключение —
ВЕЗДЕ ОДНО И ТО ЖЕ!
У человека два высших образования и победа в трех математических олимпиадах. Но он на 100% уверен, что прошлое на графике повторяется в будущем. Почему? Потому, что такое решение выдает мозг на основе полученной визуальной информации — одни и те же свечи, цена туда-сюда. Каждый день примерно одна и та же картинка. Хрен отличишь.
Другое дело — человек, вооруженный компьютером. Он не будет смотреть на график и мечтательно закатывать глаза. Он составит программу анализа данных на графике и получит результат. И что же он увидит?
На длинном периоде он увидит хаотичное движение цены с неумолимым смещением вверх, обусловленным 83-кратным ростом количества рублей внутри РФ за время правления Путина. А на коротких отрезках он увидит причудливые математические функции, выдающие прямые, косые и волнистые загогулины, повторяющие локальную динамику цены с той или иной степенью приближения. Вот, собственно, и всё.
Какой вывод сделает интеллигент с компьютером?
Прошлое повторяется в будущем случайным образом.
Следствия из этого вывода:
1. Найденная в прошлом закономерность
может повториться в торговом периоде трейдера и эта удача быстро обогатит его.
2. Найденная в прошлом закономерность
может не повториться в торговом периоде трейдера (а повторится, например, через 7 лет) и это быстро сделает человека бедным.
И тут возникает самый важный вопрос для трейдера-интеллигента:
Какова вероятность того, что найденная в прошлом закономерность повторится в торговом периоде трейдера?
Вероятность,
как известно, это степень возможности наступления некоторого события. Например, на 6-гранной игральной кости цифра 5 выпадает с вероятностью 1/6 (~17%). Шесть граней кубика дают 17% вероятность выпадения одной из них. А сколько граней в нашем случае? Сколько прибыльных закономерностей существует в прошлом на графике?
Не меньше сотни или даже тысячи! Любая из них (или сразу несколько) могут повторится в торговый период трейдера или не повториться. Таким образом, вероятность прибыльной торговли трейдера можно оценить так:
Менее 1/100 (или менее 1%)
Вот такая печальная Теория Грааля.
P.S.
И ты уже спросишь — Что же делать? Как рубить бабло??
И я тебе отвечу — Купи дивидендные акции и иди работай!
я в лонгах по ВТБ
Или ты просто «петрушка»..?
инфанты резко негативно реагируют на суровую реальность… а некоторые даже агрессивно.
посты на тему антитрейдинга написаны кровью из разбитого носа… тем, надеюсь, и ценны))
Закурить всем нужно ренки.
Брызги в стороны летят?
Не беда. Как захотят
Потащить свой профит дяди,
Нам воздастся по делам.
Ну а просто денех ради
Ренку делим пополам.
Лудозвон и ренкоман, МосЛос
но пост не про самовосхваление и самодовольство тех, кто внутри 1%… а про тех, кто теряет бабло внутри 99%
андестенд?))
Но зато самодовольно рекомендуете идти покупать дивидендные акции)
Есть ли какие- либо закономерности повторяющиеся регулярно 1 раз в день или 1 раз в месяц — эт уже большой вопрос.
тайм не важен.
ну или какая величина исходная, который как эталон и мы бы могли померить итог спопоставляя.
дальше подобных темок а-ля «1+1=2 и дальше не знаем»
сайт не сдвинется никогда