Скользящие средние + стоп, будет работать?
В прошлой раз (https://smart-lab.ru/blog/730110.php) тестировал пересечение простых скользящих средних. Понятно, что просто так в лоб их не получится использовать. Нужно как-то контролировать просадку, пусть даже за счёт снижения дохода. А что если прикрутить стоп, например, в процентах от точки входа.
Итак всё тоже самое, что и в прошлы раз, но плюс крайне лояльный стоп в 10%. Ну чтобы был запас для движения рынка, но убирать прям явные потери.
Три варианта стратегии: со стопом, без стопа и купи и держи
ps_ret, ps_max_dd — доход и простадка стратегии со стопом
ret, max_dd — доход и просадка обычной стратегии
bh_ret, bh_max_dd — доходи просадка купи и держи
Те же тикеры, что и в прошлый раз. Видно, что просадка (drawdown) действительно немного снижается. Но и доход при этом существенно снижается.
Вывод
Такой стоп тут нахер не нужен.
Код стратегии со стопом на backtrader ищите в телеграме t.me/zenoftrading
Стоп ставь один размах средней свечи.
Сергей Сергаев, Сомнительно). Я не защищаю индикаторы в данном случае, но это сомнительное утверждение.
Вот есть микромир — квантового уровня — это изучает ядерная физика (вроде), дальше уровень атомов-молекул — уже химия — между ними связь высокая — они рядом эти уровни. Допустим, двигаемся в сторону человека, клетки, связь с молекулами неплохая, но это совсем другая наука, там совсем другие объекты, абстракции и закономерности и законы вокруг этих объектов и абстракций, дальше из клеток человек сложился — окей, новые абстракции и объекты — органы, системы, их взаимодействия. Дальше психология человека — с биологической темой связано? — Да, но уже отдельная самостоятельная тема. А дальше социальное — как эти психологии, условно, взаимодействуют. Связано с психологией каждого индивида? — Конечно.
А теперь, внимание, вопрос: можно ли из квантовых процессов вывести социальные закономерности минуя все эти уровни абстракции?)) — В теории, вероятно, как-то можно. По факту — никак.