Скользящие средние + стоп, будет работать?

В прошлой раз (https://smart-lab.ru/blog/730110.php) тестировал пересечение простых скользящих средних. Понятно, что просто так в лоб их не получится использовать. Нужно как-то контролировать просадку, пусть даже за счёт снижения дохода. А что если прикрутить стоп, например, в процентах от точки входа.

Итак всё тоже самое, что и в прошлы раз, но плюс крайне лояльный стоп в 10%. Ну чтобы был запас для движения рынка, но убирать прям явные потери.

Три варианта стратегии: со стопом, без стопа и купи и держи

ps_ret, ps_max_dd — доход и простадка стратегии со стопом
ret, max_dd — доход и просадка обычной стратегии
bh_ret, bh_max_dd — доходи просадка купи и держи

Те же тикеры, что и в прошлый раз. Видно, что просадка (drawdown) действительно немного снижается. Но и доход при этом существенно снижается.

Вывод

Такой стоп тут нахер не нужен.

Код стратегии со стопом на backtrader ищите в телеграме t.me/zenoftrading