всегда с Котами хорошо обращался… даже своей покойной ноне кошке Муси говорил Вы -типа «Вы, Муся, совершенно зря свои когти точите о мой кожаный диван, за энто Вы можите получить по Вашей усатой морде...» (ни на кого не намекаю… просто воспоминания)..
из переписки с Kotом_Begemotом
сумма приращений больше взвешенной приращений © wistopus
Это уже две скользяшки и их пересечение. Не надо путать честных смартлабовцев © Kot_Begemot
Бегемот натолкнул на мыслю… раз я путаю «честных» (у меня честные, умещаются на одной руке и запутать их совершенно не возможно, ибо они на порядок обладают большими знаниями и опытом, чем остальных «нечестные» смартлабовцы)… то
оставим только взвешенную приращений....
берем
период 21 дневка… (я помню, что А.Г. говорил, что Фибоначчи на бирже не работает и не спорю, просто дело привычки -надо же к чему то привязаться)
стратегия
если взвешенная приращений больше нуля — покупаем
если взвешенная приращений меньше нуля - продаем
плюс должен накапливаться за счет того, что выход на нуле по цене будет больше, чем вход на нуле...
получается, что имеем только одну единственную цифру для принятия решения...
стратегию не тестил… но смотрю на цифры в своей таблице и верю, что стратегию должна работать -идея проста, примитивна и без противоречий...
Невежество делает людей смелыми, а размышление нерешительными
А насчет ТВ — это «оригинальное» замечание в части инженера-математика по диплому (в реальности математик-криптограф, но тогда второе слово было секретом), кандидата физико-математических наук и лауреата государственной премии СССР «За развитие статистических (!) методов анализа спецтехники» (опять же секретное слово «шифратор» заменили на «спецтехнику»). Автора этой статьи, например
m.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=dm&paperid=586&option_lang=rus
И именно на базе этого образования легко показать, что числа Фибоначчи не имеют никакого отношения к динамике цен SPY или фьючерса на индекс РТС, что делалось неоднократно и не только мной.
Доходность Вашей деятельности я вижу в Вашем же посте- 13% за 8 месяцев. Это чуть больше 1.6% в месяц. Это можно считать результатом в трейдинге)))? И это при просадке в 7%!!!
То, что Вы в 19м году заработали на трейдинге 50% от годового дохода в принципе хорошо( Надеюсь, что это солидная сумма.), но это не про трейдинг.
Про прошлую жизнь и ее регалии неинтересно, т.к. это опять же не про трейдинг. Хотя по манере вести дискуссию в прошлые разы я понял про Ваше конторское прошлое: так лить воду надо учиться целенаправленно)))
«И именно на базе этого образования легко показать, что числа Фибоначчи не имеют никакого отношения к динамике цен SPY или фьючерса на индекс РТС, что делалось неоднократно и не только мной.»- как и в прошлых наших дискуссиях Вас несет не туда. Вам Ваше образование позволяет понять, что трейдинг это не про отношения к динамике цен, это про прибыль. Числа Фибо это не про отношения к динамике цен, а про зарабатывание денег. Это далеко не одно и тоже. Хотя дилетанты только так и думают.
В трейдинге же все просто, если в прибыли -значит прав! Об этом писал Вам неединожды.
Может Вы так и кичитесь своим «образованием», что позволяете себе делать однозначные утверждения, которые в процессе дискуссии потом называете своей гипотезой, но реальная наука говорит о другом — ТВ тупиковый путь в трейдинге. Это хорошо показал Мандельброт в своей последней книге. Поэтому уж извините, но моими авторитетами остаются Анри Пуанкаре и Бенуа Мандельброт- великие математики и неординарные личности.
А два, теория вероятностей — это наука о вероятностных пространствах
smart-lab.ru/blog/385168.php
которые являются единственной человеческой моделью случайности.
И Мальдельброт ни в одной из своих книг не говорит, что будущее приращение цены можно предсказывать точно. А значит не опровергает случайность цен. А другой модели случайности, кроме вероятностного пространства, у человечества нет. Так что про «тупиковый путь» могут говорить только люди, далёкие от знаний человечества.
А насчёт «трейдинга»: вот мои сделки за последние три дня
Это трейдинг или нет?
Мандельброта не дам в обиду! Как Вы вообще могли такое про такого математика и человека написать!!! Вряд ли Вы его вообще читали, хотя было бы поучительно. Мандельброт не занимался ПРЕДСКАЗАНИЯМИ ТОЧНОГО ПРИРАЩЕНИЯ ЦЕНЫ!!! Это, скорее, Вам не дает покоя))) Мандельброт говорил об ОПИСАНИИ будущего приращения!!! И многие трейдеры успешно этим пользуются.
А с миллиона рублей меня это не интересует и потому для меня это пустая трата денег. Платить за такое — это не ко мне.
А про Мандельброта я ничего не говорил, потому что не читал у него, что «ТВ — тупиковый путь». Я лишь утверждал об отсутствии связи между числами Фибоначчи и динамикой фондовых индексов.
PS. Что касается Мандельброта, то охоту читать его труды отбила у меня «пустышка» «Торговый хаос» от Билла Вильямса, в которой он постоянно ссылается на Мандельброта (эту книгу я читал ещё в англоязычном варианте в 1996-м и она в таком варианте есть у меня дома). Возможно я не прав, что не обратился к первоисточнику.
По поводу «увеличения прибыли...» приблизительно такой ответ и ожидал. Тут Вы путаете длинное с толстым))) Суть трейдинга в эффективном использовании капитала. Делать 1,8 проц со ста миллионов и 18 проц с 10 миллионов разные вещи. И правильным с этой точки зрения будет именно второй вариант. Вы тут занимаетесь пижонством, когда говорите, что вам не интересно.
«А про Мандельброта я ничего не говорил, потому что не читал у него, что «ТВ — тупиковый путь». Я лишь утверждал об отсутствии связи между числами Фибоначчи и динамикой фондовых индексов.»- не буду утверждать, что это его цитата дословно, но смысл его выводов именно такой, тем более, что из PS я понял, что Мандельброта Вы не читали.
Про числа Фибо. Как видите, в парадигме «форма-соотношения-время» соотношения стоят на втором месте. Они важны только как способ идентификации текущей формы и прогнозирования на этой основе последующей. А вот форма уже напрямую связана с динамикой рынка. Поэтому они необходимы в анализе.
За PS Вам благодарен и согласен на сто процентов!!! «Торговый хаос» очень вредная книга. Вильямс дискредитировал само понятие «Фрактал», свел его к пяти барам!!! ))) Он упустил главное во фрактальном видении рынка- это детализация!!! Мандельброт так и говорит, что именно желание с детства детализировать всё вокруг и привело его к фрактальному пониманию, к фрактальности. Но людям, у которых нет вообще представления о рынке, его лучше прочитать. Хотя бы ради того, чтобы ввести в свое мышление понятие «ХАОС». По крайней мере это первая ступенька к его систематизации. Заметьте, все-таки «Торговый хаос», а не «Торговая случайность»!)))
Если Вы так внимательно читали Мандельброта, то можете дать ссылку на его работы с формулами и результатами вычислений применительно к ценам? Что такое «множество Мандельброта» — я знаю, но к рынку оно не имеет никакого отношения.
Ну если уметь делать первое, то и сделать +1,8% на 10 млн. несложно. Это обратное не всегда верно.
“Если Вы так внимательно читали Мандельброта, то можете дать ссылку на его работы с формулами и результатами вычислений?» -прочитайте его последнюю книгу про фондовый рынок, Вы там найдете ответы на все вопросы, которые задаете. Забегая вперед, могу сказать, что Вы далеко не единственный с такими вопросами, и в книге на все эти вопросы он отвечает.
Но только единицы упрощают себе путь, большинство наоборот сами себя наглючивают не особо рабочими моментами!
Причем здесь математика?
Так есть там формулы для цен или нет? Есть анализ ошибок прогнозов? Я же задавал эти вопросы и никто не ответил ещё в рекламе этой книги. Беллетристику с картинками читать — только время терять.
Таксь, наверное не стоит грузить детишек из детского сада, какими то математическими закономерностями...
А закономерности должны быть не на картинках, а в динамике счета, подтвержденной хотя бы брокерским отчетом. И для меня лично в части Ваших идей интересен счёт от 10 млн. руб… Наверное такая сумма для Вас — «детский сад»?
Доказать вам вашу не правоту, это значит дать ВАМ Знания на хяляву. Не, так не пойдет, я очень дорого оцениваю своё время, которое потратил на расшифровку этого ребуса. ))
Сами подумайте. 5млн*1, 06^52 получаем порядка 100млн. Т. Е. Прибыль порядка 95млн. Я сомневаюсь, что в конце года Вы отдадите 95млн плюс 10000дол.
Или я ошибаюсь?
«С удовольствием заплачу тому, кто докажет мне, что можно стабильно «увеличивать прибыль за неделю минимум в три раза больше, чем вы за месяц.» на российских инструментах на капитале от 500 млн. руб. с просадками не более 25% на горизонте 10 лет.»
В своем предложении оплаты я лишь снизил сумму в 100 раз, а срок в 10. Ведь ключевое слово в моем предложении «стабильно».
А так то я знаю десятки людей, которые в какую-то отдельную неделю заработали и две моих годовых прибыли, что в 24 раза больше моей среднемесячной. Только вот с стабильностью там все было не все так же хорошо. Зачем мне спорить, что в одну случайную неделю это получится?
А с остальным — это не ко мне.
Так что со своими конторскими слюнями сидите и рассказывайте сказки о ГоспремииСССР))) детям на семинарах.
Тем более, что своими действиями отстоять свою точку зрения Вы не в состоянии как я понял.
Да у меня и самого почти каждый год есть несколько недель, где я делаю в три раза больше своей среднемесячной прибыли. Так и должно быть именно в рамках гипотезы случайности цен. О чем спорить то?
Меня интересовала торговля без минусовых недель, а не прибыль в одной отдельно взятой неделе.
А любая торговля — это прогноз будущего приращения цены, хочет это трейдер или нет. Это вообще арифметика.
Что означает точный прогноз? То, что знак этого будущего приращения мы знаем точно в любой момент времени и значит просадок в торговле (т. е. убытков за некоторый временной период) быть не может.
А все остальное «от лукавого». Во-первых, я никогда не говорил, что торговые правила надо строить исходя из ТВ, а говорил, что посредством ТВ проверяется их реальная эффективность. И даже предлагал метод проверки: 1 ряд реальных цен и 10 реально случайных с тем же одномерным распределением. Если метод якобы работает одинаково хорошо на всех 11-ти рядах, то «грош цена такому методу». Особенно это актуально в части именно неформализованных графических подходов.
Более того, свою первую лекцию курса я предваряю словами: «математика в общем случае не даст Вам ответ на вопрос „как делать?“, но она может ответить на два других важных вопроса: „что делать и что не делать?“.
«А любая торговля — это прогноз будущего приращения цены, хочет это трейдер или нет.» — ну вот этим утверждением Вы сами себя в угол и загоняете. Начните прогнозировать не само приращение, а его форму, и не нужно будет оценивать этот прогноз, т.к. он будет на мониторе перед вами.Вообще уберите значения по всем осям и прогноз будущего движения резко возрастет. А если такой анализ делать еще и в обе стороны, да еще и по зависимым инструментам одновременно, то просадок вообще не будет.
А из чего тогда нужно строить торговые правила по-Вашему?
1. Случайность — это объективная невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого.
2. Существование случайности доказать невозможно, а опровергнуть можно только построением точного прогноза, который будет предсказывать ненаблюдаемое в любой момент времени априори, а не объяснять постфактум.
3. В условиях, когда человечество не знает такого точного прогноза, то имеем ли мы дело со случайностью или непознанной закономерностью — это вопрос веры, а не знания. А о вере не спорят.
4. На рынке «пока ненаблюдаемое» — это только будущее приращение цены и если Вы считаете, что рынок неслучаен, то покажите мне точный прогноз знака будущего (!) приращения цены в любой момент времени хотя бы в ближайший год.
5. Я считаю (!), что в мире есть случайности и одной из таких является результат действия большого числа людей, обладающих свободой выбора. А будущее приращение цены ликвидного инструмента как раз такой случай.
6. Единственной человеческой моделью случайности является вероятностное пространство, наукой о котором является теория вероятностей.
Все это буквально в начале видео моей первой лекции курса, которое я уже года три назад разместил в открытом доступе на Ютубе.
Начало нашей дискуссии 2 августа исходило из Вашего утверждения, что рынок случаен, случаен однозначно. По Вашему мнению это исходило из какого-то абстрактного общечеловеческого знания))), якобы Вашего интеллектуального превосходства, и что, если Вам никто не предоставлял точного прогноза будущего приращения, то это значит, что так оно и есть. На это я Вам ответил, что случайность рынка это всего лишь Ваша гипотеза, и если Вы ее приняли и рассказываете детям, то значит вы ее и должны доказывать, и объяснять, что доказать это невозможно, и что также имеет право на существование и другая гипотеза, что рынок неслучаен. Люди имеют право на объективную информацию, а Вы не имеете право лишать их этого, даже если это будет снижать посещаемость Ваших курсов. Также я утверждал, что ТВ это тупиковый путь в трейдинге, который не может привести к значимым результатам(хотя как таковой я его не отвергал, каждый торгует как хочет, если прибыль устраивает). И это действительно так! Как пример- наступление дождя является вероятностным и в течение года дождь шел неоднократно, но я в течение года никогда не брал с собой зонт, но тем не менее ни разу не промок. Я не считал вероятность наступления дождя, но, анализируя какието другие признаки, действовал так, чтобы достигнуть цели: не попасть под дождь. Такая же роль ТВ и в трейдинге. Успеха в трейдинге приносит правильная последовательность действий трейдера и на основе ТВ такую последовательность не выстроить.
Так я говорю даже больше: обучить прибыльно(!) торговать вообще невозможно. А обучение — это просто передача опыта, который одним может быть полезен, а другим — бесполезен.
Поэтому мой курс дешев (очно 9 тыс. руб., видеокурс — 6 тыс.). И, кстати, заработал я на нем совсем немного ~500 тыс. руб. за 6 лет с 2012 по 2018. Последние три года я вообще его очно не читал. И вообще в 2011-м он больше нужен был мне самому, чтобы систематизировать то, что было нагромождено за 12+ лет.
Предлагаю закончить дискуссию, для меня достаточно, что вы уже говорите о случайности как о гипотезе. А вот то, что Вы так воинственно относитесь к гипотезе о неслучайности я могу объяснить только Вашими коммерческими интересами.
Кстати в прошлых дискуссиях я неоднократно раскручивал, выражаясь Вашими терминами, Вас на конкретное обоснование действий трейдера, но в ответ были только пузыри. Почитайте. Это о многом говорит.
tex, немного поспорю. Вернее не поспорю, а уточню.
Правильно парадигма должна звучать так — ВРЕМЯ-СООТНОШЕНИЯ-ФОРМА.
Именно ВРЕМЯ всем управляет.
Время дает цену, цена дает время! И тупо ждем конца движухи в определенной точке.
Вы таким ничего не докажете. Не понимая законы рынка, у них единственный способ заработать, это влить большие суммы и жить с 5% годовых прибылей.
И будут гордо именовать себя инвесторами, ну кто понаглее трейдерами. ))
Но никто из них не дорастет до спекулянта!
Для тупых математиков, до которых и на пенсии не доходит...
У вас есть цена экстремума, этот параметр уже сам в себе содержит всю информацию о будущих уровнях и точках разворота. Первое движение вам даст ВРЕМЕННЫЕ параметры.
Для супер извращенцев, к коим отношу и себя, можно отвадрировать прошлое движение и точно так же получить уровни по цене и времени где будет происходить разворот.
И у меня нет никаких званий и регалий, я даже техникум не смог закончить, в армию забрали! Всего-то 10 классов начальной школы СССР.
P.S. — как раз правильный криптограф меня более 10-ти лет назад носом в нужном направление усиленно тыкал (правда он военное училище заканчивал, наверное их там лучше учили). За что ему большое спасибо.
Блажен, кто верует…
У меня то всё это работает, а у вас хаос в голове и на рынке. Что лишний раз подтверждает, диплом из института, не позволяет адекватно оценить умственные способности.
Всегда любил практиков пусть и без образования, и недолюбливаю теоретиков с кучей дипломов.
Мне стыдно за ваших учителей!
Ещё на другом аккаунте есть «Русский Баффет» (там просто не мои деньги), где мой алгоритмический стокпикинг в России и я использую эту стратегию в своих смешанных портфелях.
А в Si все трендовые краткосрочные стратегии в этом году в минусе, отсюда и результат Ликвидных фьючерсов. Там же только такие системы. Появится волатильность в Si — они заработают и много, как в марте 2020-го или апреле 2018-го.
рынок, что-ли Вас в Выходные, бесит?
С гипотезой все хорошо на стабильно растущем рынке. Но там и по любому все хорошо — что ни делай, в убытке не останешься.
По вопросу ТС.
«оставим только взвешенную приращений....»
На самом деле за ней прячутся ДВЕ МАшки, точнее, их разность.
Как-то даже неудобно пояснять это.
На пальцах.
P — цена (OHLC или что другое), по которой считаем приращения
d(i) = P(i)-P(i-1) — i-ое приращение
w(i) — вес i-го приращения, понятия не имею, что это такое)
n — период
Взвешиваем n приращений.
Сумму приращений с учетом их весов делим на сумму весов.
(d(i-n+1)*w(i-n+1) +… + d(i)*w(i)) / (w(i-n+1)+… +w(i))
Смотрим делимое, нам важен знак
(P(i-n+1)-P(i-n))*w(i-n+1) +… +(P(i)-P(i-1))*w(i)
[P(i-n+1)*w(i-n+1) +… +P(i)*w(i)] — [P(i-n)*w(i-n+1) +… +P(i-1)*w(i)]
По сути (если поделить на сумму весов) — разность двух взвешенных МАшек.
Размер окна одинаков (n), но вторая отстает от первой на единицу таймфрейма и сводится с первой продвижением вперед на эту единицу (что-то от Аллигатора Б.Вильямса).
0 — пересечение МАшек.
Итого: 2 МАшки со всеми вытекающими.
Все плохое от пары МАшек (или хорошее, если есть), подходит и сюда.