Напишу сейчас, завтра некогда будет.
Итак, у некоторых наших товарищей (не будем называть имён, их, как минимум около десятка), в ТС во главу угла поставлены приращения цены, у других (их тоже есть), алгоритмы ТС основаны на ценах.
Какая из этих моделей более близка к реальности и более проста в реализации?
Рассмотрим самую примитивную модель рынка. Конечно, понятнее было бы нарисовать квадратики, но не имея технических возможностей для этого (смартфон) ограничусь эпистолярный жанром.
Начнем с текущей цены которую видят участники рынка и ее текущего положения относительно истории актива. Уже только из этих соображений они предпринимают некие действия меняющие цену. Другие участники смотрят на меняющуюся цену и ее относительное положение в пространстве, и также предпринимают некие действия, что также изменяет стоимость актива.
Теперь к участникам поступает поток новостей. Участники реагируют на них исходя из «веса» новости и опять-таки относительного положения актива на графике.
Если актив близок к максимуму, то даже новость с большим весом не произведет на участников торгов сильного впечатления, и изменение цены (приращение) будет небольшим. Аналогичная новость, в случае недооценки актива вызовет бурный рост.
Можно продолжить описание и рассмотреть другие случаи, но, думаю, читатель сам может это сделать, и я не буду занимать его время.
Вывод — размер приращения зависит от относительного положения цены и весов новостного потока, а, следовательно, приращения являются лишь следствием и вторичны относительно цены и новостного потока. Мне кажется, это очевидным.
Ну, а коли они вторичны, то информативность приращений заведомо ниже относительно информативности ценового ряда. Кроме того, вторичные показатели как правило сильнее запаздывают относительно основных.
Получается, что ТС на основе ценового ряда может быть более эффективна в сравнении с построенной на приращениях.
Теперь, нужны ли вообще приращения в ТС. Наверное, в ряде случаев, необходимы, но только как вторичные показатели более низкой значимости. Хотя, конечно, низкая-высокая значимость — понятия оч относительные, все от конкретики зависит. Мы говорим только о основе ТС.
Я бы выбрал курицу, она уже несёт яйца, а из яйца ещё неизвестно что и когда получится.
Тут скорее вопрос надо ставить иначе: для чего строить модели ценообразования?
Вот как вспомогательный параметр приращения имеют смысл, хотя можно обойтись практически без них, лишь вычисляя значения дельт в отдельных точках ВР.
Прибыль = C(t) — C(t-T). Вы заранее знаете интервал T?
Тогда, снимаю шляпу и преклоняю колено.
Я не знаю, и просто тупо смотрю текущую дельту и текущую цену.
ЗЫ рассмотрим к примеру мою систему. Если оч упрощённо, она эквивалентна системе на двух МА. Ну, вы помните, пересекает вверх — покупаем, пересекает вниз — закрываем сделку. В базе никакие приращения не используются в принципе. Используется только положение текущей цены в ВР как при открытии сделки, так и при ее закрытии.
А знать Т нам не нужно, нам надо лишь знать размер, при котором мы совершим какие-то действия. В том же примере с МА легко находится С, при котором произойдет обратное пересечение. А так как С(t-T) нам известно, то значит нас интересует приращение С-С(t-T) без привязки к времени.
ни чем, собственно говоря, не отличается от обычной ценовой МА, но в сочетании с суммой приращений на таком же периоде… смотрится энто очень даже не плохо — информативнее (во всяком случае, лично для меня...)
МА от приращений… с переменной нижней границей… через формулу произведение СКО на корень квадратный сумма дней с отрицательным приращением на периоде....
пересечение границы — выход из позиции…
из n акций n/2 имеют положительную сумму приращений за время t...
n/2 отрицательную сумму...
какова вероятность, что n/2 с положительной суммой приращения и дальше будут расти быстрее n/2 с отрицательной суммой?..
но есть принципиально крайне важный ускользающий от тебя момент… он есть но я не скажу какой...
не разыгрывайте дешевую пьесу в стиле «Тайны Мадридского двора»...
никто у Вас тут даже при сильном желании ничего не украдет...
общими словами, мне, кажется, Вы могли бы обрисовать, что такое Вы нашли — о чем другие и не догадываются?..
но момент принципиальный и крайне важный
Поэтому, опять же, с точностью до удобства используемых формул, пофиг, какой ряд брать за основу.
ЗЫ немного подумав, да применяю, косвенно.
Билл В. убрал влияние новостей аллигаторами. С тенями свечей все не просто. График Аши уплотняет свечи. Явно видно что тени(приращения) идут вперед. Это как в армии вперед идут разведчики. Они ищут сопротивление и возвращаются к цене закрытия цикла времени. Что важнее цикличность цен(закрытия тайма) или форма графика? Волновики изучают все цены. Я цикличность ставлю на 1е место .4 фрактала рождают новый, больший в 2 раза по амплитуде. Форма фракталов(свечей) важна, но вторична .