18 июля 2021, 10:19
DELETED196
DELETED196
Остап1978, почему-то все забывают о не менее блестящей рекомендации по Полиметаллу параллельно с Мечел.
И вот именно из-за таких рекомендаций, а там был далеко не только БКС, мне пришлось морозит...
💩к̶о̶м̶м̶у̶н̶и̶з̶м̶у̶ ̶н̶е̶ ̶б̶ы̶в̶а̶т̶ь̶💩,… насратый, западло даже общаться с таким как ты!
arti niga, микрозаймовая контора самого Фридома 10 с лишним процентов фонда теперь занимает. Тикер казахстанский. Очень конечно это все интересно
По КЭСу обновили данные. Нет там никакой задолженности в 400 млн с лишним. 15,9 млн долг весь. На 10 августа 2024. Данные представлены ФНС. Угробили бизнес с выручкой 2 миллиарда ради всего 16 млн
С. Милошевич 2006г — «я обращаюсь ко всем русским… жители России, Украины и Белоруссии, посмотрите на нас, и запомните, — с вами будет то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину.»
… — ну так...
Alex666, Про ремонт точно не я говорил.
У меня все дивы на покрытие покупки дивов в долг ушли в октябре 22 г.
Андроид Икс, ожидаем.
Пианист Сидоров, похоже менеджмент ГМК давно живет либо в параллельной реальности, либо среди розовых пони и единорогов. Какой-то бесконечный позор и разорение. Надо бы их всех на вещества проверит...
как только нефть станет ниже 60
втб рванёт на новые уровни
W1, манипуляции
Ваша же идея, что маркетос крутится сам, равносильна анекдоту про полицию: «Что еще и зарплату дают? Я думал выдали пистолет и крутись сам, как хочешь».
Ваши теории заговора обсуждать нет желания — не серьезно.
Все выигрыши по какой-либо системе, как и проигрыши, по ходу случайны и при продолжении результат будет возвращаться к нулю.
А времени потратить на поиски таких «систем» можно уйму. И всё зря.
---
И напомню, о СБ идёт речь, а не о реальном рынке.
А то Вы 7 лет на изучение СБ потратили что ли.
Как Вы зарабатываете — загадка. Если даже Вами же заданную тему поддержать не можете. В какой момент о чём Вы пишете, о чём мыслите — определитесь.
Я бы сказал так — не случаен, но настолько сложен, что кажется случайным.
Могли мы предсказать такое событие? Нет — это случайность.
Могли мы каким-то образом по графику цены понять, что это событие произойдет? Нет — это случайность.
Единственное, что мы могли находясь в прибыли в этот день — это среагировать на событие и закрыть сделку.
Есть вероятности много чего, но, тем не менее, можно же работать, а не дрожать как мышка, образно говоря.
Вопрос только в том, почему именно она оказывается всегда на стороне «темных сил»?
Выиграть на дистанции — невозможно. Хотя теоретически можно бросив одну монету получить 20. Но на дистанции казино всегда в плюсе.
У нашей системы нет 100 с возвратом 70. У нас это гораздо круче: 100 закинул 25 получил и это если сильно напряг мозг.
перенаправлено с «Игра с нулевой суммой»
не благодарите
лучше бы появилась на сайте справа вкладка Наука
о чём повторяю впустую дюжину раз
2. Сишка тем более никак не может двигаться случайно — это всё же валюта немаленькой страны, на основании этой валюты стоИт и планируется бюджет и весь бизнес. Да ещё и регулятор есть, вполне эффективно работающий в последние годы.
Что и позволяет стабильно прибыльно в ней работать, если анализировать закономерности на большом ТФ и не жадничать с размером позы.
2. И что делал регулятор, когда доллар рос с 30 до 75? Он конечно, бросал в топку, но разве это помогало?
Регулятор лишь может попытаться действовать в каких-то рамках, но полноценно держать курс на цепи не в состоянии. Опять таки — это удары по банке сверху и снизу, да именно они могут быть предметом отдельного отслеживания.
Притом заслуженные — экономика год к году в жопе, а для поддержания бюджета нужно печатать бабло — отсюда и стабильная инфляция и удешевление денег.
Им для глобального планирования бюджета и распилов неважны выносы на сакциях на 80 на неделю-две, там работает средний квартальный курс, им этого достаточно.
Если думать и считать, как они это делают — то уже график совсем не случаен на большом ТФ, и на нём вполне безопасно хорошо зарабатывать.
Рынок же развивается по закону «прерывистого равновесия». В период относительного равновесия, так называемого «проторговывания уровня», наверное, он очень похож на броуновское движение, но, думаю, это только визуально. Ведь в этот период спектральные характеристики начинают приближаться к «розовому шуму», или по-другому фликер-шуму. Эта точка, называемая обычно как точка бифуркации, характеризуется сильными нелинейностями и долговременной памятью. И это уже не броуновское движение, а те самые «хвосты» в распределении. Так что, это не «погрешность», а основной механизм движения рынка.
ru.wikipedia.org/wiki/Цвета_шума
Надо понимать, что все линейные и квадратичные аппроксимации спектра имеют физический (экономический, да какой угодно) смысл только в некоторой ограниченной полосе частот.
Вот интересно, в какой полосе частот Вы видите розовый спектр у ценовых движений. Ну, или для тех кто мыслит во временнОй терминологии — пределы таймфреймов, верхний и нижний.
Просто хотел сказать, что модель «банки» — немного тупиковый...
Сейчас удар снизу это печатный станок и дешёвые кредиты.
Возможно, не «докопали» немного, или не сделали упрощение задачи вовремя. В лоб эта тема не решается. У меня работает, правда почти год ушел на решение. Конечно, не на 100% все, и новости не предскажешь. И еще — при торговле по прогнозу нужна определенная философия, когда веришь расчетам, но понимаешь их не детерминированно, а как более вероятный сценарий, не исключающий иные.
Направление цены правильно — примерно 70% в зависимости от актива, а точность H L — примерно 1/5 от торгового диапазона в среднем.
Есть еще не решенные до конца проблемы (тяжелые хвосты, их несимметричность), но подход уже позволяет брать прибыль, пока отложил их решение… В августе будет год, как я торгую жестко по такой системе и, честно говоря, неплохой результат, напишу об этом в сентябре.
Сам по себе этот факт особо нам ничем помочь не может, но уже заставляет задуматься.
Переход от «классического» взгляда на рынок (свечной график с фиксированным таймфреймом) к чему-то более вменяемому и отражающему суть происходящего немедленно подсветит еще и сильнейшую автокорреляцию процесса
Я согласен, что торговать надо без привязки к свечам-таймфреймам, но так и ничего не реализовал что-то работоспособное. Поэтому, пока на свечах все работает.
Если на свечах все работает, то и хорошо :). Классический свечной график, на мой взгляд, плох тем, что он
а) крадет информацию
б) ту, что осталась, представляет в крайне неудобном виде
Но если и оттуда что-то удалось выжать — это же классно :)
Согласен с проблематикой свечей, но:
1. Я не высокочастотник, мне дотиковая точность не нужна.
2. Со свечной логикой можно проверять ШТАТНЫМИ способами работу на разных таймфреймах.
3. Потиковый учет цены считается очень долго в тестах.
Дело не в точности, а именно в потере (безвозвратной) информации. Может быть того, что осталось, достаточно для анализа. Просто я не люблю сложных путей :)
Насчет ресурсоемкости в тестах — я это обошел построением всех необходимых срезов заранее