Сомнения после входа в сделку. Вариант борьбы с ними.

        На Смарт-Лабе периодически появляются посты о проблемах входа/выхода в сделку. Посты о том, что есть сомнения в дальнейшем движении цены в нашу строну. О том, что спекулянта охватывает неизвестность того, на сколько затянется текущая просадка (после входа) и насколько глубже она станет. Вынырнет ли инструмент из просадки и как скоро.

        Но для чего эти мысли посещают и без того загруженную голову спекулянта? Все эти раздумья возникают в его голове с целью принять однозначное решение «выходить с перезаходом» или «оставаться, с надеждой». Надо оговориться, что даже при однозначном понимании, что надо выходить, всё равно перед кнопкой «выйти» в голове спекулянта разгорается новая битва — между «выйти и остаться», и порой она бывает еще жарче, чем просто сомнения в «а правильно ли я вошел».

Долго ломал голову над этим, и хотел бы ход мыслей отразить в таком примере:

        Вот берем локальное дно любого инструмента, например в периоде длиной в 21 свечку.
Не привязываясь к инструменту видим что где-то 3-4-5-N свечей проходят как раз на линии дна, а после идут свечки роста. Разумеется мы хотим закупиться на дне, нам это везде рекламируют! Но вопрос, в какой из этих 3-4-5 свечей мы хотим быть?

• в каждой? — если у нас нет столько денег, чтобы мы были вынуждены заходить частями, то имеет ли смысл размазывать свой вход на несколько свечей?(тут со мной многие поспорят. особенно те, кто читал Ральфа Винса. Если такие появятся в комментариях — обсудим смысл)
• в первой свече? — а потом оставшиеся 2-3-4 свечи сомневаться «а не рано ли вошел», «а вдруг цена вниз пойдет».
• Тогда надо входить в последнюю свечку дна! — ха, легко сказать, мы же не знаем наверняка, что это последняя свеча дна, и мы не знаем постучат ли нам после этой свечи снизу.

        То есть в какой свече дна не зайди, всё равно будешь испытывать психологический дискомфорт. Но блин мы же купили дно, мать её! Мы сделали как говорят гуру, но почему же нам всё равно психологически плохо?! Проблема в неизвестности будущего. Но что если не пытаться решать проблему неизвестности, а немного скорректировать личные амбиции?

        Размышляя над эти выводом, я пришел к мысли, что во-первых мне НЕ НУЖЕН поиск падающего ножа. В большинстве случаев ловля такого ножа заберет больше сил и нервов, чем итоговый профит, даже если при такой позиции закрыть лонг на самом шпиле хая. Ну получите +1% годовых к и без того солидным, например, 30%. Стоило ли оно того? а вложенные время и силы позволят повторить успех или это разовое мероприятие? (тут надо снова оговориться, что я излагаю мысль для крупных ТФ, то есть уход в 2 и ниже часа — это уже не спекуляции, а жесткий трейдинг, там другая физика))))

        Во-вторых, чтобы психологически было комфортно сидеть в позиции и не испытывать сомнений, для меня дном должен быть не конкретный уровень цены, а диапазон. То есть какая-то размашистая свечка, по всей длине которой вход в любой точке — это уже отличный вход, говорящий «закуп на дне осуществлен». Мы накладываем эту свечку на график в нужном месте и вуа-ля получаем цены по которым надо брать.

Отсюда резюме:

1. ловля ножей — скорее иррациональное действие в долгосрочной игре (не в долгосрочных позах, а именно, в «продолжительное время быть спекулянтом» — купил, продал, подождал, купил, продал, подождал)
2. настоящее дно — это несколько сессий (как бы категорично это не звучало. Конец шпиля нарисованный вниз каким-то крупняком это не дно, это отчаяние, срочный выход по СВОИМ причинам, или допустимое проскальзывание исключительно для ЕГО позиции или по стопам участников, которые свое проскальзывание не просчитали, тут в некотором смысле правильнее брать за дно начало «литья» крупняка по рынку)
3. вход в любой точке настоящего дна всегда ведет к дискомфорту и сомнениям. Более того эти сомнения будут продолжаться даже если пойдет рост от дна. Убывать это сомнение начнет по мере роста % прибыли по позиции, т.к. дальше вступает в дело статистика коррекционных движений. 1,2,5% и т.д. Ну то есть, если со дна актив прибавил 10%, то откат на 1% для спекулянта не будет трагедией, он даже не обратит внимание на это скорее всего. А вот 7% это уже паника.

Какое из этого можно вынести заключение?
С этими мыслям становится:

• Понятно как должна быть ориентирована ТС
• Проще строить такую ТС
• Оптимальным количество инструментов для торговли (мы просто не обращаем внимание на другие, где «вроде как нарисовывается локальное дно», или «вот-вот будет кратковременный пролив вниз», зачем нам эти лотереи? То есть мы получаем фильтр хороших идей)

        Как определять такие диапазоны дна? Ну в примитивном случае они представляют собой зоны флэта. Дальше мани-менеджмент. Но разумеется, покупать/усредняться на каждом флэте в надежде, что это «дно» — путь в никуда. Ведь флэт, можно сказать, зона сомнения участников рынка о перспективах инструмента, кто-то продает, кто-то покупает, болтанка у уровня, перевеса голосующих на этих выборах пока нет, вот и флэт. Поэтому у каждого спекулянта должны быть разработаны свои фильтры оценки, является ли размах текущего флэта тем самым диапазоном цен, при котором мы говорим «это цены настоящего дна». 

        Но даже формализация таких правил не отменяет необходимости иметь под рукой план Б на случай черных лебедей в мире, в гос-ве, в отрасли, в предприятии, да даже у самого спекулянта. А значит и риск-менеджмент и методы управления позицией также должны быть заложены в такой ТС.
Всё это в совокупности на мой взгляд позволит реально участвовать движениях от дна до вершины


P.S. вопрос «выйти сейчас, это разворот тренда» или «останусь вдруг еще отрастет» — тоже могут быть рассмотрены в рамках скажем так «диапазонного» подхода, но он очень сильно ограничивает прибыль, поэтому там наверное лучше использовать другие техники.