Практический Трейдинг. Связанные Тайм-Фреймы vs Сайз-Фреймов.

     Привет, мой Любимый Проницательный Читатель!

     Как я уже говорил, меня поразила простота и гармония использования кирпичиков Ренко для спекуляций вместо общепринято-устоявшихся свечек (Гусаковский, мой пламенный! Помнишь меня?)

     А посему – отдельные статьи имеет смысл выкладывать именно в виде отдельных «кирпичиков», а не «валить» всё посреди поля, как обожравшаяся лошадь. За других «порнокопытных» не говорю. Не надо об них… Придётся по-простому. «По камушку, по кирпичику.» Да и наглядней как-то всё оно так. Типа чурилловских «Чипсов». (Хотя аналогия крайне нехорошая – и Ивана, и Гусаковского  со Смарта смыли-изгнали… Кое-что уже начинаю подозревать…)

     И да, ещё. Если кто-то думает, что я смог вполную всем этим воспользоваться – «плюнь в глаза, назови лжецом и прогони из дома» (Леонид Соловьёв – Ходжа Насреддин). Удвоение за квартал – это не предел, а «рабочая торговая реальность». В 2021Q2 она реализована. это хорошо.

       Впрочем, лирики хватит. Пора – к картинкам.

     Все мы (а Ты, мой Любимый Проницательный Читатель, особенно!) знаем и помним именно ту ЛЕГЕНДАРНУЮ главу о Структуре Рынка, о которой писал Вильямс. Ну или Уильямс – это как кому. Который   Ларри. В своём ОСНОВООБРАЗУЮЩЕМ труде – «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Ссылки не привожу – ибо за нарушение авторских прав может последовать и моя личная. Хи-хи…

     Ну так вот. На её основе, ещё в 2008-м, я высказал идею «связанных диапазонов». Уже намного позже сам понял, что «диапазонов» — это некорректно. Правильней – «тайм-фреймов». А теперь и совсем гнило – «сайз-фреймов». Тоже мой ЛИЧНЫЙ термин, прошу запомнить. Это происходит от “BLOCK SIZE” – размер кирпича Ренко. В общем, неважно. Летим дальшее.

     Давайте, очень-очень кратенько, вспомним Ларри. И помянем его «добрым, тихим словом». Нематерным. Здоровья Тебе, Ларри!!!

1. Движение Рынка происходит от краткосрочных минимумов к максимумам. И обратно. Это – низший уровень. Обозначим их как ST – Short-Term. Краткосрочные.
2. Они – складываются в IT (Intermediate-Term) – Среднесрочные.
3. А уж те, в свою очередь, в LT (Long-Term, Долгосрочные).

     Практическая польза от такой херни есть? А то!!! Какая?

1. Можно пробовать влезать в долгосрочный тренд, используя краткосрочные уточнения. Многие Трейдеры так и поступают. Не лучшее, но очень небольшой риск на входе.
2. Вложенные фреймы (тайм- ли, сайз- ли) дают возможность Игроку выбрать частоту и количество сделок в намеченный период – месяц, неделя, день, час… С учётом личной комфортности для него.

     А дальше – собственно, картинки. Сегодняшние, по нефти Брент. Свежачок-с!

 




     Гармония, взаимное подобие складываются? Ну, должны, вроде… И да, реально, это «вложенные сайз-фреймы». Почти по Мандельброту...


     Отличие тайм-фреймов от сайз-фреймов? Да, в общем-то, никакого. И тот, и другой графики — это всего лишь чуть иные, несколько различные  представления изменения цены. В пространстве и во времени. И всё.

     Отличие маленькое: по времени — в основном, 1:4. Ну, то есть День — 4 часа — Час и т.п.

     А вот по высоте столбика кирпича — 1:2 — 1:2,5. И всё… Например, 5 центов и 10 центов. И всё.


     Почему 1:4 против 1:2? Тоже интуитивно понятно. Отношение амплитуд пропорционально корню квадратному из отношений времён. Приблизительно если...

     Как со всем ентим можно поиграться, да и денюшку унести — обсудим в следующей статье.