05 июля 2021, 19:24

Индикатор линейной регрессии

Коллеги добрый вечер, кто-нибудь пользуется таким индикатором ?

Брокер один позвонил предложил работать с ним и открыть счет у них.

ТС на основе этого индикатора работает.

Индикатор линейной регрессии (Linear Regression Indicator, LRI), разработанный Гильбертом Раффом в недалеком 1991 году – эффективный и простой в эксплуатации инструмент, помогающий спрогнозировать будущие цены до того момента, как они станут «перегретыми».

https://t.me/always_invest

Дмитрий Кузьмин

Москва

633

с 27 апреля 2021

12 Комментариев

Дмитрий Кузьмин
05 июля 2021, 19:41
значит никто, я тоже не работал. развод опять по-русски
0
3Qu
05 июля 2021, 19:50
Это хороший индикатор, но он, как и все индикаторы, только о прошлом.)
+1
wistopus
05 июля 2021, 20:15
… но он, как и все индикаторы, только о прошлом....
скользяшка об среднем предсказывает будущее… грят… на 90% вероятности...
+1
- 3Qu
  05 июля 2021, 20:40
  wistopus, а две скользящие уже на 99%.)
  +1
  - wistopus
    05 июля 2021, 20:45
    3Qu,
    а две скользящие уже на 99%
    мне понятна ваша ирония.....
    
    но мозги все же надо включать
    
    Персистентности именно по закрытиям нет, ни на малых таймах, ни на на крупных, также как нет антиперсистентности, все крутится около 50%.если взять свечи хейкен эши то уже получше, персистентность становится около 70%. А самая лучшая персистентность у скользящей средней, более 90%. Если значение скользящей сеголня больше чем вчера, то завтра будет в более чем 90% случаев больше чем сегодня. Но из-за лага скользяшки от графика, выудить сверх прибыли с этого свойства не удаётся, а вот не сверх прибыли вполне нормально ловятся с этого
    
    Андрей Алферов
    0
    - 3Qu
      05 июля 2021, 20:53
      wistopus, оч сомнительное утверждение.
      На глаз действительно кажется, что что-то в скользяшке есть. Но стоит проверить это на истории, и все иллюзии на этот счет исчезают.
      ЗЫ Кстати, про 99%, это не совсем шутка, а, скорее, прямое следствие утверждения о 90%.)
      +1
      - wistopus
        05 июля 2021, 21:27
        3Qu,
        экий вы не угомоный...… ну нате вам об 2 скользяшках…99%
        сравниваем цену с её скользяшкой. Один параметр. Если сравнивать 2 скользяшки, параметра уже два. А выигрыша, чтобы оправдать 2-й параметр, нет.....SergeyJu
        0
    - technic
      05 июля 2021, 21:14
      wistopus, что такое персистентность?
      +1
      - AKC33
        05 июля 2021, 22:16
        technic,
        Показатель Хёрста[Ru]
        Показатель Хёрста[En]
        
        Для того, чтобы точнее определить показатель "H", временной ряд должен быть достаточно длинным.
        Последовательности(временных рядов), для которых Н>0.5, считаются персистентными — они сохраняют имеющуюся тенденцию, то есть возрастание в прошлом более вероятно приводит к возрастанию в дальнейшем, и наоборот. При значении H = 0,5 явной тенденции не выражено, а при H<0.5 процесс характеризуется антиперсистентностью — любая тенденция стремится смениться противоположной.
        0
        technic
        05 июля 2021, 22:42
        AKC33, показатель Херста круто 😎 мне это ни о чем не говорит, какое ещё Хёрст 🧐
        Вот в этом и плохо гугление, если знаете что то точно можете рассказать своими словами а если нет) то нет
        0
wistopus
05 июля 2021, 21:28
что такое персистентность?
если честно — то понятия не имею...
0
Дмитрий Кузьмин
05 июля 2021, 21:55
у меня на платформе где 60 индикаторов, а такого нет
0