Исполнение проданного опционного контракта на MICEX

Всем привет!

Знатоки FORTS, подскажите пож-та по поводу такого кейса. Были проданы опционы колл вне денег (страйк 76500) на июньский фьючерс USD/RUB с экспирацией 20.05.21. Вчера контракт истек, сегодня открывается короткая позиция по фьючу по 76500 (при рынке около 74000). Нет, я-то конечно не в накладе, но что произошло технически, кто может пояснить? Заранее спасибо!

опционы

Vitaly Yakovlev

Москва

с 30 января 2017

17 Комментариев

Активный Инвестор
21 мая 2021, 11:47
Были проданы опционы колл вне денег (страйк 76500) на июньский фьючерс USD/RUB с экспирацией 20.05.21. Вчера контракт истек, сегодня открывается короткая позиция по фьючу по 76500 (при рынке около 74000).
такого быть не может…
0
- Vitaly Yakovlev
  21 мая 2021, 11:53
  Активный Инвестор, ок, а как выглядит исполнение опционного контракта покупателем на FORTS?
  
  0
  - Активный Инвестор
    21 мая 2021, 12:03
    Виталий Яковлев, в 18.50 происходит поставка по опционам в деньгах… покупатель может досрочно исполнить опцион в деньгах
    0
    - Vitaly Yakovlev
      21 мая 2021, 12:42
      Активный Инвестор, читаем спецификацию опциона: «Досрочное исполнение, а также исполнение опционов вне денег в день экспирации, возможно с помощью поручения «Заявка на исполнение опциона». В поручении необходимо указать контракт и количество инструмента для исполнения. На основе собранных заявок исполнение происходит в ближайший вечерний или промежуточный клиринг. Поручения возможно подавать до 14:00 для исполнения в промклиринг и до 18:45 для исполнения в вечерний клиринг».
      0
      - Активный Инвестор
        21 мая 2021, 12:47
        Виталий Яковлев, ну так и что? Это не означает что вам поставят фуча вопреки условиям пари…
        0
        Vitaly Yakovlev
        21 мая 2021, 12:59
        Активный Инвестор, об кого же, пардон, открывается тогда такой фьюч, который покупатель опциона колл «вне денег» решил взять себе на баланс по страйку?
        0
        Активный Инвестор
        21 мая 2021, 13:08
        Виталий Яковлев, а ему его не дадут… исполнение без поставки… Досрочно исполняют вне денег тогда, когда именно не хотят получить БА
        0
        Vitaly Yakovlev
        21 мая 2021, 13:02
        Активный Инвестор, и, самое главное, почему «вопреки условиям пари»? Условия пари для данного типа инструментов (кратко): «продавец опциона колл ОБЯЗАН поставить БА по требованию покупателя опциона по цене страйка». Никаких прочих условий в этом пари нет, где в этот момент рынок — не обговаривается ;-)
        0
        Активный Инвестор
        21 мая 2021, 13:09
        Виталий Яковлев,
        Условия пари для данного типа инструментов
        в случае вхождения в деньги…
        0
vrvr
21 мая 2021, 11:52
что произошло технически, кто может пояснить?

Может быть Ваш брокер?
0
- Vitaly Yakovlev
  21 мая 2021, 11:54
  vrvr, обязательно! Но я хотел дать шанс знатокам для начала ;-)
  0
kachanov
21 мая 2021, 14:17
Непонятно.
Если было исполнение до экспирации (уж не знаю кто так решил осчастливить контрагента и по каким причинам), то фьюч должен был появится на вечерке после клиринга, а не сегодня.

0
- Vitaly Yakovlev
  21 мая 2021, 14:35
  kachanov, У российского брокера. Зарубежный с задержкой это транслирует… Запутал немного всех с этими вчера/сегодня, сорри. В данном случае к делу это не относится. Грубо говоря, поставка БА у меня отражается в ту же секунду, что и экспирация опциона.
  0
  - kachanov
    21 мая 2021, 14:39
    Виталий Яковлев, ну тогда просто исполнение
    Может по ошибке.
    Может кто-то деньги со счета на счет переливал, а Вы просто рядом оказались и откусили немного.
    0
Socol
21 мая 2021, 14:29
Добрый день! Видимо, ваш покупатель опционов вызвал их на исполнение. Скорее всего, по ошибке. :-)
0
- Vitaly Yakovlev
  21 мая 2021, 14:36
  Socol, я тоже это понял так, в итоге))
  0
3way_banana_split
21 мая 2021, 22:18
Что значит «открывается короткая позиция по фьючу»? То есть вчера в «портфеле клиента» была запись « “Si-6.21M200521CA76500 / Начало сессии -1 / Текущее -1», а сегодня эта запись исчезла, но появилась строка: «Si-6.21 / Начало сессии -1 / Текущее -1 / Сред. цена 76500», так чтоли !? Реализованная вар. маржа отражается как-то в этих строках? ГО должно было поменяться тоже. Вы что-то путаете, скорее всего.
0