Написал торговую систему и уверенно слил три депозита

Всем добра!


К осени 2013 года я разработал самый важный, как я тогда считал, документ для трейдера – Конституцию трейдера. Это был очень творческий документ, который вбирал в себя все мои знания про трейдинг на тот момент, а по факту – был конспектом открытых лекций и выступлений ряда гуру-околорыночников (в основном с ФинамФМ и Ютуб) и интервью с реальными трейдерами. Они так уверенно рассказывали про трейдинг, про уровни и скользящие средние, про алгоритмы определения точек входа и выхода, про управление рисками и позицией, про стопы и тейки, про психологию трейдера во время сделки, про важность журнала сделок и дисциплину, про поведение толпы и даже про маркет-мейкеров, что я впитывал в себя каждое слово, каждую картинку и иллюстрацию, и создавал в голове образ той самой конституции трейдера, в которую, в итоге, я бережно перенес все эти наиважнейшие знания, включая поговорки про трейдинг. Документ получился настолько же интересным и содержательным, насколько был бесполезным, но другой вопрос – мог ли я определить пользу от своей конституции на том уровне своего развития? Конечно, нет. А значит – настало время для второго выхода в рынок!

Сделав краткий конспект из конспекта с названием «Торговый алгоритм», нарисовав табличку в Excel с названием «Журнал трейдера» и пополнив счет депозита на 100 тысяч рублей, я приступил к активной торговле. С ноября 2013 по январь 2014 я смог заработать и вывести 15 тысяч рублей. Этот сумасшедший успех не мог не сказаться на моей самоуверенности и жадности, поэтому с февраля я приступил к торговле фьючерсами с максимальным возможным плечом. Даже не так. Я провел целое исследование по фьючерсам с точки зрения двух аспектов – (1) соотношения требуемого гарантийного обеспечения к стоимости контракта (я искал максимальное плечо) и наиболее ровного диапазона движения цены контракта внутри дня (чтобы точно прогнозировать направление движения и размер этого самого движения цены). Мой выбор пал на контракты по нефти и евродоллару. Дальше моя торговля сводилась к определению границ движения цены и открытия позиции от ближней границы к дальней на «всю котлету». Если позиция шла в прибыль, то я ее достаточно быстро закрывал, но если шла в убыток, то (как можно легко догадаться) – пересиживал, пока цена не возвращалась к цене открытия позиции, где я ее тут же закрывал. (Как ты думаешь, уважаемый читатель, на сколько хватило мне моего депозита при такой торговле? Скажем, минимально и максимально?)

20 апреля 2014 года я зафиксировал общий накопленный убыток в размере 102 тысяч рублей, сохранив на депозите чуть больше одной тысячи. Итого – 100 внес, 15 вывел, что-то заработал и всё слил под ноль. На руках осталось 15 тысяч и 1 на счете. За шесть месяцев фактический убыток составил 84% (ну или 84 тысячи рублей). Второй слитый депозит.

По идее я должен был сделать вывод, что у меня просто не хватает знаний, квалификации, навыков, дисциплины, выдержки, и надо бы пойти поучиться или, хотя бы, книгу умную прочитать, но я сделал совсем другой вывод – «Фигня-война, просто не повезло! В следующий раз надо, все-таки, ставить стопы при торговле!». (Сейчас пишу эти слова и сам улыбаюсь, но тогда я был серьезен!) Следующий шаг – обязательное прописывание правил выставления стопов в своем торговом алгоритме и – вперед за деньгами! В марте 2015 я занес новые 100 тысяч на счет брокеру и начал «стричь» рынок. В начале марта я заработал 25 тысяч рублей (вывел только 5), но к концу растерял прибыль и ушел в минус на 20 тысяч. Что тогда я сделал? Правильно! Я пополнил депозит еще на 100 тысяч рублей. За апрель 180 тысяч превратились в 220, в мае на счете осталось 86 тысяч, в июне счет подрос до 124, в июле похудел до 96, в сентябре я его пополнил на 60 тысяч, и чуть позже зафиксировал убыток в 92 тысячи. С сентября по февраль 2016 я почти не торговал, но умудрился потерять еще 43 тысячи.

4 февраля 2016 года я вывел с депозита остаток в размере 20 тысяч рублей. Итого – я внес 260 тысяч, вывел 30 тысяч прибыли и 20 тысяч депозита. За год фактический убыток составил 81% (или 210 тысяч рублей). Третий слитый депозит.

В следующие три месяца я напряженно анализировал итоги своей «торговли». Удивительным открытием для меня стало то, что я совершенно неправильно использовал стопы и определял точки входа в позицию. Статистика сделок показала полное отсутствие системности в прибыльных сделках, а значит – вся прибыль была спонтанна, а вот убытки – закономерны. Именно в этот момент я сделал два первых, по-настоящему правильных, вывода из всей своей торговли – (1) нужно ориентироваться не на свои ощущения, а на статистику собственной торговли для выявления прибыльных элементов моей торговли, и (2) алгоритм торговли должен содержать в себе паттерны для открытия позиции. Это подтолкнуло меня к существенной переработке моего журнала в плане количества фиксируемой в нем информации, а в самом алгоритме детально прописал все известные мне сигналы для входа (паттерны), по которым я мог открывать позицию. Дело оставалось за малым – протестировать обновленный алгоритм.

В июне 2016 года я завел брокеру очередные 100 тысяч рублей и приступил к системной торговле на фьючерсном рынке. К этому моменту я уже понимал, что спекулировать акциями внутри дня не комильфо, а фьючерсы надо покупать не на «всю котлету». У меня был неплохой алгоритм, который четко описывал сигналы для входа и расчет стопа для позиции, чего мне казалось достаточным для предотвращения потерь и обеспечения прибыли. (Сегодня я понимаю, что этого было категорически недостаточно, но базовый минимум уже имелся, хоть и в теории без предварительной проверки торговлей в блокноте.) За следующие два с половиной месяца я удвоил свой депозит с достаточно ровной эквити (максимальная просадка составляла 15%) и собрал ценнейшую статистику, которая в будущем позволила мне разработать уже полноценный торговый алгоритм и систему управления рисками (но об этом чуть позже).

И вроде можно уже сказать «ну, наконец-то, получилось, я нашел свой «Грааль»!», и даже примерно так я себя и ощущал, но ко мне пришла одна шальная мысль от тётушки жадности – «надо бы еще удвоить и покрыть предыдущие убытки». И (ты не поверишь, уважаемый читатель!) я посчитал, что «3 месяца слишком долго, надо просто утроить размер позиции». И я просто утроил, потеряв при этом, по сути, контроль над рисками (когда движение не в мою сторону всего на несколько пунктов съедало весь бюджет на стоп, а слишком близкий стоп к точке входа практически гарантировал убыток). И, в итоге, мои 200 тысяч начали быстро таять. Очень быстро. Очень! К концу первого дня я потерял 20 тысяч. И тогда я повторно познакомился с худшим другом трейдера – тильтом. На следующий день я делал абсолютно бессистемные сделки, основанные лишь на интуиции, не выставляя стопы и даже не записывая сделки в журнал. В итоге я вошел на всю котлету во фьючерс на евродоллар и ждал движения хотя бы на 20 пунктов в мою сторону. Дело было в вечернюю сессию. Был абсолютный штиль. Но в 22:30 вышла какая-то статистика и евро скаканул против меня на 100 пунктов. Тремя пятиминутными свечами. Пока они прыгали на экране терминала, у меня в голове пронеслось море мыслей, но самая громкая среди них была «ОСТАНОВИСЬ!» и относилась она не к графику, не к цене, не к доллару или евро, а КО МНЕ. Кто-то очень громко кричал мне «СТОП!».

Я закрыл сделку (утром, кстати, цена вернулась к исходной, но это так – к слову). На счете оставалось ровно 100 тысяч рублей, которые я и вывел 9 августа 2016 года. В итоге за 2,5 месяца мне удалось удвоить депозит и за 2 дня потерять 50% от депозита. В сухом остатке – 0, но я все равно считаю этот четвертый депозит слитым (хотя моя бухгалтерия своими записями этого не подтверждает).

Испытанная эмоциональная катастрофа, длительная депрессия в качестве послевкусия, глубокое разочарование в самом себе и абсолютное непонимание происходящего – вот результат моей торговли в первые 3 года. Я вспомнил свое состояние от первого слитого депозита и смог его сопоставить с новым. Они были схожи, только теперь боли было в 10 раз больше, так как тогда я был совсем новичок, а сейчас, типа, умный. И, в добавок, я перестал понимать, куда двигаться дальше, и что теперь делать?

Продолжение следует…

PS: Если Вам интересно то, о чем я пишу, то буду рад Вас видеть на моем Телеграмм-канале @ThePearlDiver и Яндекс.Дзене.