Есть набор систем, которые (в теории) должны хорошо (с положительным МО) отрабатывать следующий таймфрейм.
Попытка выбрать из них оптимальный прототип потерпела фиаско (ну, либо у меня руки кривые).
В итоге — запустил портфель из всех систем/прототипов — в среднем он работает по плану.
МЫСЛЬ.
Если из набора кандидатов в чемпионы трудно выбрать самого перспективного — следует всех заставить бежать к финишу.
Но это только в том случае, если мы знаем, что все кандидаты добегут до финиша за время, не более, чем...
Если Вы разобьете интервал наблюдения на несколько подинтервалов, почти наверное окажется, что в разных подинтервалах лучшими будут разные из пучка близких эквити.
По крайней мере, у меня так получается. Поэтому пучок лучших устойчивее и удобнее для торговли, чем постоянный выбор самой лучшей.
На численном эксперименте с портфелем из 30 американских акций у меня получилась интересная картина.
У меня была грубая система и дополнительный параметр, по которому можно было провести оптимизацию. Я сравнил портфель «нрубых» систем и портфель оптимизированных систем.
По доходности очевидно лучшим бы оптимизированный. А вот по соотношению дохи к риску грубый портфель оказался значимо лучше. Вот и думай.
Если из набора кандидатов в чемпионы трудно выбрать самого перспективного — следует всех заставить бежать к финишу.
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
В переводе на русский — заставить весь рынок двигаться в нужном направлении?
Побегут-то кто куда, половина домой убежит, через старт. )))
Чтобы все бежали к нужному финишу, надо для каждого точку старта выбирать индивидуально.
Джельсомино, может подправить? — А также, В связи с этим, прошу сообщить на каком пункте и какого документа основано ваши утверждение, что абсолютно все без исключения акции, которые куплены на ММВ...
У меня нашелся один такой, вернее, не так, номер только нашел. Но по нему выплатили, отправил заказным письмом, приложил старые паспортные данные, еще паспорта СССР, номер и счета банке, выплатили :) ...
игорь баженов, брать нужно прежде всего с вас, 35% от дохода, как с выигрыша при проведении рекламных акций.
Ваша победа и ваше благо? Так и оплачивайте это самостоятельно, чего вас к чужим деньг...
Бумагу оказывается собираются выкупать. Что, когда и как? принудительно? всех это касается? не понятно, информации кот наплакал, кто что знает. Только понял вроде как хотят по 51,89 рублей за одну обы...
Зеленая неделя📈 Что покупал/продавал? 👉 Сегодня Хэдхантер почти +7%, мощно 📈 Хотя покупать вчера на возможном навесе особо не хотелось, но исходя из фундаментального анализа пришлось (отличная идея от...
Зеленая неделя📈 Что покупал/продавал? 👉 Сегодня Хэдхантер почти +7%, мощно 📈 Хотя покупать вчера на возможном навесе особо не хотелось, но исходя из фундаментального анализа пришлось (отличная идея от...
Проверено столетиями!
А метать то куда?
С уважением
Я, собссно, к этому и пришел неким (кровавым) образом.
Лучше работающий (субоптимальный) портфель, чем (сомнительный) прототип.
С уважением
п.с.
опять не спится?..
нормальная команда даже мертвого или упирающегося дотащит до финиша с медалями.
я в регби играю, там вратарь не нужен :)
По крайней мере, у меня так получается. Поэтому пучок лучших устойчивее и удобнее для торговли, чем постоянный выбор самой лучшей.
На численном эксперименте с портфелем из 30 американских акций у меня получилась интересная картина.
У меня была грубая система и дополнительный параметр, по которому можно было провести оптимизацию. Я сравнил портфель «нрубых» систем и портфель оптимизированных систем.
По доходности очевидно лучшим бы оптимизированный. А вот по соотношению дохи к риску грубый портфель оказался значимо лучше. Вот и думай.
Побегут-то кто куда, половина домой убежит, через старт. )))
Чтобы все бежали к нужному финишу, надо для каждого точку старта выбирать индивидуально.
а что мешает заложить настраиваемый параметр риска, который будет показывать сколько не добегут? А базовую ставку брать из истории.
Но все равно остается проблема в том, что кандидаты разные. Иногда классом отличаются так, что сравнить их никак.
Еще лучше диверсифицироваться не только по портфелям, но и по времени.