04 мая 2021, 00:13
Портфель как замена прогноза?
Доброй ночи, коллеги!
Недавно столкнулся со следующей проблемой.
Есть набор систем, которые (в теории) должны хорошо (с положительным МО) отрабатывать следующий таймфрейм.
Попытка выбрать из них оптимальный прототип потерпела фиаско (ну, либо у меня руки кривые).
В итоге — запустил портфель из всех систем/прототипов — в среднем он работает по плану.
МЫСЛЬ.
Если из набора кандидатов в чемпионы трудно выбрать самого перспективного — следует всех заставить бежать к финишу.
Но это только в том случае, если мы знаем, что все кандидаты добегут до финиша за время, не более, чем...
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
Недавно столкнулся со следующей проблемой.
Есть набор систем, которые (в теории) должны хорошо (с положительным МО) отрабатывать следующий таймфрейм.
Попытка выбрать из них оптимальный прототип потерпела фиаско (ну, либо у меня руки кривые).
В итоге — запустил портфель из всех систем/прототипов — в среднем он работает по плану.
МЫСЛЬ.
Если из набора кандидатов в чемпионы трудно выбрать самого перспективного — следует всех заставить бежать к финишу.
Но это только в том случае, если мы знаем, что все кандидаты добегут до финиша за время, не более, чем...
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
Free Bird, это можно делать бездельнику. А вот пятидневка. Не даст.
Вроде все выходные тишина. Значит дед неплохо так пульнул, немного там остудив горячие головы. Может в понедельник и отскочим.
Метод трех волн, или как я считаю коррекцию. Всем привет! В техническом анализе существует множество способов, при помощи которых можно высчитывать вероятные области ценовой коррекции (откаты). Это ...
2153sved, много злоупотреблений на сайте уже.
Бекас, вот бабов с этой темой лучше вообще не трогать — там как пилатесс, шейпинг, и даже калланетика начнутся — лучше избегать такого, по-возможности.
Вячеслав, по акциям поздно, по облигациям можно
tu-160, ай да молодец, посмотрим, что будет…
Тимур, очень хочется верить, что так и будет. Но я и в 22-м, честно говоря, был уверен, что не доведут до военных действий. А оно вон как повернулось
20:20
Бес Паники, сначала не понял рекомендаций, а потом посмотрел на ник… и как понял...
Черный Живоглот, транснефть получила налог за — монополию… забыл сказать да?
Проверено столетиями!
А метать то куда?
С уважением
Я, собссно, к этому и пришел неким (кровавым) образом.
Лучше работающий (субоптимальный) портфель, чем (сомнительный) прототип.
С уважением
п.с.
опять не спится?..
нормальная команда даже мертвого или упирающегося дотащит до финиша с медалями.
я в регби играю, там вратарь не нужен :)
По крайней мере, у меня так получается. Поэтому пучок лучших устойчивее и удобнее для торговли, чем постоянный выбор самой лучшей.
На численном эксперименте с портфелем из 30 американских акций у меня получилась интересная картина.
У меня была грубая система и дополнительный параметр, по которому можно было провести оптимизацию. Я сравнил портфель «нрубых» систем и портфель оптимизированных систем.
По доходности очевидно лучшим бы оптимизированный. А вот по соотношению дохи к риску грубый портфель оказался значимо лучше. Вот и думай.
Побегут-то кто куда, половина домой убежит, через старт. )))
Чтобы все бежали к нужному финишу, надо для каждого точку старта выбирать индивидуально.
а что мешает заложить настраиваемый параметр риска, который будет показывать сколько не добегут? А базовую ставку брать из истории.
Но все равно остается проблема в том, что кандидаты разные. Иногда классом отличаются так, что сравнить их никак.
Еще лучше диверсифицироваться не только по портфелям, но и по времени.