ШАЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

(Снова написалась куева хуча белиберды. Повышаю свою эффективность = разбиваю инфу на 2 разных поста.)

Почитывать в вялом режиме Смартлаб начал ещё несколько лет назад.
Потом понял ценность сайта и стал читать интересных людей.
Потом созрел и до общения.
Оказывается, 16.04.21 – уже 2 года как я здесь тусуюсь в режиме «а проговорить» и иногда пишу всякий бред like this…
Надо это дело отметить! Поэтому сегодня будет относительно малобукав (шутка, конечно!) и красивые картинки в конце!

В такие интересные времена сейчас живём! Будет потом что вспомнить.
Здесь у коллег по одной картинке и паре предложений, но всё «твёрдо и чётко», а не то что я тут «размазываю сопли на километр…»:

https://smart-lab.ru/blog/691923.php

https://smart-lab.ru/blog/691929.php


ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

4 месяца стоим на месте!
РТС «опять-145»!
Волатильность низкая и уже хочет «пробить дно».
Но Весна пришла + Жириновский говорил о войне в мае (или уже неактуально??).
И вообще, давненько в мае не было негатива, как в старые добрые времена (смайлик дьявола).

ВАНГУЮ ПО РТС

Скоро будет движ на 20000 по РТС точно, скорее больше.
Пока ставлю на: {РТС вниз + Си вверх}.
Но конечно не исключен обратный вариант = консолидация на D по РТС намекает на продолжение движа вверх импульсом! Нефть может перебить хаи на 72 и уехать на 80, пока туда и едет (но похоже снова мои лотерейки сгорят — грустный смайлик).
Скоро станет понятно.

Конечно нельзя исключать и обманку – ложный пробой в одну сторону на 1-3 дня и резкий вынос в другую сторону. (Я на месте Кукла так бы и сделал – смайлик дьявола).

Далее «Открытый интерес» везде обзываю «ОИ»

ВАНГУЮ ПО СИП500

Открываю ТЕПЛОВУЮ КАРТУ

https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/open-interest-heatmap.html

выбираю «ES» и добавляю все экспирации и все страйки.
Критерии: максимальный ОИ по коллам и по путам, но N >3000k. А также ограничение по диапазону фьючерса +-21% от текущих (4170-21%=3300).

Картинка на сегодня (24.04.21):

1. Бэквордации по фьючерсам на год вперёд почти нет. Нет явной перекупленности!

2. Экспирация опционов, диапазон по опционам [х-х] и цена фьючерса:
23.04.21        = [4000-4200], фьючерс 4150.
26.04.21        = [3750-4250], фьючерс 4170.
28.04.21        = [3445-…     ], фьючерс 4170.
30.04.21(M) = [3950-4200], фьючерс 4170.
07.05.21        = […     -4250], фьючерс 4170.
14.05.21        = [3800-…     ], фьючерс 4170.
21.05.21        = [3800-4200], фьючерс 4170.
28.05.21(M) = [3800-…     ], фьючерс 4170.

! Максимальный ОИ на опционах во всех сериях сосредоточен на страйках 3500* и 3800* с экспирацией 28 мая 2021г.!

18.06.21(Q) = [3900-4400], фьючерс 4170.
17.09.21(Q)   = [3500-4000], фьючерс 4160(!).
17.12.21(Q)   = [3900-4300], фьючерс 4150.
18.03.22(Q)   = […     -…     ], фьючерс 4150.

* — напоминаю, что на CME считается чистый Открытый интерес, т.е. с одной стороны (100 купилось и 100 продалось = 100 ОИ). А на Мосбирже всегда считается с двух сторон (100 купилось и 100 продалось = 200 ОИ), поэтому для сопоставления с объёмом у нас всегда надо делить ОИ на 2 (и на опционах, и на фьючерсах).

ОИ = 30434k и 30433k, т.к. цифры очень нетипичные и очень близки друг другу, то предполагаю, что это вертикальный пут-спред на страйках 3800/3500 огромного объёма (на 25-30 тыщ контрактов). И покупатель пока «в попе», однако ещё не вечер…

ВЫВОД:

до конца мая и наверно до квартальной экспирации июня ES ниже 3800 без супер-негатива не пустят. А сверху пока явная плита Олейника = 4200-4250, которую к июню могут немного приподнять до 4400 (но это ещё изменится и не один раз).

ОПЦИОНЫ.

Пару товарищей отметились на Смартлабе недавно тем, что указали на некоторые страйки Си — ОИ стал неприлично высоким.
Это хорошо и может быть очень интересно!
Но кал, моча, анализы-то где??
Чего сложного построить пару графиков? (смайлик разводящий руками).

Привожу несколько графиков в формате:
Верхний график – это фьючерс, пунктир — страйк опциона или цена фьючерса при входе участника в крупную позицию.
Средний график – это цены опционов в стакане чёрные точки/свечи + теор. цена белой линией.
Нижний график — ОИ белая линия (левая шкала) + объём красная гистограмма (правая шкала) = по совету коллеги «Свинг-трейдер».

Си 65 ПУТ-ИЮНЬ (Si065000BR1)

Продают этот пут ниже теор. цены и ждут его обесценения уже несколько кварталов подряд. Вероятно – это самая безопасная стратегия сейчас. Вариационка будет капать в плюс почти каждый день, а «БГОНП» будет уменьшаться, высвобождая денежные средства. Это даже лучше покупки короткой облигации! 



Июнь уже ничего не стоит, можно продавать июль или сентябрь, если конечно доходность устраивает.

Си 73.25 ПУТ-ИЮНЬ (Si073250BR1)

«Мой друг» в печали! Бакс не падает, пут дешевеет. Пока не фартит.

Забавно, но вчера цена фьючерса специально для нас показала 75370, чтобы мы могли убедиться: за месяц данный опцион потерял ровно 1/3 стоимости из-за временного распада (волатильность почти такая же).

Си 78 КОЛЛ-ИЮНЬ (Si078000BF1)

Некоторые упрекают, что я просто см. на большой ОИ по страйкам и делаю неправильные и даже глупые выводы.
Это не так, я смотрю очень разное (в конце будут примеры).

Вот пример опциона с текущим малым ОИ. Но не всегда это было так. Здесь видно, что на выходные 13-14.03.21 некто решил спекульнуть этим опционом. Вход и выход был вне стакана, «как вы это любите». Фьючерс просел между сделками на 500п вниз, и сделка была закрыта.

Забавно, но идея была верная – фьючерс достигал 78 несколько раз!

Си 85 КОЛЛ-ИЮНЬ (Si085000BF1)

Здесь медленно, но верно набирают позицию. Было несколько крупных сделок, остальное по мелочи.


Почему 85? Потому что верхняя граница по баксу сейчас на 82-83. А 85 – первое круглое число за уровнем сопротивления. Всё логично (см. Вангу по баксу ниже).

Си 85 КОЛЛ-МАЙ (Si085000BE1)

15.04.21 кто-то психанул и на выносе к 78 накупил майских коллов 85. Такого Открытого интереса не было уже давно и сейчас это максимальный ОИ по всем сериям на год вперёд. Сделки прошли в диапазоне цен 225-250. Покупал очень спешно (с 11:05 по 12:08) и выше рынка.
Тоже видать, как и я понадеялся на быстрый пробой и рост на негативе. Но Кукл пока против, сучок!
Очередной раз нам показали, что в одну минуту можно протиснуть на опционе объём 47000к, если выставлять заявки подальше от теор. цен (на 10-15%). Т.е. с ликвидностью проблем нет.
Всё остальное – мелочь. Хотя народ видя такой ОИ тоже тарит: «нет, ну а чё? Ну а вдруг?!»

Кстати, 15.04.21 было много разных страйков коллов, где люди утром тарили тысячами контрактов выше рынка, особенно с экспирацией 15.04.21. Если кто делал скрины стаканов с 10 до 12 часов по МСК – скиньте в комменты  (я был «в игре», некогда было).

Си 100 КОЛЛ-ИЮНЬ (Si100000BF1)

100-й июньский колл люди тарят несмотря ни на что. Подкупает низкая цена и большая отдача, если сильно и резко «стрельнет» вверх (как в марте 2020). Лотерейщики!
Кстати, продавцы стабильно продают ниже теор. цены.
Почему? Уверены в том, что 100 втечение 2-х месяцев не будет или биржа криво считает??

Интересно, что уже 1.5 месяца временной распад полностью компенсируется растущей волатильностью (см. графики волатильностей в конце) и цена опциона почти не меняется.

РИ 130+135 ПУТ-ИЮНЬ (RI130000BR1 RI135000BR1)

Вертикальный спред делался 2 дня — 11 и 12.02.21, пока все смотрели на февраль, да на март. Было несколько сделок вне стакана.

РИ 145+160 КОЛЛ-ИЮНЬ (RI145000BF1 RI160000BF1)

Вертикальный спред делался в те же дни 10 и 11.02.21. Объём был такой же!
А 12.02.21 объём по коллам был увлечен ещё в 2 раза. Несколько сделок вне стакана как и с путами выше.

Похоже всё это делал 1 чел: ставка на рост выше 160 или падение ниже 130 к середине июня, но оптимизма у товарища больше в 2 раза!


(На еврорубле объёмы и интересы так малы, что их игнорирую.)

!!! Биржа мутит с расписанием 1-10 мая!

Если вдруг все дни будут выходными, то будет ТРО-ЛО-ЛО! («у нас не матерятся»).
Как жить дальше?
И вот сейчас/на след. неделе/ можно уже и стрэддл/стрэнгл майский/июньский купить, т.к. движ уже скоро, а волатильность мала.

Ну или бабочку (кондор) купить, а уже при явном движе/сразу после гэпа проданный край откупить, доведя до обратного пропорционального спреда.

ВАНГУЮ ПО БАКСУ — ДОЛГОСРОК:

— или на позитиве бакс отсюда поедет на 72, на 70 и даже на 68! И даже «О, МАЙН ГОД!!» на 65!,

— или будет негатив весной/летом (= уход явно выше 80+), к сентябрю «подкрутят» локальный позитив перед выборами (возврат на 80+). Ну а после — смайлик бомбы и смайлик дьявола!
«2014г. СССР v.2.0». Цифре 140 — не удивлюсь. Почему?

Вот выборы прошли, след. в 2024г., поэтому в 2023г. нужен год позитива. Негатив надо отыграть за 2021-22гг.
А олигархам** всегда выгодно, чтобы валюта была дорогая (и в РФ, и в других Окраинах). «А чего так бакс растёт? — Так ведь война!»

График — месячный, масштаб – логарифм, синяя линия – средняя 12 (за год), чёрная — 60 (за 5 лет):

Russian ruble

Ukrainian hryvnia

Nigerian naira

Ugandan shilling

М-дя, Уганда самая стабильная получается...

** — я чётко разделяю страну (народ) и гос-во (крупных чиновников+олигархов). И немного удивляюсь, когда некоторые взрослые люди утверждают, что «царь хороший, а…», «власть с народом» и т.п.

! СТОП! В политоту не убегаем! Ты лучше ответь на пункт №4 в самом конце! Больше пользы будет, мне (подмигивающий смайлик).

В общем, инвестиционная стратегия понятна.
Реализовывать можно на Валютном или на Срочном рынке = покупка фьючерса, покупка коллов, продажа путов – а лучше их комбинации (подмигивающий смайлик). И главное — контроль рисков! Но это в след. посте.

Стратегия «Матрац» кроме главного плюса имеет такие минусы:

— максимальная возможная купюра 100$ = приличная сумма занимает большой объём в пространстве и имеет большой вес, это неудобно (спроси у Захарченко);
— сейчас любой чел в мире узнает купюру и увидев захочет прикарманить/отобрать (это же не найра!);
— ликвидность купюры зависит от внешнего вида! Вне США имеется предубеждение: «некрасивая купюра = не беру или беру с большим дисконтом». (В США – сам проверял – давал рваную купюру в магазине, кассирша замешкалась на пару секунд, но взяла без вопросов);
— купюры очень боятся влаги (специально используют такую бумагу и краски);
— купюры бумажные и очень быстро сгорают (сам не проверял, но по этому вопросу доверяю людям).

КАРТИНКИ!

На праздник сегодня вместо шариков и цветов будут разноцветные линии – это тоже красиво!

1. Как ведёт себя волатильность на опционе АТМ и соседних в день экспирации — здесь только коллы (например 15.04.21):

 






2. Патриотам РФ сделал флаг: Си, июньские коллы 80, 90 и 100.



Вечером в тяпницу 02.04.21 стали срабатывать заявки на продажу июньских коллов. Фьюч стоит на месте (праздник какой-то был).
???
Оказывается широким фронтом стала расти волатильность на июньских коллах! Остальные заявки снял нафиг.

Утром 15.04.21 только волатильность 80 колла немного выросла, а у 100-ого вообще припала! «Чудеса!»

3. А эти картинки понравятся продавцам опционов. Это теор. цены: сверху коллы, снизу путы, одинаковые страйки окрашены одинаково.

Клёво! Один позитив сегодня! Даже снег перестал идти! (Правда теперь весь негатив уходит в след. пост…)

КИНО НА ВЫХОДНЫЕ

Выборы скоро, а Игорь Иваныч Виталий Иваныч снова заботится о нас, горемычных. И Захарченко Андрейченко присутствует, евтефтвенно!

Ну ты понял за кого голосовать, если живёшь в Уссурийске/России (подмигивающий смайлик).

З.Ы.

ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНЫЙ ВОПРОС, КОЛЛЕГИ!!! ОЧЕНЬ!

Смартлаб воспринимаю как площадку по поиску и обмену информацией.
Вот, я свой ход сейчас сделал. Теперь слушаю Ваши полезные комментарии по Весенней теме:

«как соблазнить студентку 20-23 года?»

На текущий момент предприняты следующие шаги:

1. Планируется съём жилья возле «места обитания/учёбы».
2. Упор будет делаться на гуманитарные факультеты.
3. Поиск мест массовых тусовок во внеурочное время (майские праздники, день факультета, КВН и т.п.).

Кстати, а мероприятия сейчас проводятся или «корона» не разрешает??
(Живу почти в деревне. Не знал даже что там творилось в городах РФ 21.04.21 – рассказали мне вчера вечером.)

4. ???!!!

5. Немного алко и «приз!» (смайлик — мальчик целует девочку)

! ЖДУ КОММЕНТЫ ПО №4… (смайлик ангелочек)