Практический Трейдинг. Глубина Анализа Истории. Запихни в Меня Поглубже!

«Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мат. 8: 21-22).

     Как Вы понимаете, пришло время поговорить о физиологии.

     Как нам всем известно, ещё со Школы (Биржевой Торговли), самые возбудимые и чувственные места у Неё (у Рыночной Реальности) расположены неглубоко от поверхности. Ну просто так природой заведено. Чтобы Каждый (Трейдер) мог всегда хорошенько оттестировать Каждую (Систему). С удовольствием. Если вдруг приспичит им обоим. Ну или почти Каждый почти Каждую...

     Частенько доводится читать вопросы наших Уважаемых Читателей Смартлаба — где можно найти потиковую историю торгов с 1812 года?
Когда спрашиваю — ЗАЧЕМ??? следует ответ — чтобы запихнуть ей (Истории) свой тестер поглубже и как следует пошуровать им там. 

     А что? Даже неразумная (?) рыба — и та ищет, где глубже. Так мы-то — Трейдеры, нам-то надо — где лучше!


     Давайте попробуем поискать физический смысл такого «глубинного бурения» исторических данных. Точнее, наличие этого смысла. А есть ли он?

     Вот сейчас — уже носом чую (не ковидный я!), что достаточно большая группа моих Уважаемых Оппонентов начнёт возражать и приводить свои контраргументы. Что ж, я уважаю наличие противоположных взглядов. И, тем не менее...


     Меня, с биржевых пелёнок занимал вопрос — а сколько данных нужно взять для понимания и тестирования своей торговой системы? Неделя? Год? Десять лет? Давайте я сразу к выводам. Чтобы сопли не жевать и сиськи не мять (впрочем, последнее — не так уж и плохо!)

     Начнём с внутридневной торговли. Согласитесь, что параметры и свойства рынка марта-2021, возможно, будут весьма и весьма отличаться, например, от декабря-2019. Это просто к примеру. Прошлые данные ПОСТОЯННО устаревают. Протухают. Экспирируются (испаряются). И трейдеры в таких случаях говорят — «ну вот, система поломалась и стала лосить». Так правильно — прошлое же подохло! Всё! Нет его уже!

     И мне важно то, как рынок вёл себя в последнее время. Мы же торгуем не историю, и даже не настоящее, а наше ближайшее будущее! Наше фьюче!


     Практический приём, который я использую для тестирования интрадея (таймфрейм дневной, 1-2 сделки в день):

     МАКСИМАЛЬНУЮ глубину анализа рынка я установил в месяц. Если точнее — 20 предыдущих торговых сессий. Четыре недели. И каждый день сдвигаю «окошко просмотра» на один день. Вперёд.

     Предположим, у меня есть 40 рабочих торговых систем (и это действительно так!) Какую выбрать? Вот я и выбираю ту, которая даёт наилучший результат за последние 20 торговых сессий. Почему? Потому что наивно полагаю, что если на протяжении 20 дней она была хороша и прибыльна, то и на 21-й день (то есть на завтра) она сработает в плюс. С достаточно большой вероятностью. 

     Это ж так просто! На этих словах мой Любимый Проницательный Читатель заподозрит подвох. И, как обычно, очень правильно сделает.

     Я кое-что добавлю в это ранжирование систем. А именно — буду отметать некоторые системы. Какие? Я хочу добиться ОДНОВРЕМЕННОГО соблюдения следующих условий:

1. Последние 20 торговых сессий — прибыль.
2. Последние 10 торговых сессий — прибыль.
3. Последние 5 торговых сессий — прибыль.
4. Последние 5 конкретных «дней недели» — прибыль.

     «Оставшееся в живых» после такой кастрации количество игровых систем заметно поубавилось. Пошто так? Предположим, система начинает ломаться и лосить. Одно из правил перестаёт соблюдаться. Всё. Система мгновенно снимается. Возможно, временно. И я её вовремя останавливаю. Всё. Это позволяет быстро реагировать на изменения в структуре и параметрах рынка.

     Чуть подробней остановлюсь на последнем, четвёртом пункте. Предположим, завтра четверг. Экспирация недельных опционов. Так вот, я хочу, чтобы система плодоносила ПЯТЬ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТВЕРГОВ! А то вдруг она все дни работает, но кроме четвергов? Вот пусть и торгует себе. Но только кроме этих самых четвергов. В бренте, например, есть некоторая специфика (хи-хи) торговли по средам. А в рубледолларе — по понедельникам и пятницам (и снова хи-хи).

     Таким образом, получается УЖЕСТОЧИТЬ критерии отбора рабочей системы на завтра. Собственно, это и есть «домашняя работа» рядового Спекулейтора. Вечером. Под водовку. Или там подо што ишо.

     Кстати, пункт 4 можно сделать ещё жёстче:

4.1 Пять последних понедельников
..........
4.5 Пять пследних пятниц.

     То есть, чтобы система подходила ДЛЯ ЛЮБОГО ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО ДНЯ НЕДЕЛИ! Для всех без исключения!



     А вот, например, для дейтрейдеров, играющих недельный таймфрейм (в терминологии Ивана Чурилова, 1-2 сделки в неделю), представляется разумным взять, по аналогии, следующую комбинацию из ОДНОВРЕМЕННОЙ прибыльности:

20 недель — 10 недель — 5 недель — 25 конкретных дней недели.



     Вышеуказанный подход к выбору игровой системы на следующий игровой период (день, неделя, месяц и т.д.) позволяет достаточно оперативно останавливать системный лосизьм. Чего и Вам желаю!









Московский Коля-Лоссбой. Спекулейтор.