Господа, хочу услышать Ваше мнение об одной нехитрой стратегии.

Критика и пожелания по теме приветствуется…
Покупаем Ri против шрот Sb(сбер фьюч) + лонг Si(USD/RUB). Заходим консервативно микролотом, на 0,5-1 мил. собственных средств 1 контракт Ri, 10 контрактов Sb, 5 контрактов Si, заходим одновременно, Заходим все равно где… Ставим стоп, стоп маленький, например на Ri 100-300 пп. Далее все просто, если нас стопят – перезаходим, если прет в нашу сторону добавляемся, стоп на уровне предыдущего входа…
Достоинства данной стратегии.
1.Гарантированно забираем все тренды, как вверх так и вниз.
2.Минимальный риск.
3.Психилогически комфортная стратегия.
4.Работает как короткосрок так и долгосрок. (можно забирать прибыль часто и понемногу или редко но по очень многу.))
5.Маштабируется ( в разумных пределах конечно)
6.Забудте про новости и аналитиков! Все Гуры дураки а Кукл ваш Друг..)))
Недостатки:
1.Флэт (низкая волотильность). (Приходиться корректировать размер стопа и включать мозг).
2.Рутина, ну или ставте робота, но следить все равно придется (см пункт.1)
3.Сложность с определением точки фиксации прибыли
Да, на истории стратегия не тестировалась, если у кого-то есть опыт работы с подобными стратегиями – поделитесь, буду очень благодарен..

стратегии

LeoWizarD

Санкт-Петербург

с 3 августа 2011

30 Комментариев

Мушкин Максим
26 июля 2012, 23:01
хрень… ИМХО
0
Gugenot
26 июля 2012, 23:05
«геморроя много — а толку чуть...» (с)…

а прикиньте, что будет,
если Г.Грефа вдруг террористы
замочат…
:)))…
0
- madmax
  26 июля 2012, 23:08
  Gugenot, :)))))) касса подорожает на 50% ??!!!
  +2
  - Gugenot
    26 июля 2012, 23:13
    madmax,
    :)))…
    +1
LeoWizarD
26 июля 2012, 23:18
Толку чуть? 2-3% в любом направлении и у вас практически безубыточнапя 2-3 плечевая поза с приличной накопленной прибылью. а если движение будет 10-15% почтиайте прибыль и риски?
0
- AlexInvestor
  26 июля 2012, 23:23
  LeoWizarD, поза по сути нейтральная — от куда 10-15% берутся не пойму
  
  ЗЫ: по реалу будет пилить счёт очень сильно
  0
  - Gugenot
    26 июля 2012, 23:28
    AlexInvestor,
    Да, поза ПОЧТИ дельтанейтральная…
    скорее то, что я обычно называю «квазихеджем»…
    Так проще таковую забацать на
    паре «фьюч ММВБ — фьюч РТС-Стандарт»…
    :)))…
    0
    - AlexInvestor
      26 июля 2012, 23:56
      Gugenot, или лонг ближнего РИ против дальнего шорта)))
      
      ЗЫ: в дальнем сперва открыться лимиткой
      +1
      - Gugenot
        27 июля 2012, 00:05
        AlexInvestor,
        Да… совершенно согласен… респект Вам!!! :)))…
        Сам в своё так «игралСЯ»…
        НО: порой бывали проблемы с «симметричностью ликвидности в моменте»… поскольку фьючи всё же «неодновременно-экспирирующие»…
        :)))…
        0
      - Gugenot
        27 июля 2012, 00:07
        AlexInvestor,
        Да, и плюс Вам в профиль тут же…
        :)))…
        (Ликвидность Смартлаба в моменте позволяет...)
        :)))…
        0
    - megatrade
      27 июля 2012, 00:40
      Gugenot, ничего дельта нейтрального я тут не вижу в принципе. Сбер не обязан ходить рядом с РИ
      позиция непонятная и геморная
      0
      - Gugenot
        27 июля 2012, 00:45
        megatrade,
        Именно поэтому я и написал в своём комменте
        «почти дельтанейтральная», или «квазихеджевая»…
        :)))…
        Сорри, однако, убыл…
        0
LeoWizarD
26 июля 2012, 23:19
сорри арфография хромает…
0
Мушкин Максим
26 июля 2012, 23:20
а ты протестируй хотя бы на истории и увидишь о чем мы!
0
LeoWizarD
26 июля 2012, 23:23
M_Maxim ты тестировал? и как результат?
0
LeoWizarD
26 июля 2012, 23:26
AlexInvestor, поза нетральная только если рынок стоит на мечте, а если он двигается, все равно куда??? Пилить 1 контрактом ри ?? Ужос =))
0
Алексей (rwsmart)
26 июля 2012, 23:27
не, не попрет. на ри на проскальзываниях до фаберже разденут и вы##ут
0
MikeVD
26 июля 2012, 23:33
Сбер как РАО в прошлом, куда он туда и индекс:)
0
Zorkiy
26 июля 2012, 23:34
сама идея нормальная, с выходами только сложно, не всегда понято, где фиксить. робота под нее желательно. один недостаток, попилить может во флэте, это сильно будет напрягать.
0
LeoWizarD
26 июля 2012, 23:34
rwsmart этож сколько рынок должен стоять на месте? месяц? два? и пилить в педелах 1-2 % прцетов Это реально? + Есть мозг, если уж совсеи тухляк на рынке, но судя по тому что сейчас твориться в мире боковик нам точно не грозит..)))
0
- Алексей (rwsmart)
  26 июля 2012, 23:46
  LeoWizarD, еще раз: проскальзывания в момент, когда пора открываться/закрываться могут привнести в эту нейтральность такой фееричный зазор, что в этот момент тебя и поимеют.
  
  нужен дорогой быстрый протокол Плаза2 и очень быстрые торговые скрипты. это стоит недешево.
  на обычном протоколе забудь о РИ в таком свете.
  0
krolix
26 июля 2012, 23:36
Я первый месяц торговли баловался с парным трейдингом нефтянки… Не особо успешно… Потом протестировал на истории и понял почему. Условия входа в сделку — с потолка. Тут правильно сказали про проскальзывания. Плюс в том, что не сольетесь и торговать будете в -0 долго)
0
LeoWizarD
26 июля 2012, 23:37
krolix Где тут парный трейдинг???
0
LeoWizarD
26 июля 2012, 23:58
rwsmart не совсем я понимаю о каком проскальзывании идет реч? 1 стоп= 50 или 55 руб или 70 руб какая разница это не скальпинг, это не арбитраж, суть не в этом… Суть в самой сущьности рынка, а имеенно в его движении. Рынок рано или поздно выростет или упадет вот и все. Можнол торговать и руками и ногами стопы не фиксированные, для минимизации убытков можго, например, фиксировать часть прибыли и тд.
0
- EAGor
  27 июля 2012, 00:05
  LeoWizarD, у тебя нейтральная поза или ты ставишь стоп на одну ногу?
  0
- Алексей (rwsmart)
  27 июля 2012, 01:27
  LeoWizarD, я спорить не буду. просто попробуй на реальном счете, реальном рынке это все реализовать. руками или роботами — не суть.
  0
OlgaVDr
27 июля 2012, 00:00
я бы с длинными стопами тестировала, свинг
0
- LeoWizarD
  27 июля 2012, 00:04
  OlgaVDr, можно и с длинными, но чем ментше шаг и лот тем проще дешевле и бытрее можно набрать позу в направленнии движения рынка…
  0
EAGor
27 июля 2012, 00:03
Будешь лить со скоростью проскальзывания + комиссия. Точка входа важна, стоп не нужен(только аварийный большой стоп).
+ нужно усреднять позицию и усреднять грамотно. Напимер в моменты наибольших отклонений фьючей от акций(индексов).
В подобных алгоритмах особую важность имеет исполнение заявки.
0
- LeoWizarD
  27 июля 2012, 00:11
  EAGor, тестирую второй месяц в ручном режиме, чета не льется не фига, хотя много, пока и не заработал — слишком рано выходил… Усредняться? Боже упаси…
  Понятно что стратегию нужно подгонять под себя, под свой стиль и таймфрейм, важна сама суть…
  Торговать Нужно на одном счете 3 инструментами не зависимо друг от друга, т.е. если ртс растет а сбербанк падает значит добовляемся по обеим инструментам, как бы дико это не звучало...)))
  0

Читайте на SMART-LAB:

Совет директоров Группы Позитив дал дивидендную рекомендацию

Группа Позитив объявила о возвращении ключевого показателя NIC в положительную зону по итогам 2025 года и одновременно рекомендовала дивиденды в размере 2 млрд руб., или 28,08 руб. на акцию....

Freedom Finance Global

18:26

Фавориты и аутсайдеры: на какие акции инвестдома делают ставку

Рынок акций в марте не вырос вопреки скачку цен на энергоресурсы. Внешние условия изменились, и мы решили проанализировать текущие рекомендации аналитиков, чтобы выделить компании с наиболее...

Альфа-Инвестиции

18:23

Доходные субфедеральные облигации

Когда доходности ОФЗ кажутся низкими, но и риски корпоративных облигаций вы брать на себя не готовы, то на первый план выходят субфедеральные облигации — долговые ценные бумаги регионов...

АЛОР БРОКЕР

17:37

Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею

Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...