Когда Кутс и Тройка бидовали-я НЕ помню НИ одного случая с пустыми бидами. Такое не практиковалось. Но «за доллары» действительно брали выборочно.Почему ?(отсутствие валютного счета не рассматриваем-хотя это тоже одна из причин) Как правило долларовый бид был всегда реальным большим заказом от не резидента. На большую половину контрагентов у Тройки не было лимитов(из за рисков непоставки).Биды действительно стояли чуть выше рынка, так как требовались две вещи: объем и надежный контрагент, плюс(разумеется) трейдеры хотели как то заработать (дополнительный авторитет) и «отпускали»только своим.Скажу более точно: объемы шли через средних брокеров на которых были открыты лимиты-и зарабатывали именно эти посредники.
Фуфла с котировками не было, но часто цена могла сильно отклоняться от рынка-так как шло непосредственное исполнение ордера уже заказчику… т.е две недели под него брали-и потом ему отдавали сайз.В большинстве случаев этот объем «показывали» в системе, и считалось это «вне биржи» так как отражалось уже после окончания торгов.
В посте выше, кроме лекарства от склероза есть только один здравый посыл: очень часто на протяжении последнего десятка лет, можно слышать фразу «вот будет как в 2008». На самом деле в2008 было чувствительно, но настоящая модель предстоящего обвала-это трафарет 1998 года… Вот это был жесткач, и самым тяжелым моментом был «дрейф» внизу, мало того что все сложилось в десятки раз (Сбербанк упал с 300 долларов до 8(были сделки и 6)-никакого отскока не последовало, все упало как камень в колодец.И если и заниматься никчемной писаниной, то лучше писать мысли которые можно монетезировать, а не придумывать того-чего не было. А если было то не так
вот и попробуй сам соответствовать этому тезису… какая польза от этого поста, кроме возмущения чужим постом, которое можно было выразить в комментариях того самого поста )
Биды никогда не стояли в классической РТС в 90-е «чуть выше рынка». И вообще Тройка и Реник чаще «играли» в «стаканах» оферами, а не бидами. И это на растущем рынке 1996-1997. В первых бидах они стояли крайне редко в течении дня. Зато в оферах чаще всего были первыми, поднимая и опуская их (или наоборот).
А офера именно у Тройки и Реника всегда были с «литерой» S (если Вы помните, что значило это обозначение), но несмотря на это в дни именно падений они прекрасно соглашались и на расчеты в рублях. Никаких проблем с покупкой у них за рубли ни осенью 1997-го, ни в 1998-м не возникало, зато на растущем рынке 1996-1997 такие расчеты на покупку были проблемой. Особенно утром, если этим утром они передвигали офера вниз. И какие это «крупные заказы», если эти офера до 1998-го редко превосходили минимальную сумму в 10 тыс. долларов?
Это в нулевые 3-х миллионный бид (в долларах) на ЮКОС с расчетами в долларах действительно стоял выше рынка и всем звонившим отвечали, что расчеты в долларах в режиме «все или ничего». Но это другая история.
Ну а то, что сделки в систему попадали, совсем не соответствуя «стакану» — это особенность системы. Никто о динамике сделок и не говорил: все, что написал, касалось динамики «стаканов».
PS. А повторения в России 1998-го ждать не стоит. Принципиально разные условия: валютный коридор vs плавающий курс рубля.
PS1. Насчет памяти. Я прекрасно помню тикеры Тройки (TROY) и Ренесанса (RENC) в классической РТС. А вот помните такой тикер BRUN? Кто это?
А здесь можно подробней? Ибо яндекс выдает что сбер стоил ~1500 не деноминированных рублей, что есть ~0.25USD