Привет всем!
Предположим вы проанализировали динамику валютной пары доллар- рубль и решили отыграть рост доллара при помощи опционов ФОРТС.
Допустим, для реализации этой идеи вы намерены вложить в районе 70 — 80 тыс. рублей, потеря которых в случае неудачи не будет критичной для вас.
При этом вы осознаете что ваши риски строго ограничены уплаченными премиям, значит потерять больше вы не можете.
Возникает закономерный вопрос какую стратегию предпочесть в текущей ситуации. Какие кол опционы, какого страйка и даты погашения выбрать.
Как вариант можно рассмотреть стратегию покупки колл спрэда январских Call опционов на фьючерс Si — 3.21.
Покупаем колы страйка 75000 по цене коло 1500р за 1 штуку и продаем в том же количестве Call опционы страйка 81000.
Данные этой позиции указаны ниже в табличке.
Доллар фьючерс 03.2021
Инструмент Тип Страйк Дата исп. Контракт К-во Цена, руб. IV, %
Опцион Call 75 000 21.01.21 Si75000BA1 50 1 627 14,38
Опцион Call 81 000 21.01.21 Si81000BA1 -50 215 18,61
До исп. Дельта Гамма Вега Тетта
31 29,44 0,006136 4 287,69 -994,47
31 -5,43 -0,002269 -2 052,35 616,03
Учитывая рыночную коньюнктуру и начавшийся рост доллара, вероятность получения значительной прибыли по данному портфелю достаточно высока.
В статье изложен один из возможных вариантов формирования опционных позиций и не является руководством к действию.
Все решения принимайте под свою личную ответственность.
Всем удачи, с ув., ВадимК.
И вам Удачи!
С ув.,