18 декабря 2020, 12:28
Полиномиальная аппроксимация?
Кто-нибудь делает (или исследует) торговые системы на основе полиномиальной аппроксимации (МНК, естественно) ценовых рядов? Можно было бы обсудить…
Под закрытие жду отскок
Лесенкой,
Ну тогда кто то ваучер на бутылку водки менял, а кто то на акции газпрома и продали их на пике, когда газпром 300 ярдов стоил, а миллер задвигал про 1 трлн долларов капитализацию.
...
Nordstream, позитив!
видимость 0, идём по приборам.
84р обновить и по 60р пытаться остановиться
Привет лонгующим — продолжаем выкупать падение СБЕРА — пусть станет зеленым как Зеленый Аллигатор
Начинаем через 4 минуты
«Миррико» 24 декабря начнет размещение облигаций объемом 500 млн.₽
ООО «МИРРИКО» является головной компанией группы «МИРРИКО». Группа «МИРРИКО» включает в себя порядка 13 юридических лиц, которые н...
Антон Михеев, потому что я привел факты и опроверг ваши тезисы? Все твердо и четко, а вот вам смотрю по теме парировать нечем.
Акций 1140 млн. 5% = 57 млн.акций. В то время они стоили около 10 руб. Значит Апри нужно было около 500 млн на выкуп этих акций. Они часть успели продать вроде бы, значит сумма меньше.
Дивиденды прислал Альфа. Докупать не буду.
Девелоперам разрешат использовать свои стандарты отделки и отступать от техрегламентов.
Очередные правки (https://t.me/domostroy_channel/11847) в 214-ФЗ от комитета Госдумы по строительству и ЖКХ...
Точно не для того, чтобы ею как-то заменить «тики в прошлом». Кстати, вот нахрена нужны «тики в прошлом» — это был бы правильный вопрос.
Неужели не понимаете, что мы торгуем прогноз будущего, а не аппроксимации прошедшего.
И вообще, если интересен прогноз, то надо и изучать именно прогноз, и задачу формулировать в терминах изучения прогноза, а не аппроксимации известных прошлых данных.
И мем «лучшим прогнозом завтрашнего значения цены является сегодняшнее значение цены» уже тогда звучал (да и вообще общее место).
То есть если аппроксимирующий полином в правой точке растёт, то ожидать дальнейшего роста, конечно же, кажется довольно естественным.
Но я также понимаю, что любые систематические естественные действия человека на фондовом рынке ведут к разорению.
— как руководство к «систематическому действию на фондовом рынке и разорится», то я, конечно же, не возьму на себя ни малейшей ответственности. Типа, дисклаймер.
1) использовать аппроксимацию со свободным правым концом, или он должен быть привязан к текущему значению цены?
2) использовать ли (и как) СКО (среднеквадратичное отклонение аппроксимации) в качестве (дополнительного) параметра торговой системы?
если правый конец привязан к текущей цене, то неустойчива она (полиномиальная экстраполяция) может быть только на левом краю (который нам не интересен).
Как на основании построенной аппроксимации — то есть её параметров (и показателей -- СКО это скорее «показатель», чем «параметр») — строить непосредственно торговую систему это отдельный вопрос для осмысления и обсуждения.
В частности, если мы строим параболическую аппроксимацию исторических данных — это совершенно не означает обязанности продлевать эту параболу «за правый край».