Redlabel
Redlabel личный блог
13 июля 2012, 12:59

Реверс-инжиниринг в Открытии, есть подозрения? Пишите.

И такой вопрос,
При игре по рынку, при исполнении заявки стоящей первой в спреде, вторая и третья заявки, стоящие за ней снимаеются, и в итоге образуется проскальзывание.

Как так можно быстро анализировать стакан и управлять своими заявками? 
6 Комментариев
  • Yo-sen
    13 июля 2012, 13:07
    не ты первый это заметил, такое происходит уже много лет
  • tutarhamon
    13 июля 2012, 13:18
    открывашка почти единственный маркетмейкер фьюча ртс, так что это не удивительно
  • siva
    13 июля 2012, 13:19
    нужно просто смириться с этим.
  • Dale_DMT
    13 июля 2012, 13:26
    Возможно банально, но
    в идеале:
    -торговать инструменты с высокой ликвидностью
    -колокация
    -торговый робот
    -стать самому маркетмейкером)
    на практике:
    -входить в области высокой плотности лимитных заявок
    -стараться не входить при чрезмерной активности флешеров, особенно крупноразмерных
    -глазами отследить достаточно трудно, частично помогает специализированный софт (анализ динамики лимитных ордеров, тиковой активности на уровнях, айсбергов и т.п.)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн