Как заработать на случайном блуждании. Часть 9.

М-да...

И все ж таки — какой же на рынке процесс? Случайный али нет? Есть ли хотя бы надежда припасть к Граалю и напиться из него Счастия?

Собственно говоря, неважно — какое именно уравнение описывает динамику рынка:

марковское


или немарковское:

все равно — в правой части этих уравнений к некой прямой линии (сносу, дрифту,...) или скользящей средней всегда прибавляется случайная компонента, интеграл которой образует т.н. «случайное блуждание» и бороться с которым чрезвычайно трудно.
Именно поэтому, абсолютное большинство трейдеров пытаются наполнить карманы наличными, работая «по тренду», т.е. учитывать дрифт цены, либо взирая на поведение SMA, к примеру. А на случайную компоненту стараются не обращать внимания. Хе-хе… Как будто это так просто...

«Постойте!» — возопит особо внимательный страждущий.
«Как же это вы говорите, что для немарковского представления рынка, f(t) — случайная функция, а черным по белому написано, что f(t) — некоторая заданная функция!»

К сожалению — нет. На рынке f(t) — это именно случайная функция, дисперсия которой удовлетворяет зависимости Sigma*sqrt(T), свойственной именно полностью случайным процессам.

Рассмотрим, например, распределение приращений пары AUDUSD за 21 сентября 2020 г. Я даже приводить его гистограмму не буду — оно и так всем известно: островершинное и толстохвостое. Работать будем с архивом котировок от Dukascopy.

1) При анализе цен CLOSE 1-секундных (1S) баров имеем за сутки 34649 таких значений. СКО приращений BID = 0.0000275. СКО приращений ASK = 0.0000306
2) При анализе цен CLOSE 2-секундных (2S) баров имеем за сутки 24694 таких значений. СКО приращений BID = 0.0000325. СКО приращений ASK = 0.0000363
3) При анализе цен CLOSE 3-секундных (3S) баров имеем за сутки 19488 таких значений. СКО приращений BID = 0.0000367. СКО приращений ASK = 0.0000409
и т.д.

Собственно, ни для кого не секрет, что истинным временем рынка является именно количество событий на единицу астрономического времени.

Поэтому, подставляя в формулу Sigma*sqrt(T) в качестве Т — количество реальных событий (цен CLOSE  в сформированных барах), получаем следующие значения стандартного отклонения самого рыночного процесса:
1) Для S1. СКО цены BID = 0.00512. СКО цены ASK = 0.00570
2) Для S2. СКО цены BID = 0.00511. СКО цены ASK = 0.00571
3) Для S3. СКО цены BID = 0.00513. СКО цены ASK = 0.00572
и т.д.

Как видим, как бы мы ни прореживали ВР, какие бы бары ни рассматривали, СКО именно самого рыночного процесса остается практически неизменным и удовлетворяет основному закону случайных процессов — «корню из времени».

Хорошо это или плохо? Где деньги, дядя???!!!!!
А я чё, знаю?! У Колдуна спросите.

До встречи.
Toddler.