Привет, господа трейдеры!
Пока идут испытания моей ТС, мне в ЛС поступают вопросы от страждущих. На один из них хотелось бы ответить публично, т.к. на распространение этой информации получено разрешение от ее владельца.
Вопрос:
кто такой Колдун и почему так часто я упоминаю Его в своих постах?
Хе-хе...
Колдун…
Личность легендарная и загадочная. Не часто он выходит на связь и отличается особыми приемами подачи информации. По Его словам — обладает Граалем, не нуждается в помощниках, учениках, друзьях и т.п. Очень хорошо разбирается в нейросетях, насколько я понимаю лично знаком с д.ф.-м.н. Воронцовым К.В. (подозреваю, что это Он и есть либо кто-то из его учеников). По его комментариям к опытам и исследованиям страдальцев можно судить о глубоком понимании обсуждаемых проблем. Все свои комментарии, подсказки, графики, формулы и т.п. через некоторое время удаляет — так что можно их и не искать, а общаться с ним On-line если повезет встретить.
Я с ним пересекался при обсуждении возможности использования стратегии заработка на случайном блуждании (см.
https://smart-lab.ru/blog/579572.php) применительно к рынку.
Повторю, что смысл этой стратегии (здесь ее называют Momentum) заключается в прямом использовании ЦПТ Ляпунова о сходимости набора сумм независимых/слабозависимых величин к распределению Гаусса.
Все это прекрасно работает на теоретических случайных процессах.
Но, рынок… С рынком сложнее.
Прямое использование стратегии возврата суммы приращений к 0 от границ дисперсионного канала определяемого по формуле k*sigma*sqrt(T), (где k — квантиль распределения Гаусса, sigma — среднеквадратичное отклонение приращений, T — время),
не дает возможности построить Грааль. Очевидно, это связано с тем, что в рыночном ВР помимо независимых/слабозависимых приращений, встречаются последовательности сильнозависимых приращений, когда ЦПТ не работает и стратегия дает убытки.
Я эту стратегию на рынке не использую.
Однако, все-таки, исходное послание Колдуна выглядело несколько иначе, чем стратегия mean reversion к 0.
Выглядело оно вот так:
Сопровождалась эта картинка комментарием: «Эта стратегия дает небольшой профит».
Очевидно, здесь, в качестве точки выхода используется не возврат суммы приращений в область 0, а касание противоположной границы канала.
Визуально можно обнаружить и другие особенности для построения ТС.
Может быть, эта информация кому-то поможет в поисках Грааля. Тем более, что Колдун разрешил эту картинку тиражировать.
Но, специализируется Он все-таки на нейросетях, предобработке информации и т.п. Кто встретит Его — передавайте привет.
Спасибо за внимание.
Toddler.
В предельном приближении на тиковых таймфреймах рынок можно всё-же назвать гауссовым. И этот грааль называется HFT. Но не всем он под силу.
1. Нет стартового капитала
2. Ленивые задницы
Скорее всего:
1. У них и так неплохая з/п.
2. Для них это ЛИШЬ гимнастика ума, типа разработки алгоритма сборки кубика Рубика.
Знаю я очень умных математиков, их по факту всегда надо подпинывать ибо без контроля и пинка (внешней угрозы) они очень сильно начинают через какое-то время расслабляться
А в 111й части последует ответ — НИКАК.
Я вижу уже восьмую серию марлезонского балета, а заработка как не было, так и нет.
Если автор отчается в поисках грааля, могу бросить ссыль на блог в архиве, где тема не просто полностью раскрыта, а и подтверждена ежедневными задокументированными трейдами в течении года.
Трейды ничего не доказывают, просто неправильная система. А с правильной все на лад пойдет.
Те, кто много читает, отвыкают самостоятельно мыслить.©
и выигрывают конкурсы БеЗплатные
амплитуда?
объяснение убытков после повышения ставок и МЫ
май 2018