Toddler
Toddler личный блог
18 сентября 2020, 11:23

Как заработать на случайном блуждании. Часть 8. Колдун

Привет, господа трейдеры!

Пока идут испытания моей ТС, мне в ЛС поступают вопросы от страждущих. На один из них хотелось бы ответить публично, т.к. на распространение этой информации получено разрешение от ее владельца.

Вопрос: кто такой Колдун и почему так часто я упоминаю Его в своих постах?

Хе-хе...
Колдун…
Личность легендарная и загадочная. Не часто он выходит на связь и отличается особыми приемами подачи информации. По Его словам — обладает Граалем, не нуждается в помощниках, учениках, друзьях и т.п. Очень хорошо разбирается в нейросетях, насколько я понимаю лично знаком с д.ф.-м.н. Воронцовым К.В. (подозреваю, что это Он и есть либо кто-то из его учеников). По его комментариям к опытам и исследованиям страдальцев можно судить о глубоком понимании обсуждаемых проблем. Все свои комментарии, подсказки, графики, формулы и т.п. через некоторое время удаляет — так что можно их и не искать, а общаться с ним On-line если повезет встретить.

Я с ним пересекался при обсуждении возможности использования стратегии заработка на случайном блуждании (см.  https://smart-lab.ru/blog/579572.php) применительно к рынку.

Повторю, что смысл этой стратегии (здесь ее называют Momentum) заключается в прямом использовании ЦПТ Ляпунова о сходимости набора сумм независимых/слабозависимых  величин к распределению Гаусса.
Все это прекрасно работает на теоретических случайных процессах.

Но, рынок… С рынком сложнее.
Прямое использование стратегии возврата суммы приращений к 0 от границ дисперсионного канала определяемого по формуле k*sigma*sqrt(T), (где k — квантиль распределения Гаусса, sigma — среднеквадратичное отклонение приращений, T — время), не дает возможности построить Грааль. Очевидно, это связано с тем, что в рыночном ВР помимо независимых/слабозависимых приращений, встречаются последовательности сильнозависимых приращений, когда ЦПТ не работает и стратегия дает убытки.

Я эту стратегию на рынке не использую.
Однако, все-таки, исходное послание Колдуна выглядело несколько иначе, чем стратегия mean reversion к 0.
Выглядело оно вот так:
Как заработать на случайном блуждании. Часть 8. Колдун
Сопровождалась эта картинка комментарием: «Эта стратегия дает небольшой профит».

Очевидно, здесь, в качестве точки выхода используется не возврат суммы приращений в область 0, а касание противоположной границы канала.
Визуально можно обнаружить и другие особенности для построения ТС.

Может быть, эта информация кому-то поможет в поисках Грааля. Тем более, что Колдун разрешил эту картинку тиражировать.

Но, специализируется Он все-таки на нейросетях, предобработке информации и т.п. Кто встретит Его — передавайте привет.

Спасибо за внимание.
Toddler.




23 Комментария
  • Simix
    18 сентября 2020, 11:31
    Если бы рынок просчитывался математически — все математики были бы миллионерами.
    В предельном приближении на тиковых таймфреймах рынок можно всё-же назвать гауссовым. И этот грааль называется HFT. Но не всем он под силу.
    • Йонатан Берсон
      18 сентября 2020, 11:42
      Simix, математики не миллионеры потому, что:
      1. Нет стартового капитала
      2. Ленивые задницы


      • О'Грин
        18 сентября 2020, 12:03
        Йонатан Берсон, 
        Скорее всего:
        1. У них и так неплохая з/п.
        2. Для них это ЛИШЬ гимнастика ума, типа разработки алгоритма сборки кубика Рубика. 
        • Йонатан Берсон
          18 сентября 2020, 12:09
          О'Грин, ну я к тому, чтобы это запрограммировать, потом запускать и тд… замутно)
          Знаю я очень умных математиков, их по факту всегда надо подпинывать ибо без контроля и пинка (внешней угрозы) они очень сильно начинают через какое-то время расслабляться
  • О'Грин
    18 сентября 2020, 11:35
    Все это прекрасно работает на теоретических случайных процессах.Но, рынок… С рынком сложнее.
     Другими словами — на рынке это прекрасно не работает. 
    Как заработать на случайном блуждании. Часть 8
     А в 111й части последует ответ — НИКАК. 
    • 3Qu
      18 сентября 2020, 11:56
      О'Грин, эт вряд ли. Он до этого вывода не дойдет.
      • О'Грин
        18 сентября 2020, 12:00
        3Qu, А вдруг прозреет? 
         Я вижу уже восьмую серию марлезонского балета, а заработка как не было, так и нет.
         Если автор отчается в поисках грааля, могу бросить ссыль на блог в архиве, где тема не просто полностью раскрыта, а и подтверждена ежедневными задокументированными трейдами в течении года. 
        • 3Qu
          18 сентября 2020, 12:05
          О'Грин, Винер уже задолго до него все сделал.
          Трейды ничего не доказывают, просто неправильная система. А с правильной все на лад пойдет.
  • Роман Кутемов
    18 сентября 2020, 12:46
    Александр, как у Колдуна Ник был на рассвете Форекса в ранние времена
      • Роман Кутемов
        18 сентября 2020, 12:53
        Отлично, Toddler!!!
      • Khan Tengri
        18 сентября 2020, 14:13
        Wizard или Vizard? Неужели и он не Колдун, а его Маска?
          • 3Qu
            18 сентября 2020, 17:43
            Toddler, что тот, что другой, оба большие му..., Нашли кого слушать. Wizard ещё поумнее будет, он просто резвится. Вообще, оба резвятся и морочат всем голову. И правильно делают, что ещё с вами делать.))
              • 3Qu
                18 сентября 2020, 18:13
                Toddler, как же, что-то видел. Имхо, эту фигню демонстрировали все кому не лень. Как там у Л.Кэролла — Правда то, что повторено трижды.)
                Те, кто много читает, отвыкают самостоятельно мыслить.©
  • ezomm
    18 сентября 2020, 12:49
    Периоды времени разные по объему.Поэтому индикаторы (коридоры, полосы ББ или \полосы ошибки \) с постоянной времени усреднения не работают.Надо считать в динамике период времени  изменения цен. Это очень сложно.Я считал через разницу в отклонении средних 2х периодов, тк это отклонение связано с объемом.Но две средние тоже статические. Этот круг не разорвать.Можно просто считать правильные свечи.Но что такое правильная свеча? Я вывел правило такой свечи.Идеальный солдат(свеча) по моему  когда тело >= суммы теней.Но все равно размер свечи привязан к ее объему.Мораль — если объем не предсказуем, то и прогноз имеет 3 варианта -вверх, вниз, боковик. Однако объем под графиком и надежда понять его работу всегда есть. Модель S иногда работает. Вход по этой модели ЦЗ2УПП.



    • Кайрос
      18 сентября 2020, 14:12
      ezomm, нет в этом ничего сложного.
      • ezomm
        18 сентября 2020, 17:09
        Kartes, согласен.Но мне чтобы понять свечной анализ понадобилось 18 лет с 1995г. и я продолжаю учиться.
  • Роман Кутемов
    18 сентября 2020, 14:26
    Kartes, научи
  • Логарифм Интегралыч
    18 сентября 2020, 15:21
    Математики понижают ставки

    и выигрывают конкурсы БеЗплатные

    • ezomm
      18 сентября 2020, 17:05
      Логарифм Интегралыч, правильно.Каждая сделка уникальна(по размеру участия), тк ее рождает паттерн уникальной силы.На бирже эта сила зависит от амплитуды и времени паттерна.Например паттерн фрактал Вильямса на тайме день имеет амплитуду 2% и время 5  дней.Значит вход по нему имеет вероятный профит 2% или 3-4% и стоп лосс 1%(размах средней свечи тайма). Если берем 25% от счета на эту сделку, то на сделку в тайме 4 часа надо брать 12.5% от счета. Сделки идут разного направления и или уменьшают общую позу или увеличивают ее.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн