Foudroyant
Foudroyant личный блог
08 августа 2020, 12:11

Как измерить качество бэктеста?

Неоднократно попадались такие споры в комментариях:

«Я проверял на прошлых данных такую-то стратегию или семейство стратегий — она не работает».

«Я тоже проверял — всё работает».

То есть, мы имеем разных людей, делающих проверки на истории одного и того же, и уверенных, что всё делают правильно, но получающих разные, а иногда и противоположные результаты.

Получается, мы выходим на такие темы как:

1. Разные методологии проверки на прошлых данных.

2. Разное качество такой проверки, зависящее от знаний проверяющего.

Значит, нужно вывести идеальную модель бэктестинга, строго её описать и сверять все проведённые бэктесты с этой моделью.

И ставить алготрейдерам оценки от 1 до 5, в зависимости от соответствия проводимых ими проверок идеальной модели.

Вопрос: вывел ли уже кто-то такую идеальную модель бэктеста?

И где её найти?

73 Комментария
  • Дмитрий
    08 августа 2020, 12:13
    1. Разные методологии проверки на пошлых данных.
    тебе 5 за артистизм
  • u-gyn
    08 августа 2020, 12:14
    самое простое — при сделках в лонг рассматривать только покупки по максимальной цене свечи покупки, продажи по минимальной. при шорте соответственно наоборот. Это уже даст самое худшее из возможные соотношение вход/выход. Если при этом ТС жизнеспособна, можно двигаться дальше.
  • Василий Федорович
    08 августа 2020, 12:26
    Только идеальный результат — это оптическая иллюзия, в чем подвох — не скажу, сами догадайтесь.
  • ves2010
    08 августа 2020, 12:43
    примерно 40 правил... 

    кстати все просто… пишешь бота… тестишь… запускаешь в работу… смотришь как он работает месяца 3… затем переписваешь… снова тестишь… снова смотришь реальную торговлю 3 месяца… и лет через 5 начнет получаться…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн