Модель рынка как немарковского процесса. Часть 7. Временная структура рынка

День добрый, господа!

Сначала о грустном… Вожделенный Грааль стал медленно выскальзывать из моих старческих рук...

Очень сильно обидно....
Иногда, устремляя свои глаза к Небу, я восклицаю: «Господи! За что?!!»
Тишина. Нет ответа...

Однако, абсолютно уверовав в то, что на рынке протекает немарковский процесс, подчиняющийся внутренним временным циклам и ритмам, попробуем проанализировать наиболее неудачную сделку за истекший период.
Произошла она на паре GBPAUD 21-22 июля с.г.
В терминале она выглядит так:


а в торговой системе так:


где 1 — вход в сделку, 2 — выход из нее.
Напоминаю, что ТС основана на модели возврата к среднему при пробое дисперсионного канала в скользящем окне = 1 сутки.
Итог — страшнейшее поражение, дичайшая просадка и позор.

Проведя бесчисленное множество статистических исследований, прихожу к неутешительному выводу: никакие дополнительные параметры как-то: коэффициенты Херста, автокорреляции, непараметрические эксцессы, асимметрии, скорости и ускорения не способны дать дополнительного преимущества, не дают никакой информации о направлении движения цены в последующее время.
Осознание этого факта, поневоле, может любого трейдера повергнуть в бесконечное уныние. Ведь, в этом случае, рыночный процесс крайне напоминает винеровскую модель броуновского движения без сноса, заработать на котором обычному смертному (но, не Волшебникам!) практически невозможно.

Но, Вера в немарковость рынка продолжает меня стремительно гнать по пути к Граалю. Ведь основной характеристикой немарковских процессов является именно внутренняя цикличность, колебательный характер движений и стратегия на возврат к среднему имеет право на жизнь.

Очевидно, что работа в одном скользящем окне не может гарантировать спокойного наполнения карманов наличными. По меньшей мере, нужны дополнительные исследования именно временной структуры рынка.

Обратимся к наследию У.Ганна, который много времени уделял этому вопросу и следующим за временным периодом = 1 сутки, называл период = 3 суткам.
Сначала посмотрим, что происходило бы в скользящем окне = 2 суток:

Нет. Все равно, некачественный был бы вход… Хотя, сделка принесла бы определенную прибыль.

Смотрим в скользящем окне = 3 суток, как велел делать старина Ганн:


Да. Это был бы отличный вход и отличная прибыль.
Ганн в изучении временной структуры рынка продвинулся необычайно далеко — это необходимо признать.

Но, повторю, использование в своих стратегиях только одного временного цикла не может принести сколько-нибудь значимых результатов. И думать о том, что надо немедленно переходить к скользящему окну = 3 суток и Грааль падет в руки, было бы крайне опрометчиво.

Поэтому, по меньшей мере, в дополнение к периоду = 1 сутки, в ТС надо добавить анализ данных из периода = 3 суток.
В конечном итоге, в ТС должен содержаться анализ необходимого и достаточного количества циклов из временной структуры рынка.

Продолжение следует…