27 июля 2020, 13:29

ML для поиска закономерностей по Atamanу.

Жил был такой трейдер Ataman и были у него критерии робастности системы: фичей не больше трех и параметры фича не должна выглядеть «тут читаю, тут не читаю, тут рыбу заворачиваю». В чем проблема когда мы используем нейросети, или там случайный лес или градиентый бустинг? В том это условие внутрь не засунуть, нейросеть (случайный лес) будет использовать все фичи, и нарежет их, как захочет, хоть в мелкую стружку. Что делать и как с этим бороться?
Я сделал три цикла с GradientBoosting, и ограничил глубину деревьев 3. Вуаля!
Здесь можно посмотреть как это выглядит на питоне + база данных+ код WealthLab.
Результаты?
Ну вот например на тренировочной выборке 2010-04.2018 нашлось такое:

if ((AroonDownClose_20_[Bar] >= 75.0)&&(AroonDownClose_20_[Bar] <= 100.0)) //
if ((StochD14_5_[Bar] >= 1.9416)&&(StochD14_5_[Bar] <= 10.3487)) //
Загоняем, считаем:

Названия строк	Коли	Profit %
test	374	0,36
2006	17	0,50
2007	43	0,83
2008	79	0,04
2009	35	0,52
2018	61	0,56
2019	87	0,41
2020	52	-0,03
train	647	0,88
2010	57	1,89
2011	78	0,59
2012	65	0,55
2013	112	-0,33
2014	85	2,45
2015	85	0,40
2016	56	1,86
2017	89	0,26
2018	20	2,28
Общий итог	1021	0,69

Видим что если на трайне доходность была 0,88, то на тесте доходность упала до 0,36. Таки дела. По графику видно что это система из разряда «ловли ножа». Дело такое
Или вот система только с одной фичей:

if ((TRIXClose_10_[Bar] >= -4.0825)&&(TRIXClose_10_[Bar] <= -0.799)) //

Названия строк	Коли	Profit %
test	154	-0,13
2006	11	7,03
2007	7	6,07
2008	72	-9,41
2009	29	9,29
2019	3	5,51
2020	32	7,86
train	176	4,35
2010	12	5,29
2011	47	6,37
2012	18	-2,32
2013	24	0,22
2014	46	6,07
2015	6	5,76
2016	4	1,12
2017	10	4,64
2018	9	8,24
Общий итог	330	2,26

Тут с трейна доходность в 4,35 упала до теста -0,13. «Виноват» 2008 год с его 72 сделками по -9,41%.

Тоже система из разряда «ловля ножей».
Ну вот как то так

machine learning сигналы торговые алгоритмы

Марат

Казань

1 091

с 4 марта 2017

37 Комментариев

SergeyJu
27 июля 2020, 14:11
Атаман же руками торговал и ML не юзал ни в каком виде.
Но, насколько я помню, он именно на контртренде специализировался. Так что ловля ножей это похоже.
Я тоже, кстати, считаю, что больше 3 фич — перебор почти всегда. Хотя есть системы с 4 фичами. А если фичи всего 3, то GB становится совсем уж вырожденный.
0
Vanches
27 июля 2020, 16:08
Тут есть робастность?
Похоже, сеткой вы выцепили статистический артефакт.
0
Replikant_mih
27 июля 2020, 16:20
Мож я чего не догоняю, но:

— Случайный лес не склонен к переобучению.
— Бустинг с неглубокой глубиной тоже не особо переобучается.
— Ограничение глубины в 3 при кол-ве фичей 3 — разве дерево может быть глубже, чем кол-во фичей?
— Для одного признака ML особо нужен, да и для двух тоже.
0
Пафос Респектыч
27 июля 2020, 16:36
— Ограничение глубины в 3 при кол-ве фичей 3 — разве дерево может быть глубже, чем кол-во фичей?

А почему нет-то? Ты точно чего-то не догоняешь ))
0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...

ДОМ.РФ

30.12.2025

Акционеры ЛУКОЙЛа одобрили промежуточные дивиденды

Сегодня на фоне небольшого роста российского фондового рынка наравне с рынком повышаются акции ЛУКОЙЛа, подорожавшие на 0,48% до 5859,5 руб. за бумагу. Внеочередное общее собрание акционеров...