Книги по алготрейдингу про торговую инфраструктуру.

Всем привет!
Ищу книги, где бы описали сам процесс создания трейдингового софта, с примерами классов, типа как обрабатывать ордера, как взаимодействовать с потоками котировок… Не важно, какой язык программирования.
Пока нашел две

Может кто-то еще встречал книжки наподобие этих? Или не книги, а какие-нибудь хорошие туториалы?

алготрейдинг книга

algo2000

Москва

с 11 февраля 2020

14 Комментариев

Виталий Зенин
14 июня 2020, 10:21
А смысл от таких книг? У тебя есть вендор, брокер, DMA — они работают по какому-то протоколу — берешь и гуглишь реализацию.
0
- algo2000
  14 июня 2020, 10:22
  Виталий Зенин, посмотреть хоть на пример более-менее грамотной реализации
  0
  - Виталий Зенин
    14 июня 2020, 10:54
    algo2000, а как вообще с программированием дело обстоит?
    0
    - algo2000
      14 июня 2020, 10:55
      Виталий Зенин, нормально, но так, что бы посмотреть просто уже чей-то готовый код, без объяснений — немного не комфортно)
      0
      - Виталий Зенин
        14 июня 2020, 10:57
        algo2000, https://github.com/PlamenStilyianov/Quant мб что-то подойдет
        0
А. Г.
14 июня 2020, 11:39
Смысла нет: у каждой торговой системы свой API. Для квика свой, у того же IB — другой, у той же плазы — третий и т. д. и т. п.. Каждый раз приходится читать руководство и главное смотреть и разбирать примеры.
+1
- Replikant_mih
  14 июня 2020, 19:57
  А. Г., Да нет, это вы говорите про детали, ну там какие поля используются, форматы данных и прочее. Но это мелочи, нюансы. Я так понимаю, вопрос про то, как сделать софт чтобы и поддерживать легко было и расширять и углублять, чтоб если у тебя 10 интеграций с разными брокерами, например, чтоб все они были единообразны и не надо было с корнем из проторговщика вырывать одну и на скотч приматывать другую)). Все это про архитектуру приложения, но типа в срезе конкретной предметной области.
  +1
  - А. Г.
    14 июня 2020, 20:57
    Replikant_mih, не только поля, но и организация обмена разная. Не представляю, как однообразно сделать в том же квике, где три варианта:
    — Qlua;
    — библиотека TRANS2QUIK.dll под С++;
    — текстовые файлы;
    
    и в том же API от IB.
    0
    - Replikant_mih
      14 июня 2020, 21:59
      А. Г., Ну вот на немного попроще примере могу проиллюстрировать.
      У меня есть базовый класс (на C#, например, этот специальный тип классов называется интерфейс, на питоне этого нет) «Поставщик исторических данных» эта штука содержит один метод «дай мне исторические данные по такому-то тикеру, такой-то TF, с даты по дату», фактически поставщики исторических данных это классы наследники.
      
      Так вот, любой мой софт, если этому софту нужны исторические данные, я там завожу объект типа «Поставщик исторических данных» и через этот единственный метод обращаюсь для получения данных, мои любые софтины не заботятся вообще о том, как работает получение исторических данных.
      
      А как оно работает? Есть несколько классов наследников от класса «Поставщик исторических данных», например, один из файлов на диске историю берет, другой класс, допустим, из базы, третий — от брокера через его API подтягивает и т.д. Все эти классы обязаны реализовать единообразный метод «Дай мне исторические данные», единообразный в части какие параметры аргументы принимать и что отдавать. Согласитесь, то как эти классы забирают исторические данные — очень отличается.
      
      Если вернуться к брокерским API — да, там могут быть принципиально разные схемы, например, где-то идет подписка на данные, где-то ты сам дергаешь метод чтобы получить текущую свежую инфу. Ну будет такая вариативность значит. Понятно, что всегда куча нюансов, ну, надо как-то с этим работать).
      +1
      - algo2000
        15 июня 2020, 22:34
        Replikant_mih, ну да, вот именно для этих целей хочется что-нибудь изучить)
        +1
Replikant_mih
14 июня 2020, 19:58
Мне кажется надо либо читать про общие паттерны разработки и архитектуру и самому натягивать на предметную область, либо пробовать и ошибаться, либо на гите искать похожие проекты и подсматривать интересные моменты.
+1
Андрей К
15 июня 2020, 15:59
Я бы зарегил тестовый доступ и начал сам делать от малого к сложному
0
- algo2000
  15 июня 2020, 22:33
  Андрей К, а какие брокеры предоставляют тестовый доступ?
  0
  - Андрей К
    16 июня 2020, 11:04
    algo2000, это не к брокерам. Это к самой бирже. У МосБиржи есть тестовый контур. Пишите им письмо с предоставлением доступа к тому или иному сектору рынка, к тому или иному протоколу. Они дают доступ и начинаете работать. На сайте у них гляньте раздел, например вот этот https://www.moex.com/s438
    
    Хотя я почитал ваши комменты. Вы наверное софт хотите более низшего класса. Цепляться к API брокера или его терминалу, тогда вам выше описанное не подойдет.
    0