10 мая 2020, 21:57

Оценка параметров модели Merton's Jump Diffusion

Привет всем, нужна помощь в определении параметров скачков из исторических данных, желательно на R. Современные методы на основе realized variance тож приветствуются)

мобильный пост

Pavel Gaev

Санкт-Петербург

с 29 марта 2020

13 Комментариев

Ëжик
10 мая 2020, 22:32
Чё? Вы хотите что-то спросить?)
Если че то это топовая книга где есть описание.
+1
Pavel Gaev
10 мая 2020, 22:36
Именно!) Нужна помощь опционщиков в весьма щепитильном вопросе.
0
Pavel Gaev
10 мая 2020, 23:25
Спасибо всем! И отдельно Евгению, за понимание с полуслова) Хотя как-то пропустил эту статью)
+1
broker25
11 мая 2020, 09:09
Ну, как я понял, в модели Мертона прыжки отдельно, вола фикс. В таком случае, ценность этой модели равна нулю. Не зря Талеб Мертона ругал. И вообще, есть вопрос, почему премия на хвостах объясняется не страховкой
+1

Читайте на SMART-LAB:

Установили новый купон по выпуску облигаций БО-П13

Друзья, привет! Первый пост в этом году начинаем с хороших новостей — в рамках оферты мы установили новую ставку купона по облигациям серии БО-П13 в размере 21% годовых до конца срока погашения,...

Самолет

11:09

Российский бизнес вдвое увеличил активность на денежном рынке

Московская биржа

09:49

Хит-парад доходности: «золотые» акции

Главное Начав 2026 год с падения, российский фондовый рынок в течение последней недели демонстрирует рост. В секторе ритейла эксперты выделяют акции «ИКС 5», «Озона» и «Яндекса». В...

Финам Брокер

19.01.2026

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...