10 мая 2020, 21:57

Оценка параметров модели Merton's Jump Diffusion

Привет всем, нужна помощь в определении параметров скачков из исторических данных, желательно на R. Современные методы на основе realized variance тож приветствуются)

мобильный пост

Pavel Gaev

Санкт-Петербург

с 29 марта 2020

13 Комментариев

Ëжик
10 мая 2020, 22:32
Чё? Вы хотите что-то спросить?)
Если че то это топовая книга где есть описание.
+1
Pavel Gaev
10 мая 2020, 22:36
Именно!) Нужна помощь опционщиков в весьма щепитильном вопросе.
0
Pavel Gaev
10 мая 2020, 23:25
Спасибо всем! И отдельно Евгению, за понимание с полуслова) Хотя как-то пропустил эту статью)
+1
broker25
11 мая 2020, 09:09
Ну, как я понял, в модели Мертона прыжки отдельно, вола фикс. В таком случае, ценность этой модели равна нулю. Не зря Талеб Мертона ругал. И вообще, есть вопрос, почему премия на хвостах объясняется не страховкой
+1

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «АПРИ» объявляет сбор заявок на новый выпуск облигаций серии БО-002Р-13

ПАО «АПРИ» объявляет сбор заявок на новый выпуск облигаций серии БО-002Р-13 ПАО «АПРИ» сообщает об открытии книги заявок на заключение предварительных договоров на приобретение...

АПРИ

10:22

Как МГКЛ формирует культуру ответственного инвестирования

Начало года — традиционное время, когда инвесторы пересматривают подходы, цели и ожидания от рынка. После праздничной паузы особенно хорошо видно, какие решения были импульсом, а какие —...

МГКЛ

10:01

Российский бизнес вдвое увеличил активность на денежном рынке

Московская биржа

09:49

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...