Привет всем, нужна помощь в определении параметров скачков из исторических данных, желательно на R. Современные методы на основе realized variance тож приветствуются)
Pavel Gaev, с моделью Блэка-Шоулза знакомы?
Вопрос у вас слишком общий, вряд ли вам кто-то здесь будет всё расписывать, тем более, что в интернете множество материала на эту тему и лучшего качества. Лучше уточнить вопрос.
Pavel Gaev, какая конкретно нужна помощь? и что может заставить человека в воскр вечером внезапно спрашивать на ресурсе гэмблеров про прайсинг опционов на рейты (адский экзотик для смартлабовских сливал)?
Ну, как я понял, в модели Мертона прыжки отдельно, вола фикс. В таком случае, ценность этой модели равна нулю. Не зря Талеб Мертона ругал. И вообще, есть вопрос, почему премия на хвостах объясняется не страховкой
Про ценность модели и не спорю. В данном случае меня интересует только «число». Допустим есть даже не модель, а просто сплайн который оч хорошо вписывается в улыбки(как и все сплайны))) и в качестве одного из параметров используются как раз прыжки. Мертоновские прыжки просто нужны для сравнения. Сам же пока пытаюсь оценить эти же прыжки из разницы realized variance и квадратичной вариации. Конечно же на согласованость динамики такого сплайна и не надеюсь. Про Талеба и не спорю, хотя он же и натолкнул на мысль, а почему бы и нет. smart-lab.ru/mobile/topic/427984/
Просто во всех современных моделях мне не дает покоя параметр корреляции. Он в принципе понятен, но как мне кажется, что корреляция возникает по «причине» и как раз, тогда уж «причину» можно пробовать смоделировать.
Просто я прошел тем же путем что и smart-lab.ru/mobile/topic/212273/.
Про премию на хвостах — тут оч много вопросов, однако ММ'ов это почему-то не смущает их котировать)))
Спасибо, раньше не замечал по регламенту количество страйков. Конкретно сейчас проверил ртс квартальная и месячные серии 5 страйков вверх и вниз. Однако это им не запрещает котировать и дальние страйки при наличии модели, тем более не будучи скованными обязательствами.
Тем не менее про скачки как в доходностях так и волатильностях буду рад услышать о разных методиках оценки) Уточняю, что о оценках, а не симуляциях. Вдруг кто занимается тем же самым)
Просто эксперементирую и пытаюсь как-трактовать результаты) Хестона и Бейтса и так каждый может зафитить и опять же их ограничения и недостатки всем известны, поэтому заниматься этим крайне неинтересно) Как и Вы, когда спрашивали про мат ожидание, я задаюсь теми же вопросами заходя с другой стороны) В данном случае в терминах CAPM, хочется узнать сколько я плачу за «скачки») Полученной мной значение(из SI) ну очень уж оказалось близким к стоимости implied vol CDS. Соотвественно была бы интресна «другая» оценка, хотя бы из распределения, потому и вопрос о «простых» методах, клим одним из первых был учтен в можели мертона. Просто как-то у К.Ильинского был момент где он рассказывал о арбитраже CDS и Vol Skew.
ЕС ввел санкции против Белоруссии, меры копируют те, которые введены в отношении России. В Брюсселе заявили, что цель ограничений — борьба с обходом санкций со стороны России.
Вводится запрет на ...
Semvv, самое время покупать, я отчасти соглашусь, это сейчас, и в июле и в августе. А далее, осенью, предполагаю новый цикл роста фондового рынка, и феско подтянется.
Но вот прямо завтра я ...
Вася Баффет, У меня тоже так не было, но я не против, пусть брокер поработает для нашей пользы. Я не думаю, что деньги там вручную зачисляют, может быть, наконец релиз ПО в ПРОД выкатили нормальный...
Мое неэкспертное мнение — продавать смысла уже нет, тем кто по 180 и выше закупился. Июль август так и будет падать. Осенью начнется новый цикл роста всего рынка, в том числе и акций евротранса. Так ч...
ЦБ почти на треть сократит продажи валюты Во второй половине 2024 года ЦБ почти на треть сократит продажи валюты без учета бюджетного правила, следует из расчетов регулятора.
Объем операций сост...
ЦБ почти на треть сократит продажи валюты Во второй половине 2024 года ЦБ почти на треть сократит продажи валюты без учета бюджетного правила, следует из расчетов регулятора.
Объем операций сост...
Если че то это топовая книга где есть описание.
Вопрос у вас слишком общий, вряд ли вам кто-то здесь будет всё расписывать, тем более, что в интернете множество материала на эту тему и лучшего качества. Лучше уточнить вопрос.
Просто во всех современных моделях мне не дает покоя параметр корреляции. Он в принципе понятен, но как мне кажется, что корреляция возникает по «причине» и как раз, тогда уж «причину» можно пробовать смоделировать.
Просто я прошел тем же путем что и smart-lab.ru/mobile/topic/212273/.
Про премию на хвостах — тут оч много вопросов, однако ММ'ов это почему-то не смущает их котировать)))
Pavel Gaev, ММ не платят комиссию, поэтому им не жалко купить за 1 шаг цены, если есть хотя бы минимальная вероятность потом продать за 2 шц.
Тем не менее про скачки как в доходностях так и волатильностях буду рад услышать о разных методиках оценки) Уточняю, что о оценках, а не симуляциях. Вдруг кто занимается тем же самым)
Pavel Gaev, =) а чем именно Вы занимаетесь сейчас?
Пытаетесь построить модель Хестона и зафитить её параметры к реальному рынку по наблюдаемым данным?