Как определяется планка на MOEX?

Где можно прочитать про то, как определяется планка по фьючерсу на российской бирже? По нефти, к примеру.

Недавно контракт CL упал до -37 долларов. Но планка-то перед этим была на уровне 8 долларов.
Разве после смещения планки, не должна была быть дополнительная планка? К примеру, на уровне доллара 2...
Почему сразу упали на -37, обойдя все панки?

Нефть

renat_vv

Ренат Валеев

Томск

812

24 679

с 6 февраля 2011

15 Комментариев

Reshpekt Fund Russia ☮
26 апреля 2020, 01:15
www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/295
+2
Reshpekt Fund Russia ☮
26 апреля 2020, 01:19
С таким иконостасом в профиле и такие вопросы… Никуда не падали, торги были приостановлены, в промклиру исполнено по цене исполнения равной цене сеттла на cme на 20.04.
+11
- Ренат Валеев
  26 апреля 2020, 01:51
  Reshpekt Fund Russia, в этом вопросе ничего наивного не вижу. За ссылку спасибо.
  0
- Евгения
  26 апреля 2020, 02:11
  Reshpekt Fund Russia, а что тогда произошло 10 марта 2020 года по нефти Brent на открытии торгов московской биржи?
  0
  - asfa
    26 апреля 2020, 08:03
    Евгения, 09.03.20 на женский праздник (как и раньше бывало) BRENT грохнулась вниз. У нас был выходной. Всё отыгралось 10.03.20.
    
    Или другой смысл вопроса?
    0
К.О'Тяра
26 апреля 2020, 07:06
исходя из наблюдений — расстояние до планки это примерно 80% от ГО, таким образом гарантируется исполнение обязательств (внутри диапазона).

0
asfa
26 апреля 2020, 08:14
Тут общий вопрос с контролем рисков по фьючерсам на нефть (и не только):
Если у нас присутствуют планки, а их нет на «базовом активе» там + цена может очень быстро на эту планку приехать (мы ведь помним 02.04.20) = тогда как обеспечить нормальную работу?
На ум пока приходит только это — при приближении к планке:
если позиция открыта не по текущему импульсу, надо закрывать позицию в любом случае,
если позиции нет, то не открывать вообще.
Вопрос с расстоянием до планки?

Что сделала биржа сейчас?
Она повысила ГО и очень сильно расширила планки:
по BR-5.20 диапазон сегодня = 15.10-27.90 (+27.7% до планки от текущей),
по CL-5.20 диапазон сегодня = 10.96-23.16 (+34.7% до планки от текущей).
Но достаточно ли этого?
+1
- АлексейФ
  26 апреля 2020, 19:47
  asfa, набор правил работы со строчкой, которая реплика (gold, br, и т.д) за пару дней до экспирации выйти из контракта, стараться не торговать их на вечёрке и отдавать себе отчёт о всех рисках при переносе позиции на след день. Т.е. смотреть надо базовый контракт, если уж угораздило торговать реплику.
  0
  - asfa
    26 апреля 2020, 20:23
    АлексейФ, пока приходится торговать реплику. Смотрю только базовые контракты, но сделки на ФОРТС.
    С рисками работать умею = меня очень трудно разорить на сегодняшний день. Сегодня главный риск я вижу в планках на нефть.
    Но как и писал выше — их только сейчас раздвинули подальше. Не понимаю, почему бы не сделать полную реплику с СМЕ?? Почему там планок нет или они далеко?
    (Анализировали ли вы BRENT 02.04.2020?? — это было не в вечёрку и не при переносе через ночь/клиринг)
    0
    - АлексейФ
      26 апреля 2020, 22:02
      asfa, аналогично не могу понять почему не делать полную реплику базового контракта с точки зрения планок. Т.е. повторять планки базового контракта и только. Тем же ММ было бы гораздо легче. И позиция биржи была бы более понятна.
      
      А сейчас похоже просто тупо технически не могут для разных активов в одной секции делать разные условия планок. Тоже самое видимо и с возможностью включить ограничение сделок только на закрытие контрактов.
      
      а 02.04 цена BR очень технично в начале американских торгов откатилась, полчаса консолидировалась в районе MA и средневзвеса дня, потом бодро стрельнула вверх, уже и не помню на чём. У меня от того дня осталось сожаление что не все откаты от 30,94 собрал (скальпинг контртренд). На старшем ТФ это был второй день движения от минимума пред. недели — значит зашкаливала надёжность сигналов Buy, с возможностью переноса через ночь.
      -1
      - asfa
        26 апреля 2020, 22:32
        АлексейФ,
        сейчас похоже просто тупо технически не могут ...
        да вроде могут, чего сложного ММ повторять всё как обычно?
        Разное ГО могут, разные планки моут. Мне кажется всё могут, но не делают!
        
        а 02.04 цена BR ... уже и не помню на чём...
        зашкаливала надёжность сигналов Buy...
        Трамп твиттнул: «уверен, РФ и СА договорятся о сокращении добычи на 10-15 млн. барр./день (много короче)» в 17:29 по МСК.
        У нас явно не пускали цену выше 1-й планки = 30.94. Просто не пускали и всё! До клиринга.
        А что сделала BRENT на ICE?? Сходила на 36.14!!!
        
        (Пометил у себя — манипуляция нашей биржи, снова...)
        0
        АлексейФ
        27 апреля 2020, 07:06
        asfa, да, вспомнил тот твит. Очень может потом быть манипуляцией. Но по моей логике было две вершины с красивой дивергенцией, поэтому уверенно торговывал коррекцию к импульсу. Повторюсь, длинную позицию можно было переносить через ночь, но и так хорошо получилось.
        Вот если бы «манипуляцией» технику поломали, было бы обидно. Если манипулируют «технично» — бог в помощь :-)
        +1
        АлексейФ
        27 апреля 2020, 17:34
        asfa, «Разное ГО могут, разные планки моут. Мне кажется всё могут, но не делают!»
        Ну вот и дождались. ГО под закрытие ближайших контрактов поднимают, и включают запрет на открытие новых позиций.
        0
        asfa
        27 апреля 2020, 17:54
        АлексейФ,
        Ну вот и дождались. ГО под закрытие ближайших контрактов поднимают, и включают запрет на открытие новых позиций.
        Открытие новых — не у всех, скорее наоборот (пока).
        0

Читайте на SMART-LAB:

МГКЛ: мероприятия недели

На этой неделе МГКЛ примет участие сразу в двух профильных мероприятиях, посвященных рынку капитала. 📍 26 февраля — Конференция IPO – 2026 Площадка объединит профессиональных участников...

МГКЛ

10:00

Berkshire Hathaway наращивает вложения в страхование

Инвестиционный фонд, основанный Уорреном Баффетом, Berkshire Hathaway увеличил в 4 кв. 25 года долю в американской страховой фирме Chubb до 8,7%, став в ней вторым по размеру акционером. Фонд...

Ренессанс страхование

11:50

ВТБ победил? Экономика в рецессии? Акции «Сбера» и «Яндекса»

Новая ставка ЦБ — спасение для экономики или отсрочка глубоких проблем? Пока одни ждут перезапуска бизнеса, другие говорят о скрытой рецессии и предупреждают: проценты уже съедают прибыль, а...

Финам Брокер

10:35

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...