Прошу помочь разобраться, что в рассчетах неучтено?
Вводные данные
Делаем 2 операции
Покупаем контракт usdtom по 73,6 (А)
Фьчерс Si 6.20 продаем по 74,5 (Б)
Далее
Написаны все Фантазии по возможным событиям исхода, где Х это цена доллара на момент окончания фьючерсного контракта (тут важно, что именно на момент окончания, тк именно тогда цены факт равняютс фьючерсным)
А>Х<Б
Доллар стоит 72
По фактическому контракту -1,6
По фьючерсу +2,5
Итого +0,9
А<Х<Б
Доллар стоит 74
По фактическому контракту +0,4
По фьючерсу +0,5
Итого +0,9
А<Х>Б
Доллар стоит 75
По фактическому контракту +1,4
По фьючерсу -0,5
Итого +0,9
Допустим у тебя миллион Бакс вырастает до 90. и тебя закрывают по фьючу а деньги для покрытия го не успеваешь продать так как бакс резко падает до 80 ( типа закрыли биржу стоп торги ) и через три дня бакс 70, а фьючерса тебе принудительно закрыли
Александр Николаев, У меня просто набран usdtom на все плечо. И я сейчас минусую, вот ищу способ гарантированно хоть чутьчуть плату за плечо отбить, чтобы не закрывать убыток
(вернее обратил внимание по совету на форуме на этот способ)
Andrey, выходи по стопу, Признай салю ошибку, деньги любят прозрачность, иначе усугубишь ситуации ( время сейчас опасное ) поза не больше 3 дней, ну или 15 минут
Andrey, я когда-то торговал с плечами бакс на спот, пробовал разные варианты. В результате дошло, что если я хочу заработать на спекуляциях, то нужно не изобретать лисапед, а уходить на дешёвую по комсе сишку — сразу фин. результат стал заметно приятнее.
Правда, с сишки ушёл потом на брент, но это уже другая история сравнительной эффективности этих двух фьючей.
Может и воз может синтетика, но при синтетики позу можно вертеть через фьючерсы, а офз купил и под залог акции, но плечи пирамиды, это риски, репо тоже может не закрыть как в 2008 году ) системный риск плюс рыночный плюс операционный
Контанго — норма. Потенциальный доход в процентах (годовых) сравниваешь со ставкой ЦБ (с ОФЗ). Если сильно больше — извлекай. Если меньше — не извлекай.
Время — деньги.
Ни в каких. Контанго между валютами всегда равно разнице между ставками ЦБ держателей валют.
Проблема может возникнуть только при перетекании денег через вармаржу.
При расчете налоговой базы в ваших случаях прибыли и убытки не сальдируют. То что вы описали называют синтетической облигацией, имхо управлять такой позой для получения 6 проц годовых — верх глупости
Т.к. ты вынужден держать приличную сумму под ГО сишки ( бесплечевая поза), чтобы не получить МК, то по общей сумме денег ты при любых раскладах получишь меньше прибыль, чем если бы всю сумму вложил в ОФЗ.
Было бы иначе — все бы именно по такой схеме тупо сидели вот так вот в прибыли, этой схеме уже стопиЦЦот лет. https://smart-lab.ru/blog/513147.php
Елена Moon, сектора разные.
Газпром со своей тьмой неэффективных департаметов, в условиях санкции и просевшем сбыте Газа никому не сдался.
С одной стороны выглядит схоже, однако кому нужна труб...
WSJ: кредиторы Украины потребуют выплат по госдолгу впервые с 2022 года
После начала на Украине полномасштабного конфликта иностранные кредиторы позволили ей приостановить выплаты по госдолгу. Т...
Россия направила в апреле 2024г в Евросоюз почти половину своего СПГ — РБК со ссылкой на данные Kpler Россия в апреле 2024г поставила на европейский рынок 46% своих экспортных поставок СПГ, следует из...
333V, это при удачном раскладе за несколько дней отыграю. Если в период «минусов» попаду в интрадее, то убыток ещё вырастет в дополнении к 400 пунктам убытка. И только потом начнёт он сокращаться.
Звонарь,
Но раз в решении не обязывают НРД восстановить облигации, то ничего не меняется? Т.е. будет следующий иск, где уж НРД будут пытаться заставить восстановить облигации?
По первой ...
🔍 Alphabet — лучшая инвестидея FAANG? 📈 Акции Alphabet (бренд Google) с начала года прибавили больше 20% и это в 2.5 раза быстрее роста индексов S&P500, Nasdaq Composite и Dow Jones.
Рост акций ...
Бери бетон - будешь всегда королем! Повелись мы тут на лозунг выше, купили в период с 2019 года 4 квартиры в регионе.
Чисто с целью размещения депозита в разных корзинах ибо глупо хранить все в б...
+0,9 меньше ставки цб. разница и есть убыток,
т.к. получил бы больше купив офз, например.
вот если бы usdtom можно на бесплатные плечи бы взять, тогда другое дело.
но такой халявы нет.
(вернее обратил внимание по совету на форуме на этот способ)
Правда, с сишки ушёл потом на брент, но это уже другая история сравнительной эффективности этих двух фьючей.
Время — деньги.
upd. Хотя я просто не дочитал.
Проблема может возникнуть только при перетекании денег через вармаржу.
НАЛОГИ!!!
Было бы иначе — все бы именно по такой схеме тупо сидели вот так вот в прибыли, этой схеме уже стопиЦЦот лет.
https://smart-lab.ru/blog/513147.php