Самообучение.

Само

самообучение срочный рынок расчет риска

Евгений Иванов

Москва

с 16 марта 2020

5 Комментариев

advocat
03 апреля 2020, 00:24
Стоимость шана цены надо умножить на количество пунктов до планки. Плюс ещё нужно учитывать увеличение ГО при увеличении волатильности.
0
Барсик
03 апреля 2020, 10:16
2 фьюча заморозят на счету сумму 2 х ГО = 2 х 37392=74784 рублей
обеспечение риска к нижней планке: покупка 105 000 ПУНКТОВ. Стоп 88360 пунктов.
шаг цены 10. стоимость шага цены 15,6.
Итого при падении цены к нижней планке на 2 фьючах потери:
2*(105000-88360)*15,6/10=51917 РУБЛЕЙ
0
advocat
03 апреля 2020, 10:32
Да, расчет верный.
Планку могут передвинуть после клиринга.
ГО до клиринга или достижения планки не помню, чтоб когда-нибудь менялось.
Но закладывать такой расчет риска смысла нет, потому как планки сдвигаются, ГО повышается и всё равно маржин колл если не довнести.
0
SergeyJu
03 апреля 2020, 13:21
Нельзя слишком много риска брать на одну сделку. Вы же живете не одним днем. А если будет 2 минусовых сделки подряд. А если ГО удвоят после минусовой сделки. Надо считать риски исходя из цели долгосрочного выживания.
0

Читайте на SMART-LAB:

NZD/CAD: цены испытывают давление под натиском продавцов?

Котировки кросс-курса NZD/CAD оттолкнулись от нисходящей трендовой линии, попутно сформировав свечную модель «медвежье поглощение». Судя по всему, продавцы выходят из выжидательной позиции. При...

Tickmill

08.01.2026

Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации

2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в сторону качества эмитентов после ряда дефолтов....

Финам Брокер

08.01.2026

Kalman Filter в алготрейдинге: разбор индикатора в OsEngine

В этом видео разбираем индикатор с серьёзной математической основой — Kalman Filter (фильтр Калмана). Расскажем, как он появился, по какому принципу рассчитывается, какие сигналы может давать в...

OsEngine

08.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...