Тихая Гавань
Тихая Гавань личный блог
13 марта 2020, 20:15

Битва Опционщиков NYSE. Отчет за прошедшую неделю на 13.03.20

с 09.03 по 13.03 — сделок не было.

Битва Опционщиков NYSE. Отчет за прошедшую неделю на 13.03.20

PS — вопрошающие на тему а почему нет сделок — сразу заносятся в бан как полные бараны и неадекваты в трейдинге
ибо: 
1 — торгую тогда и как хочу, и не обязан совершать торговые операции по чьему либо пожеланию.
2 — если вы торговали прошлые 3 недели — вы  лудоман и дай бог если остались при своих… а если же вы заработали — то примите мои соболезнования… ибо в следующий раз рынок вас «размажет».
76 Комментариев
  • (1:10) || algo
    13 марта 2020, 20:21
    краткость — сестра таланта :)
    можно было бы первым предложением ограничиться )
  • (1:10) || algo
    13 марта 2020, 20:23
     а вот хотелось бы почитать мнения тех, кто активно торговал на прошлой неделе… не интредейщиков-скальперов-пипсовщиков, а тех, кто в позиции хотя бы через ночь побывал. ась? расскажите об успехах!
      • (1:10) || algo
        13 марта 2020, 20:30
        Тихая Гавань, я уверен, есть нормальные варианты. Некоторые ждут именно движняка. Интересует, как они ночные инфаркты переносят или как избегают их.

        По поводу торговли внутри дня вопросов не имею. Это вполне безопасно.
    • (1:10) || algo
      13 марта 2020, 20:26
      (1:10) || algo, чувак, тут могут не знать, что ты опечатался. либо отредактируй, либо ща получишь, насколько ты лошара ниграмадный, что «интрадей» не способен написать
    • Scorpion
      13 марта 2020, 20:39
      (1:10) || algo, закрыл сегодня две позы в шортах по амерским акциям. Открывал 23/01  взято движение + 12,60$ и вторая 05/03 + 24$. Еще две позы держу.

      Не понял юмора, Тихой Гавани «если вы торговали прошлые 3 недели — вы  лудоман и дай бог если остались при своих… а если же вы заработали — то примите мои соболезнования… ибо в следующий раз рынок вас «размажет»».
      • (1:10) || algo
        13 марта 2020, 20:54
        Scorpion, какой долькой от депо и какое соотношение стопа к тейку? Что происходит, если актив в неправильную сторону на планку лёг?

        По юмору Гавани лучше ему самому вопрос задать )
        • Scorpion
          13 марта 2020, 20:58
          (1:10) || algo, строго стопы, всегда на трейд 1%, но помню что может быть больше, в одной было взято 1/4 во второй 1/8.  
    • commodity markets
      13 марта 2020, 22:10
      (1:10) || algo, на Российских акциях торговали, процентов 40 переносили через ночь, успешно
      • (1:10) || algo
        13 марта 2020, 22:20
        commodity markets, процентов 40 от чего? Какое среднее время в позиции?
        • commodity markets
          13 марта 2020, 22:22
          (1:10) || algo, от депозита

          на этой неделе — сутки, отскоки игрались
          • (1:10) || algo
            13 марта 2020, 22:25
            commodity markets, похоже на несоблюдение стандартных рисков. Если бумажка упала на 10-20%, а вы с плечом 0.4, то это уже не 1-3% потерь от депо.
            • commodity markets
              13 марта 2020, 22:27
              (1:10) || algo, без плечей конечно

              брали позиции которые можно «подержать», типа дивидендные истории, но если сразу дают 3%-5% почему-бы не взять, думаю перезайдём ещё
              • (1:10) || algo
                13 марта 2020, 22:33
                commodity markets, я и имел в виду, что множитель 0.4 — не плечо. но когда оно применяется к 10-20% потерь от гэпа, тьфу-тьфу, если не 50%, то получается 4-8% просадка за ночь. выглядит, как недопустимая для спекулянта штука… а для «инвесторов», может, и норм…
                • commodity markets
                  13 марта 2020, 22:50
                  (1:10) || algo, Брали те, что упали на 15%-20, ниже уже пойти «не должны» что-то сдали в течении дня, что-то перенесли через ночь.

                  И хотя по опционам я тоже писал так до них и не добрался. Смотрю в сторону американского рынка по ним. Поэтому и читаю «американских» опционщиков.
    • Hunter Option
      14 марта 2020, 00:34
      (1:10) || algo, Каждый  вечер набираю стредлл по РИ и переношу его через ночь, а результаты… (кто в теме, тот поймет).
      • ch5oh
        14 марта 2020, 00:36
        Мистер Опцион, 2019 году разве это приносило прибыль? Там гепов-то почти не было.
        • Hunter Option
          14 марта 2020, 00:41
          ch5oh, Там другие стратегии работали из более сложных конструкций.
          • ch5oh
            14 марта 2020, 00:42
            Мистер Опцион, =) продажа опционов с дельта-хеджем.
            • Hunter Option
              14 марта 2020, 00:45
              ch5oh, Не обязательно, если торгуя линейным инструментом вы играете с рынком в шашки, то работая опционами вы играете в шахматы и здесь уже бесчисленное количество вариантов.
              • ch5oh
                14 марта 2020, 00:50

                Мистер Опцион, в целом согласен.

                =) Но, как и в шахматах, не каждый ход ведет к улучшению позиции, и не каждую партию можно сыграть хотя бы вничью..

                • Hunter Option
                  14 марта 2020, 00:56
                  ch5oh, Согласен, но что бы научится хорошо играть в шахматы нужно играть в них ежедневно, тоже самое и с опционами.
      • (1:10) || algo
        14 марта 2020, 08:16
        Мистер Опцион, такое только через ночь и переносить в смутное время :) С утра в любом случае продаете, чтобы тетту не терять, независимо от того, был ли гэп?

        А «каждый вечер» — это речь о последней неделе? На каком рынке вы торгуете? У нас тут в опционных стаканах пустовато было в последнее время. И если конструкция уже не из двух, а из четырех опционов, то накладные расходы могут всю идею погубить.
        • Hunter Option
          14 марта 2020, 09:45
          (1:10) || algo, С утра продаю и набираю новый стредлл на ближайшем страйке.
          • (1:10) || algo
            14 марта 2020, 09:47
            Мистер Опцион, это только в случае, если гэп был и мы ушли от страйка предыдущего стреддла?
            • Hunter Option
              14 марта 2020, 09:52
              (1:10) || algo, Да, если вдруг гэпа не было (что в последние недели не случалось, гэпы были каждый день), то приходится покрутится распродавая стредлл и параллельно набирая новый, тут у меня есть свои секреты и правила.
              • (1:10) || algo
                14 марта 2020, 09:58
                Мистер Опцион, а новый-то зачем собирать? Правила, догадываюсь, такие: с утра распродаете не сработавший стреддл, а во второй половине дня и только в случае, если рынок далеко убежал от прежнего страйка, собирается стреддл на новом ближайшем страйке. Иначе как бы и смысла нет пересобирать…
                • Hunter Option
                  14 марта 2020, 10:16
                  (1:10) || algo, Не совсем так, можно один и тот же стредлл и распродавать и его же собирать одновременно. Это шахматы.
  • RomanAndreev
    13 марта 2020, 20:38
    Вообще вола — это как раз тема опционная.  Когда все летает по 100500. Рынок ходил мегатехнично и за неделю принес больше, чем за прошлый год. Так что отмазка не канает, ина мой взгляд.
    Видимо все же на левой стороне торговать легче.

    • (1:10) || algo
      13 марта 2020, 20:51
      RomanAndreev, с вами более или менее понятно: без плечей, диверсификация. Такие моменты, как со Сбером -20% бывают раз в 5-10 лет, наверно. Еще опечатка в лотах, вроде, была...

      А вот как умудряются торговать ребята типа FullCup?! Он ведь много стопится. Контролируемые риски. Но огромные плечи при этом. Как такую позу можно через ночь переносить?
      • (1:10) || algo
        13 марта 2020, 21:09
        (1:10) || algo, ты, наверно, просто не знаешь мест, где фьючерсы почти нон-стоп в течение недели. С часовым перерывом или типа того, а не с 23:50 по 10:00 мск
        • (1:10) || algo
          13 марта 2020, 22:09
          Тихая Гавань, не верю
  • 0078
    13 марта 2020, 21:02
    Торгую на треть от депозита нефтью, система реверсивная в основном, стоп по одной позиции зачастую является входом в другую, через ночь и выходные переношу часто, пока все провалы или взлёты в том направлении, что стою, ну будет если против меня движение, в принципе неприятно, но не критично
    • (1:10) || algo
      13 марта 2020, 21:07
      0078, нефтью где торгуете, какие там перерывы в течение суток?
      • 0078
        13 марта 2020, 21:13
        (1:10) || algo, на мосбирже
        • (1:10) || algo
          13 марта 2020, 22:14
          0078, если не срабатывают стопы, то от двух недель до квартала, пока не перевернетесь? Какое среднее время в позиции?
          • 0078
            13 марта 2020, 22:48
            (1:10) || algo, стопы срабатывают всегда, просто возможно с проскальзыванием, тут важно управлять объёмами, чтобы форс мажоры типа недавнего провала не обнулили депозит, по времени от одного дня до месяца могу сидеть в одной сделке, система трендовая, все сильные движения происходят по тренду, поэтому обычно я уже сижу в поезде, когда начинается движуха по типу роста на дронах или падения по факту встречи опек +, но я не исключаю, что могу нарваться на движение сильное против моей позиции, поэтому не торгую на все никогда, а часть прибыли отдам в рынок обратно спокойно, если такое произойдёт
  • 0078
    13 марта 2020, 21:03
    В эти выхи похоже в покупке ухожу
  • FZF
    13 марта 2020, 21:24
    И во что вы там  играете? В такое  доходное время.
    На нашем «нелеквидном» рынке
    Мой отчет брокера за 10-12 мата выглядит так:


    • (1:10) || algo
      13 марта 2020, 22:12
      FZF, а можно, чтобы список сделок был виден? :)
      • FZF
        13 марта 2020, 22:23
        (1:10) || algo, Такие вещи для всеобщего обозрения я стараюсь не делать. :)))  Там в основном Si и  RI опционы разных серий.
        • (1:10) || algo
          13 марта 2020, 22:27
          FZF, да лаааадно! вам же брокер за просто так прислал, да еще по открытым нешифруемым каналам связи. значит, ничего секретного там нет.

          Можно мне в личку, пожалуйста? :)
          • FZF
            13 марта 2020, 22:31
            (1:10) || algo, Это я скачал с личного кабинета. Для не посвященных ничего там нет. Но желающие посмотреть мои  принципы работы на этом сайте найдутся.
            В данном случае я хотел показать количество прошедших сделок на нашем «неликвидном» рынке. 
            • (1:10) || algo
              13 марта 2020, 22:34
              FZF, а принципы работы одинаковы для флета и вот этого вот всего? :)
              • FZF
                13 марта 2020, 22:39
                (1:10) || algo, в большинстве случаев позиции по такому принципу:
                smart-lab.ru/blog/576360.php
                • (1:10) || algo
                  13 марта 2020, 22:44
                  FZF, почему-то не получается второй раз в избранное запихать )
                  спасибо!
          • FZF
            13 марта 2020, 23:36
            Тихая Гавань, Я не с кем не соревнуюсь. Потому что нет необходимости кому-то что-то доказывать. Я просто не торопясь отбираю деньги на бирже у других.
    • ch5oh
      13 марта 2020, 23:03
      FZF, ТС считает, что «лучшая защита — нападение». Поэтому заранее обозвал всех, кто не делает «как он» нехорошим словом. Удобно.
        • ch5oh
          13 марта 2020, 23:39

          Тихая Гавань, так показываю. Но Вы же сейчас скажете (вангую):

          1. Кто сейчас торгует — тот неправ.
          2. Кто торгует на ФОРТС — тот неправ.
          3. Кто не купил место в команде Тихой Гавани — тот совсем неправ.

        • ch5oh
          13 марта 2020, 23:42

          Тихая Гавань,

          ПС Отдельно отмечу: только в последней опубликованной позе прибыль за несколько дней 2 Ваших "стартовых депозита".

          • ser
            13 марта 2020, 23:44
            ch5oh, друг, ну если у тебя так все здорово получается, научи, а?
            • ch5oh
              14 марта 2020, 00:35

              ser, это у Старый бес «здорово получается».
              Материалов полно на СЛ. Читайте на здоровье нормальных опционщиков.

              Чей стиль Вам ближе к тем и приставайте. Если задавать конкретные вопросы по сути (а не просто чем колл от пута отличается), то с высокой вероятностью Вам ответят.

              • (1:10) || algo
                14 марта 2020, 08:22
                ch5oh, что печально, он по делу не пишет. Где-то давно в истории копать?
                • tashik
                  14 марта 2020, 09:06
                  (1:10) || algo, он на конкретные вопросы отвечает вполне конкретно. Но бывает приходится и покопать и почитать и посчитать и поэкспериментировать, чтобы понять суть ответа. Граалями и светлым будущим не торгует. За Вас не прожевывает.
  • Antishort
    13 марта 2020, 23:59
    А я вот поддержу. У меня в ТС максимум допускается 2-е плечо на эмитента внутри дня и общее плечо 4. Собственно, максимум, что у нормальных брокеров можно добиться. Через ночь вообще не переносится позиция.

    А в такой волатильности просто включается фильтр, выключающий всю торговлю. Потому что остановка регулярный торгов чревата потерей до 50% процентов от депозита даже без плечей, если не дадут закрыть в день открытия позиция. Ам.рынок это вам не Газпром, тут и на 40% могут за сутки свозить в одном эмитенте. Причем, капитализацией выше Газпрома.

    Как-нибудь запилю пост с оценкой вероятности нарваться на гэп при переносе через ночь в SP100 (если руки дойдут).
    • ch5oh
      14 марта 2020, 00:31
      Antishort, то есть не «рай для трейдера», а «кромешный ад»? Что в общем-то и так известно. Но про геп в 40% было бы интересно почитать.
      • Antishort
        14 марта 2020, 00:36
        ch5oh, О да. Как раз скрипт написал для подсчёта гэпов. Табличку заполню по 100 эмитентам и выложу. Я тут переживаю, как бы позиция даже с первым плечом у меня на ночь не ушла на NYSE или NASDAQ (в результате остановки торгов), а чуваки жалуются, что им десятое плечо через ночь переносить не дают. Камикадзе, блин.
        • ch5oh
          14 марта 2020, 00:44

          Antishort, да, 10-е плечо через ночь — плохая идея.

          А чего фьючерс ES не торгуете? Он же почти круглосуточный.

          • (1:10) || algo
            14 марта 2020, 08:25
            ch5oh, там перерыв с 00 до 01 по их времени? а всякие фьючерсы на нефть и золото как торгуются? IB?
          • Antishort
            14 марта 2020, 09:27
            ch5oh, Я токмо акции торгую. Фьючи как раз из-за почти суточной торговли несколько не подходят. На ам.акциях закрытие и открытие дня важны для анализа в моей ТС. Ордерами LOC и MOC (на закрытии рынка) проходит объём как за весь торговый день, а иногда и больше в разы. Это помогает определять дисбаланс аукциона.
          • Antishort
            14 марта 2020, 09:32
            ch5oh, К тому же условия для входа очень жёсткие. Неэффективность захватить получается не так часто. 99,98% времени система в ожидании. Со 100 акций сделок 60-80 за весь год набирается. На одном фьючерсе может одна сделка в год получится.

            Зато эквити без чудовищных провалов и МО хорошее.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн