Лимиты обновление

10.03.2020 09:14О значениях ставок обеспечения и границ ценовых коридоров на валютном, фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ до старта торгов 10 марта 2020 г.

https://www.moex.com/n27232/?nt=0

Предварительная информация о значениях ставок рыночного риска и ценовых границах:

№	Торговый код	Описание	Центральный курс	Текущая верхняя ценовая граница в режиме TOM	Верхняя ценовая граница после сдвига в режиме TOM
1	CHF	Швейцарский франк	72.6828	76.58	83.1215
2	CNY	Китайский юань	9.8294	10.1625	11.0471
3	EUR	Евро	76.9939	79.625	87.3131
4	GBP	Фунт стерлингов	88.7947	93.5525	101.544
5	GLD	Золото	3642	3803.87	4131.65
6	HKD	Гонконгский доллар	8.7674	9.1714	9.96047
7	JPY	Японская иена	64.62	68.5725	74.3883
8	USD	Доллар США	68.1211	70.445	76.3951

Фондовый рынок

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 г. будут изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска. Итоговые значения соответствующих изменений будут опубликованы на сайте до 9-00 10.03.2020

Предварительная информация о значениях ставок рыночного риска и ценовых границах:

№	Торговый код	Описание	Расчетная цена	Текущая нижняя ценовая граница	Нижняя ценовая граница после сдвига
1	GAZP	«Газпром» (ПАО) ао	188.126	169.07	158.16
2	SBER	Сбербанк России ПАО ао	219.872	197.6	184.9
3	LKOH	НК ЛУКОЙЛ (ПАО) — ао	5591.03	5025	4701
4	GMKN	ГМК «Нор.Никель» ПАО ао	21744.57	19542	18281
5	SNGS	Сургутнефтегаз ПАО акции об.	35.6514	32.04	29.97
6	ROSN	ПАО НК Роснефть	392.985	353.2	330.4
7	MGNT	«Магнит» ПАО ао	2988.35	2686	2513
8	TATN	ПАО «Татнефть» ао	657.3	590.8	552.7
9	HYDR	ПАО «РусГидро»	0.63949	0.5747	0.5376
10	NVTK	ПАО «НОВАТЭК» ао	964.15	866.6	810.70
11	YNDX	PLLC Yandex N.V. class A shs	2681.65	2410	2255
12	ALRS	АЛРОСА ПАО ао	70.753	63.59	59.49
13	VTBR	ао ПАО Банк ВТБ	0.041422	0.03723	0.03
14	SBERP	Сбербанк России ПАО ап	210.049	188.77	176.59
15	AFLT	Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао	85.087	76.46	71.53
16	SNGSP	Сургутнефтегаз ПАО ап	34.0725	30.625	28.65
17	CHMF	Северсталь (ПАО)ао	812.78	730.6	683.48
18	MTSS	Мобильные ТелеСистемы ПАО ао	318.605	286.35	267.88
19	NLMK	ПАО «НЛМК» ао	119.566	107.46	100.53
20	MOEX	ПАО Московская Биржа	90.817	81.62	76.35
21	MAGN	«Магнитогорск.мет.комб» ПАО ао	38.6297	34.71	32.47
22	TRNFP	Транснефть ПАО акц.пр.	146799.5	131950	123439
23	FEES	«ФСК ЕЭС» ПАО ао	0.192986	0.17248	0.16322
24	RSTI	«Российские сети» ПАО ао	1.37249	1.2267	1.1609
25	RTKM	Ростелеком (ПАО) ао.	80.465	71.11	68.86

Срочный рынок

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров срочного рынка ПАО Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 г. будут изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска. Итоговые значения соответствующих изменений будут опубликованы на сайте до 9-00 10.03.2020.

Предварительная информация о значениях ставок рыночного риска и ценовых границах:

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Описание	Расчетная цена	Текущая верхняя ценовая граница	Верхняя ценовая граница после сдвига
1	Si	Si-3.20	на курс доллар США — российский рубль	68279	70584	76729
2	Eu	Eu-3.20	на курс евро — российский рубль	77221	79826	87548
3	CY	CY-3.20	на курс китайский юань — российский рубль	9.842	10.1795	11.0653
4	GLD	GLD-3.20	на золото	3619.8	3785.4	4111.2

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Описание	Расчетная цена	Текущая нижняя ценовая граница	Нижняя ценовая граница после сдвига
1	BR	BR-4.20	на нефть BRENT	46.75	41.53	36.86
2	CL	CL-3.20	на нефть Light Sweet Crude Oil	42.8	38.47	34.19
3	MIX	MIX-3.20	на Индекс МосБиржи	273750	252950	236525
4	MXI	MXI-3.20	на Индекс МосБиржи (мини)	2737.8	2529.75	2365.48
5	RTS	RTS-3.20	на Индекс РТС	126320	116850	109271
6	AFLT	AFLT-3.20	на акции ПАО «Аэрофлот»	8548	7684	7171
7	ALRS	ALRS-3.20	на акции АК «АЛРОСА» (ПАО)	7081	6365	5940
8	CHMF	CHMF-3.20	на акции ПАО «Северсталь»	81285	73061	68184
9	GAZR	GAZR-3.20	на акции ПАО «Газпром»	18873	16964	15832
10	GMKR	GMKR-3.20	на акции ПАО «ГМК „Норильский никель“	217679	195661	182600
11	HYDR	HYDR-3.20	на акции ПАО „РусГидро“	6405	5758	5374
12	LKOH	LKOH-3.20	на акции ПАО „НК “ЛУКОЙЛ»	55986	50320	46961
13	MAGN	MAGN-3.20	на акции ПАО «ММК»	38740	34824	32500
14	MGNT	MGNT-3.20	на акции ПАО «Магнит»	2998	2695	2515
15	MOEX	MOEX-3.20	на акции ПАО Московская Биржа	9098	8178	7632
16	MTSI	MTSI-3.20	на акции ПАО «МТС»	31894	28662	26748
17	NLMK	NLMK-3.20	на акции ПАО «НЛМК»	11963	10754	10036
18	NOTK	NOTK-3.20	на акции ПАО «НОВАТЭК»	96441	86664	80878
19	ROSN	ROSN-3.20	на акции ПАО «НК „Роснефть“	39393	35407	33043
20	SBPR	SBPR-3.20	на прив. акции ПАО Сбербанк	21059	18928	17664
21	SBRF	SBRF-3.20	на акции ПАО Сбербанк	22067	19835	18511
22	SNGP	SNGP-3.20	на прив. акции ПАО „Сургутнефтегаз“	34215	30754	28701
23	SNGR	SNGR-3.20	на акции ПАО „Сургутнефтегаз“	35700	32086	29944
24	TATN	TATN-3.20	на акции ПАО „Татнефть“	65972	59296	55338
25	TRNF	TRNF-3.20	на прив. акции ПАО „Транснефть“	146672	131792	122992
26	VTBR	VTBR-3.20	на акции Банк ВТБ (ПАО)	4149	3730	3481
27	RTKM	RTKM-3.20	на акции ПАО „Ростелеком“	8058	7123	6881
28	FEES	FEES-3.20	на акции ПАО „ФСК ЕЭС“	19400	17342	16372

Обращаем внимание, что количество автоматических сдвигов по фьючерсам на нефть Brent и Light Sweet Crude Oil с 10.03.2020 г. устанавливается равным 2.

Рынок СПФИ

В соответствии с Методикой расчета рисков на рынке стандартизированных ПФИ до старта торгов 10 марта 2020 г. будут изменены значения ставок валютного риска в соответствии с изменениями ставок на валютном рынке.

Решением НКО НКЦ (АО):

на валютном рынке с 11 марта 2020 г. будут установлены следующие ставки рыночного риска:

№	Торговый код	Описание	Действующие ставки рыночного риска	Ставки рыночного риска c 11.03.2020
1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3	1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3
1	CHF	Швейцарский франк	7%	9%	11%	11%	13%	15%
2	CNY	Китайский юань	6%	8%	10%	10%	12%	14%
3	EUR	Евро	6%	8%	10%	10%	12%	14%
4	GBP	Фунт стерлингов	7%	9%	11%	11%	13%	15%
5	GLD	Золото	8%	14%	21%	12%	18%	25%
6	HKD	Гонконгский доллар	6%	8%	10%	10%	12%	14%
7	JPY	Японская иена	8%	10%	12%	12%	14%	16%
8	USD	Доллар США	6%	8%	10%	10%	12%	14%
9	EURF	Фиксинг евро	10%	12%	14%	14%	16%	18%
10	USDF	Фиксинг доллара США	10%	12%	14%	14%	16%	18%

на фондовом рынке с 11 марта 2020 г. будут установлены следующие ставки рыночного риска:

№	Торговый код	Описание	Действующие ставки рыночного риска	Ставки рыночного риска c 11.03.2020
1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3	1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3
1	GAZP	»Газпром" (ПАО) ао	20.0%	24.0%	31.0%	25%	29%	36%
2	SBER	Сбербанк России ПАО ао	20.0%	24.0%	31.0%	25%	29%	36%
3	LKOH	НК ЛУКОЙЛ (ПАО) — ао	20.0%	24.0%	31.0%	25%	29%	36%
4	GMKN	ГМК «Нор.Никель» ПАО ао	20.0%	24.0%	31.0%	25%	29%	36%
5	SNGS	Сургутнефтегаз ПАО акции об.	20.0%	26.0%	37.0%	25%	31%	42%
6	ROSN	ПАО НК Роснефть	20.0%	24.0%	31.0%	25%	29%	36%
7	MGNT	«Магнит» ПАО ао	20.0%	27.0%	41.0%	25%	32%	46%
8	TATN	ПАО «Татнефть» ао	20.0%	27.0%	40.0%	25%	32%	45%
9	HYDR	ПАО «РусГидро»	20.0%	26.0%	39.0%	25%	31%	44%
10	NVTK	ПАО «НОВАТЭК» ао	20.0%	26.0%	37.0%	25%	31%	42%
11	YNDX	PLLC Yandex N.V. class A shs	20.0%	25.0%	35.0%	25%	30%	40%
12	ALRS	АЛРОСА ПАО ао	20.0%	26.0%	37.0%	25%	31%	42%
13	VTBR	ао ПАО Банк ВТБ	20.0%	24.0%	31.0%	25%	29%	36%
14	SBERP	Сбербанк России ПАО ап	20.0%	23.0%	30.0%	25%	28%	35%
15	AFLT	Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао	20.0%	26.0%	37.0%	25%	31%	42%
16	SNGSP	Сургутнефтегаз ПАО ап	20.0%	24.0%	31.0%	25%	29%	36%
17	CHMF	Северсталь (ПАО)ао	20.0%	26.0%	39.0%	25%	31%	44%
18	MTSS	Мобильные ТелеСистемы ПАО ао	20.0%	26.0%	37.0%	25%	31%	42%
19	NLMK	ПАО «НЛМК» ао	20.0%	27.0%	41.0%	25%	32%	46%
20	MOEX	ПАО Московская Биржа	20.0%	26.0%	34.0%	25%	31%	39%
21	MAGN	«Магнитогорск.мет.комб» ПАО ао	20.0%	26.0%	37.0%	25%	31%	42%
22	TRNFP	Транснефть ПАО акц.пр.	20.0%	26.0%	39.0%	25%	31%	44%
23	FEES	«ФСК ЕЭС» ПАО ао	21.0%	30.0%	47.0%	26%	35%	52%
24	RSTI	«Российские сети» ПАО ао	21.0%	30.0%	47.0%	26%	35%	52%
25	RTKM	Ростелеком (ПАО) ао.	23.0%	33.0%	45.0%	28%	38%	50%

на срочном рынке с 14:00 10 марта 2020 г. будут установлены следующие ставки рыночного риска:

№	Базовый актив	Фьючерсный контракт	Действующие ставки рыночного риска	Ставки рыночного риска после сдвига
1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3	1 уровень MR1	2 уровень MR2	3 уровень MR3
1	Si	на курс доллар США — российский рубль	6%	8%	10%	10%	12%	14%
2	Eu	на курс евро — российский рубль	6%	8%	10%	10%	12%	14%
3	CY	на курс китайский юань — российский рубль	6%	8%	10%	10%	12%	14%
4	GLD	на золото	8%	14%	21%	12%	18%	25%
5	BR	на нефть BRENT	15%	20%	28%	20%	25%	33%
6	CL	на нефть Light Sweet Crude Oil	15%	20%	28%	20%	25%	33%
7	MIX	на Индекс МосБиржи	15%	21%	27%	20%	26%	32%
8	MXI	на Индекс МосБиржи (мини)	15%	21%	27%	20%	26%	32%
9	RTS	на Индекс РТС	15%	21%	27%	20%	26%	32%
10	AFLT	на акции ПАО «Аэрофлот»	20%	26%	37%	25%	31%	42%
11	ALRS	на акции АК «АЛРОСА» (ПАО)	20%	26%	37%	25%	31%	42%
12	CHMF	на акции ПАО «Северсталь»	20%	26%	39%	25%	31%	44%
13	GAZR	на акции ПАО «Газпром»	20%	24%	31%	25%	29%	36%
14	GMKR	на акции ПАО «ГМК „Норильский никель“	20%	24%	31%	25%	29%	36%
15	HYDR	на акции ПАО „РусГидро“	20%	26%	39%	25%	31%	44%
16	LKOH	на акции ПАО „НК “ЛУКОЙЛ»	20%	24%	31%	25%	29%	36%
17	MAGN	на акции ПАО «ММК»	20%	26%	37%	25%	31%	42%
18	MGNT	на акции ПАО «Магнит»	20%	27%	41%	25%	32%	46%
19	MOEX	на акции ПАО Московская Биржа	20%	26%	34%	25%	31%	39%
20	MTSI	на акции ПАО «МТС»	20%	26%	37%	25%	31%	42%
21	NLMK	на акции ПАО «НЛМК»	20%	27%	41%	25%	32%	46%
22	NOTK	на акции ПАО «НОВАТЭК»	20%	26%	37%	25%	31%	42%
23	ROSN	на акции ПАО «НК „Роснефть“	20%	24%	31%	25%	29%	36%
24	SBPR	на прив. акции ПАО Сбербанк	20%	23%	30%	25%	28%	35%
25	SBRF	на акции ПАО Сбербанк	20%	24%	31%	25%	29%	36%
26	SNGP	на прив. акции ПАО „Сургутнефтегаз“	20%	24%	31%	25%	29%	36%
27	SNGR	на акции ПАО „Сургутнефтегаз“	20%	26%	37%	25%	31%	42%
28	TATN	на акции ПАО „Татнефть“	20%	27%	40%	25%	32%	45%
29	TRNF	на прив. акции ПАО „Транснефть“	20%	26%	39%	25%	31%	44%
30	VTBR	на акции Банк ВТБ (ПАО)	20%	24%	31%	25%	29%	36%
31	RTKM	на акции ПАО „Ростелеком“	23%	33%	45%	28%	38%	50%
32	FEES	на акции ПАО „ФСК ЕЭС“	21%	30%	47%	26%	35%	52%

мамба

Жери

Рязань

16 456

с 30 июля 2016

3 Комментария

Павел Иванов
10 марта 2020, 09:27
ГО на брент 4.20 после первой планки = 25% = 10183 ру
0
- Жери
  10 марта 2020, 09:28
  Павел Иванов, это шило.
  0
Chipa lipa
10 марта 2020, 09:37
Ну реально спасают бычков, сквиза не будет
0