08 июня 2012, 21:23
как определить "справедливую" инструмента из цены другого коррелируемого инструмента?
В общем есть два инструмента, скажем Газпром и Лукойл.
И хочется псевдоарбитражить их.
Например смотреть на Газпром и торговать Лукойл.
Вырос Газпром на 1%, а Лукойл только на 0.5% — покупаю Лукойл.
Вырос Газпром только на 0.5%, а Лукойл на 1% — продаю Лукойл.
Вопрос — какие есть методы для реализации такой стратегии? Как определить перепроданность — перекупленность (относительную конечно).
Ну скажем я могу двигать окно 10 минутное и отслеживать отношение цены акции Лукойла к Газпрому, как только данное отношение достигает максимума (в окне) я считаю что Лукойл надо продавать, а как только минимума — покупать.
Можно завести несколько окон разной «ширины», для «усреднения».
Но это лишь один из методов, какие есть ещё варианты? Где бы прочитать «весь список»?
И хочется псевдоарбитражить их.
Например смотреть на Газпром и торговать Лукойл.
Вырос Газпром на 1%, а Лукойл только на 0.5% — покупаю Лукойл.
Вырос Газпром только на 0.5%, а Лукойл на 1% — продаю Лукойл.
Вопрос — какие есть методы для реализации такой стратегии? Как определить перепроданность — перекупленность (относительную конечно).
Ну скажем я могу двигать окно 10 минутное и отслеживать отношение цены акции Лукойла к Газпрому, как только данное отношение достигает максимума (в окне) я считаю что Лукойл надо продавать, а как только минимума — покупать.
Можно завести несколько окон разной «ширины», для «усреднения».
Но это лишь один из методов, какие есть ещё варианты? Где бы прочитать «весь список»?
Вадим, вы первый год на бирже? Нормальные фантазии. Вероятность процентов 20, не меньше.
Henrich von Baur, не надо выдумывать. Мои посты ещё не удалены. Навечно купленные навечно и останутся. А что сверх лимита — будут проданы в +(плюс). Нехорошо передёргивать. Не стыдно?
Tverskoy_homyak, тут не о физиках речь, не мелочь по карманам тырить собираются. АФК система, и дочки ее, В контакте и другие кто неразумно брал кредиты. Получиться скрытая национализация. Ведь Сбе...
Дмитрий Первый, должены как-то разыграть эту ситуацию с Украиной, все таки холодное начало зимы. В Германии за домик 300м уже 900€ в месяц за отопление счёт приходит
если посмотреть на годовой график, то получилась подводная лодка, это нам кукл подарил на новогодние.
Тредер, дак уже выше 3300)
Михаил Тайков, все ближе и ближе ))
Михаил Тайков, скоро все будет ))
АРПП и Руссофт предлагают включить школы и ССУЗы в «образовательную нагрузку» для ИТ-компаний — «Прежде всего, нас волнуют кадры — те кадры, которые крупные ИТ-компании могут делегировать в вузы для т...
Михаил Тайков, до 800р чуть чуть осталось
«Окно» — большой период MACD
малый период — как фильтр волатильности соответствующего периода.
У кого значение на большем горбе — тот сильнее перекуплен.
Другой вариант — стохастики.
Третий вариант — изменение от открытия/закрытия или вообще моментум.
Не сказал бы, что подобная стратегия будет работать.
Если по Газпрому внезапно выйдет хорошая новость/движение на +1,5% курсовой стоимости, то это совсем не значит ни то что Лукойл подтянется, ни то что Газпром упадет обратно.
Не в ту сторону думаете, кмк.
macd вы на что предлагаете накладывать?
изменение от открытия/закрытия плохо по описанной вами же ниже причине
по макду на инструмент и сравнивать. Можно от закрытий. можно от средней или характерной. Пофиг. Все равно ж не работает стратегия. Считал ее когда-то…
Но когда они сильно разойдутся, а это случается даже в сбер/сберп, мало не покажется…
ваш текущий подход некорректен.