Мои итоги февраля: И разошлись, как в море корабли.

Начнем  с традиционной таблицы

А собственно заголовок относится к этой картинке

Если говорить об отдельных компонентах, то Si  не упустил предоставлявшихся ему в феврале возможностей в лонгах. Спот тоже «выступил неплохо», заработав, в-основном, на росте GMKN  до последней недели февраля и почти сохранил накопленную прибыль в бурную последнюю неделю.  И в абсолюте именно эта позиция дала наибольшую прибыль в феврале, так как ее доля больше Si, а последний оказался на «почетном втором месте». С RI на конец дня 27 февраля сложилась уникальная ситуация, когда RI-тренд был в минусе к концу января, но этот минус перекрывался плюсом по RI-контртренд. Но 28 февраля «все расставило по своим местам»: RI-тренд, получивший хорошую прибыль,  «обошел на повороте» RI-контртренд, потерявшего треть накопленной прибыли,  и обе позиции закончили с месяц в плюсе, а февральский плюс RI-контртренд позволил ему выйти в плюс и с начала года. И именно в RI максимальная прибыль с начала года в абсолюте.

Как видите, максимальная просадка выросла на 0,1%. Она была достигнута в феврале дважды: 3 и  27 февраля, причем в последнем случае за один день, что неудивительно для моих систем при большом гэпе против движения предыдущего дня. Но месяц закрыт на новом историческом максимуме счета, что видно из приведенного выше графика.

Результатом в GMKN  объясняется разница в плюсовой доходности  по позиции Спот+синтетика и стратегией Стань квалифицированным инвестором! , которая закончила февраль  в небольшом плюсе, но меньше, чем Спот+»синтетика»*3/5, как это должно быть при соответствии аллокаций (напомним, что на моем счете предельная просадка 25%, а на стратегии 15%). Впрочем, при том что в SBER до 20 февраля был включен «фильтр пилы», это неудивительно.

«Русский Баффет» до 21 февраля уверенно обгонял по доходности и индекс Мосбиржи и мой счет, однако в последнюю неделю не выдержал, упав примерно на столько же, сколько и индекс  Мосбиржи. Что естественно для стратегии «купил и держи» без плечей.  Тем самым он дал мне возможность «обойти его на повороте».

Мои индексы комона показали результаты лучше индекса Мосбиржи  и даже  сохранили  плюс с начала года

Gorchakoff Micex Index   +2.59%

Gorchakoff Global Index  +2.53%

Об этих индексах и февральских  итогах их отдельных компонент мы и поговорим на традиционном вебинаре в четверг  5 марта.

 UPD. На комоне технические проблемы с загрузкой данных по стратегиям с фьючерсами за пятницу 28.02, поэтому значения Gorchakoff  Index нерелевантны. Завтра данные загрузятся и потому цифры поправятся в сторону увеличения. Не удивляйтесь.

UPD1. Изменения внесены, но они оказались в пределах десятых процента.