AlexGood
AlexGood личный блог
27 февраля 2020, 21:36

Насколько адекватно отражает волатильность RVI

Добрый вечер, коллеги! Вопрос знатным опционщикам: насколько индекс волатильности российского рынка RVI, адекватно отражает текущую волатильность?

5 Комментариев
  • Иван Иванов
    27 февраля 2020, 21:44
    по формуле рассчитывается вроде, исходя из цен фьючерса и опционов, но я не опционщик 
  • Иван Иванов
    27 февраля 2020, 21:45


  • tashik
    27 февраля 2020, 21:47
    Сами посчитайте вол RTS, это несложно. RVI отражает рост-падение волатильности, но не значение ее в моменте.
  • Михаил Ершов
    27 февраля 2020, 22:22
    Бывают неадекватности, если в одной из целевых серий опционов нет ликвидности.
    Посмотрите по истории, иногда он опускался меньше 10 пунктов…
  • Savin
    27 февраля 2020, 22:38
    Рвай нихрена не отражает, лишь убыток на счете отражает)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн