27 февраля 2020, 14:40
Календарный спред на фьючерсах Сбера. Завершение сделки.
12.02.2020 мы открыли сделку по календарному спреду на фьючерсах SBRF-03.20 и SBRF-06.20 при спреде -1100 — см. предыдущий топик Календарный спред на фьючерсах Сбера. Работаем. Я написал тогда и писал ранее, что стратегии на календарных спредах безрисковые, или почти безрисковые — сдуру можно и на безрисковых стратегиях получать убытки. Были также поставлены цели для закрытия сделки: спред — 800-850.
Сделка несколько затянулась, я ожидал получить результат быстрее. Однако время закрытия пришло.
где с1 — стоимость SBRF-03.20, c2 — SBRF-06.20 и Delta — значение календарного спреда.
Для простоты расчетов будем считать, что мы закрылись при спреде — 850. Итого, получили 250 п. прибыли на один контракт.
ГО по фьючерсам составляло — для SBRF-03.20 -4 369,96 и для SBRF-06.20 - 4 786,83. В сумме ГО на один контракт составляет ~9000 руб.
Прибыль от сделки составила — 2.77%. Продолжительность сделки — 15 дней.
Неплохая прибыль, если учесть, что все это время сделка никакого внимания не требовала, да и смотрел ее состояние далеко не каждый день.
PS 27.02.2020 17:39
Т.к. календарный спред продолжает уменьшаться — см. картинку:
Уже подумываю о следующей сделке на календарном спреде SBRF. Не, не прямо сейчас, должно все немного установиться-стабилизироваться. Наверное завтра или в понедельник.
Сделка несколько затянулась, я ожидал получить результат быстрее. Однако время закрытия пришло.
где с1 — стоимость SBRF-03.20, c2 — SBRF-06.20 и Delta — значение календарного спреда.
Для простоты расчетов будем считать, что мы закрылись при спреде — 850. Итого, получили 250 п. прибыли на один контракт.
ГО по фьючерсам составляло — для SBRF-03.20 -4 369,96 и для SBRF-06.20 - 4 786,83. В сумме ГО на один контракт составляет ~9000 руб.
Прибыль от сделки составила — 2.77%. Продолжительность сделки — 15 дней.
Неплохая прибыль, если учесть, что все это время сделка никакого внимания не требовала, да и смотрел ее состояние далеко не каждый день.
PS 27.02.2020 17:39
Т.к. календарный спред продолжает уменьшаться — см. картинку:
Уже подумываю о следующей сделке на календарном спреде SBRF. Не, не прямо сейчас, должно все немного установиться-стабилизироваться. Наверное завтра или в понедельник.
14:59
Сценарий при раздутии пузырей ИИ ....
Коррекция на рынках 40% 50% 60%
Доллар 150руб, Нефть $35, Ставка ЦБ 25%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сценарий при раздутии пузырей ИИ ....
Коррекция на рынках 40% 50% 60%
Доллар 150руб, Нефть $35, Ставка ЦБ 25%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Nordstream, НУ, это ИХ мнение. У меня сложилось иное- Набиулина ЧЕТКО намекнула, если в ближайшее время не удастся начать ОХЛАЖДАТЬ рынок, ставку она еще больше подымет !
И будет подымать, пока с...
Сейчас я вам набрехаю что, ты главного не заметил, что прогноз был дан когда бумага практически достигла вчера ценника 165 и рынок был кроваво-красного цвета. Бумага покупалась на отскок и план на ...
14:46
Алексей Бачеров,
Будет, а как же ).
Каким то образом надо ВСЕХ с Фондового рынка загнать в банковские депозиты ).
Это оптимальный способ.
Называется он =- СТЕРИЛИЗАЦИЯ избыточных денежных ...
14:42
Роман Бабанин, меньше денег — выше волатильность. Выше волатильность- больше возможностей для спекуляций)
топ аккаунт fortnite, думать не вредно.
А вот делать — 7 раз отмерь 1 раз отрежь!
Газпром должен быть сейчас на 80 ти а не здесь быть.
Придумают в ЦБ как его ТУДА вернуть...
ОНИ там все вид...
Советник MT4 EA Aura White скальпинг на Форекс (Тест TDSv2 99% с реальным спредом) Приветствую вас, дорогие друзья!
Нами был протестирован в Tick Data Suite с реальным спредом на котировках броке...
14:35
ММК отчитался за I п. 2024 г. — ударно провели II кв., FCF нормализовался и увеличился в 2,5 раза по сравнению с прошлым кварталом
🔩 ММК представил нам финансовые результаты за II квартал и I пол...
Прежде чем пойти с этим на реал, стратегия была отработана на моделях в Питон, и вероятность убыточных сделок практически нулевая.
Но нужна стратегия, а не от фонаря.
Да и играть можно не только на Сбере, а на любых фьючерсах.
Местному населению? — судя по плюсам, в основном действительно не нужно.)
2. до -2000? — даже с этим можно было справиться, если не щелкать клювом. Чем я как раз в этой сделке и занимался — по неск дней не смотрел.
Вообще-то, одна из причин то, что такой спред и его колебания сильно бы отличались от всей имеющейся статистики. Т.е., это почти нереально.
3. Спред ±2000, даже если появится, и мы его пропустим не способен на длительное существование, как и любой выброс.
В этой конкретной сделке, как выяснилось, я рано закрылся, не посмотрев систему и ориентируясь на данные 15 дневной давности (-800-850). Эта сделка оч. долго висела, и мне она просто уже надоела.)
3Qu, не, я не о том. Допустим, Вы вошли на (-800). Далее спред монотонно падает (то есть нет возможности зафиксировать профит). И к экспирации становится (-1500).
Что тогда? Фиксировать убыток?
Но, допустим, даже так. Обычно изменения спреда происходят монотонно и медленно, и много возможностей для закрытия есть всегда.
Ну, а если сразу, резко и вдруг и безвозвратно, как вы пишите, то наверное, да — фиксировать убытки. Но это будет один случай из тысяч, что на статистику торговли мало повлияет.
Повторюсь, в имеющейся статистике такого вообще не наблюдалось. Случай чисто гипотетический.
3Qu, помню однажды тоже торговал фьючерсный спред. И буквально на второй квартал реальной работы рынок делает ой-ой-ой, мой спред уходит на значения, где он «никогда на истории 10 лет не был» и благополучно там экспирируется.
Перефразирую: то, что мы на истории не видели какое-то событие из дальнего редкого хвоста распределения не значит, что мы не увидим это событие прямо через месяц после начала торговли реальными деньгами.
С уважением,