27 февраля 2020, 14:40
Календарный спред на фьючерсах Сбера. Завершение сделки.
12.02.2020 мы открыли сделку по календарному спреду на фьючерсах SBRF-03.20 и SBRF-06.20 при спреде -1100 — см. предыдущий топик Календарный спред на фьючерсах Сбера. Работаем. Я написал тогда и писал ранее, что стратегии на календарных спредах безрисковые, или почти безрисковые — сдуру можно и на безрисковых стратегиях получать убытки. Были также поставлены цели для закрытия сделки: спред — 800-850.
Сделка несколько затянулась, я ожидал получить результат быстрее. Однако время закрытия пришло.
где с1 — стоимость SBRF-03.20, c2 — SBRF-06.20 и Delta — значение календарного спреда.
Для простоты расчетов будем считать, что мы закрылись при спреде — 850. Итого, получили 250 п. прибыли на один контракт.
ГО по фьючерсам составляло — для SBRF-03.20 -4 369,96 и для SBRF-06.20 - 4 786,83. В сумме ГО на один контракт составляет ~9000 руб.
Прибыль от сделки составила — 2.77%. Продолжительность сделки — 15 дней.
Неплохая прибыль, если учесть, что все это время сделка никакого внимания не требовала, да и смотрел ее состояние далеко не каждый день.
PS 27.02.2020 17:39
Т.к. календарный спред продолжает уменьшаться — см. картинку:
Уже подумываю о следующей сделке на календарном спреде SBRF. Не, не прямо сейчас, должно все немного установиться-стабилизироваться. Наверное завтра или в понедельник.
Сделка несколько затянулась, я ожидал получить результат быстрее. Однако время закрытия пришло.
где с1 — стоимость SBRF-03.20, c2 — SBRF-06.20 и Delta — значение календарного спреда.
Для простоты расчетов будем считать, что мы закрылись при спреде — 850. Итого, получили 250 п. прибыли на один контракт.
ГО по фьючерсам составляло — для SBRF-03.20 -4 369,96 и для SBRF-06.20 - 4 786,83. В сумме ГО на один контракт составляет ~9000 руб.
Прибыль от сделки составила — 2.77%. Продолжительность сделки — 15 дней.
Неплохая прибыль, если учесть, что все это время сделка никакого внимания не требовала, да и смотрел ее состояние далеко не каждый день.
PS 27.02.2020 17:39
Т.к. календарный спред продолжает уменьшаться — см. картинку:
Уже подумываю о следующей сделке на календарном спреде SBRF. Не, не прямо сейчас, должно все немного установиться-стабилизироваться. Наверное завтра или в понедельник.
Бочаров Михаил, нервы лечить надо, зачем так то уж истерить
17:15
Разногласия в команда Дональда Трампа приводят к перебранкам, изгнанию со встреч и переходу на личности — The Washington Post Разногласия в команда Дональда Трампа приводят к перебранкам, изгнанию со ...
Роста до снижения ставки ЦБ не будет. До 20 декабря точно нет, потом может быть отскок до 9 января вверх, рост в начале года традиционный, шорт прикрывают. После 10 января до 15 мая шорт. С 20 июня во...
17:03
Угрозу удара ВСУ, по нефтепроводам Транснефти, невозможно просчитать. Т.к вообще непонятно насколько эта возможность реальна.
Сергей Соколов,
Эксперты считают, что в российской экономике появился механизм инфляционной спирали. Сначала льготные программы для бизнеса, рост занятости и бюджетные вливания подстегивают креди...
Кстати — риск получить биполярку в стрессовых ситуациях возрастает в десятки раз.
Огромный стресс для организмв — это войны, голод, холод, непонимание что происходит, для больших масс население — ма...
МТС давно не «яйцо», админы)
16:43
VruNeMnogo, и не говори))
Хотя сто раз сказано было, что это разные компании.
Есть у меня знакомая, которая очень сильна в астрологии, дай думаю спрошу как завтра день? с точки зрения финансов мирового масштаба — итог — завтра лонго гэп, спрашиваю причины? Новости? она ты норма...
Денис Дюков
5 часов назад
Дивиденды за 2023 год точно будут, и вот почему. Государству сейчас принадлежит 60,8% голосующих акций. Часть этих акций принадлежит Минфину (через Росимущество), другая ...
Прежде чем пойти с этим на реал, стратегия была отработана на моделях в Питон, и вероятность убыточных сделок практически нулевая.
Но нужна стратегия, а не от фонаря.
Да и играть можно не только на Сбере, а на любых фьючерсах.
Местному населению? — судя по плюсам, в основном действительно не нужно.)
2. до -2000? — даже с этим можно было справиться, если не щелкать клювом. Чем я как раз в этой сделке и занимался — по неск дней не смотрел.
Вообще-то, одна из причин то, что такой спред и его колебания сильно бы отличались от всей имеющейся статистики. Т.е., это почти нереально.
3. Спред ±2000, даже если появится, и мы его пропустим не способен на длительное существование, как и любой выброс.
В этой конкретной сделке, как выяснилось, я рано закрылся, не посмотрев систему и ориентируясь на данные 15 дневной давности (-800-850). Эта сделка оч. долго висела, и мне она просто уже надоела.)
3Qu, не, я не о том. Допустим, Вы вошли на (-800). Далее спред монотонно падает (то есть нет возможности зафиксировать профит). И к экспирации становится (-1500).
Что тогда? Фиксировать убыток?
Но, допустим, даже так. Обычно изменения спреда происходят монотонно и медленно, и много возможностей для закрытия есть всегда.
Ну, а если сразу, резко и вдруг и безвозвратно, как вы пишите, то наверное, да — фиксировать убытки. Но это будет один случай из тысяч, что на статистику торговли мало повлияет.
Повторюсь, в имеющейся статистике такого вообще не наблюдалось. Случай чисто гипотетический.
3Qu, помню однажды тоже торговал фьючерсный спред. И буквально на второй квартал реальной работы рынок делает ой-ой-ой, мой спред уходит на значения, где он «никогда на истории 10 лет не был» и благополучно там экспирируется.
Перефразирую: то, что мы на истории не видели какое-то событие из дальнего редкого хвоста распределения не значит, что мы не увидим это событие прямо через месяц после начала торговли реальными деньгами.
С уважением,