Как Иван Иванович и Абрам Семенович на бирже играли, или манименеджетмент по русски.
Иван Иванович и Абрам Семенович работают вместе, друзья, люди не бедные, и все то у них есть. Прослышав о бирже, решили они акциями поспекулировать — очень выгодно, говорят. Для начала, чтобы сильно не рисковать, да пообвыкнуть решили они брокеру по 100 тыс. рублей отнести. Решили, краткосрочными сделками заняться. Надолго брать — эт рискованное мероприятие, кто его знает, что там будет, а несколько дней подержать — и убыток, вроде, невелик. Договорились, что все сделки они будут совершать вместе, одинаковые.
Про мани менеджетмент долго рассуждали, решили, что сделки будут совершать не более, чем на 20% от депозита. Проиграют -дополнят до первоначальной суммы.
ИИ отнес 100 тыс.р. брокеру. Однако АС, мужик ушлый, решил, коли сделки на 20% от депозита, положу-ка и на депозит 20 тыс.р. — на сделки, с плечом-то, хватит, а в случае чего пополню. А 80 тыс.р — холодильник, стиральную и посудомоечную машины пора менять, тачку ремонтировать, подарок сыну на день рождения покупать — чего они будут у брокера валяться, а так польза будет.
Первая сделка была очень неудачной, акции просели аж на 10%. Оба расстроились от неудачи, оба потеряли. Для состоятельных людей не критично, но все равно обидно. ИИ потерял 2%, а АС аж целых 10%. Пошли пополнять депозит, и оба пополнили его на одинаковую сумму, аж на 2000 рублей.
Следующая сделка была уже лучше. Отыгаться не удалось, но 5% прибыли она принесла. ИИ получил 1% прибыли, а АС целых 5%. Интересно, что оба выиграли одинаково, по 1000 р.
Получили, что при существенно разных депозитах, при идентичной игре все прибыли, убытки, риски и пр. совершенно идентичны, и относительная величина сделки абсолютно не влияет ни на какие реальные показатели. Проценты? — вообще-то надо деньги считать, а не проценты.) Вам шашечки, или поехали? А проценты показыают только эффективность вашей деятельности.
Вопрос простой — у кого мани менеджетмент лучше, у ИИ или у АС? По моему, очевидно, что у АС.
А вывод из этой примитивной истории простой, все что вам рассказывают в книгах, на Ютьюбе и на лекциях «специалисты» по мани менджетменту, риск менеджетменту и пр., на поверку оказывается полной туфтой, и при ближайшем рассмотрении не выдерживает никакой критики.
PS Топик примерно аналогичного содержания я опубликовал лет 10 назад на одном из трейдерских форумов. Возможно, он и сейчас там.
Несколько сделок подряд и АС вылетает из игры))), а ИИ торгует дальше.
Лучше торговать на свои, чем с плечом 1 к 5 при условии достаточности капитала или на 20% от депозита, чем на 100% в одну сделку. Однозначно АС слил депозит по сравнению с ИИ, у ИИ риск на сделку 2%, а у жадного АС 10% (при таком риске — торговая смерть), тем более оба новички.
Я вам говорю про реальную торговлю, а не про мифических персонажей.
По вашему, чтобы уменьшить риск, АС нужно всего лишь занести брокеру 80 тыс.? Полная ахинея.) Неужели риск зависит от того, лежат ли деньги у вас в кармане или находятся у брокера? Согласитесь, бред.
Есть игра такая вытаскивание носков, шариков и т.д., белое чёрное. У одного депозит 100 т.р., а у другого 20 т.р. ставка 2 т.р. Кто выиграет?
Но все равно проще один раз внести чем несколько
Поэтому «пахнет» дебелизмом обоих пациентов.))
По другому сформулируйте это условие- будет интересней и жизненней.
Условие гонять деньги после каждого чиха- невыполнимое, в здравом уме и доброй памяти)
Однако, сделайте ситуацию менее абсурдной, и мани менеджетмент вам уже менее абсурдным не покажется. Пожалуй, даже более.)
Какой риск, какая общая сумма? Этот параметр обязателен, согласитесь! Так какой суммой они рискуют изначально?
А реальное плечо — это размер позиции по номиналу к депозиту. Нет смысла держать свободные деньги на счёте, если размер позиции по номиналу всегда меньше депозита. А риск-менеджмент начинается тогда, когда размер позиции по номиналу больше, либо равен депозиту.
Допустим, 80% сделок удачны и убыток в неудачных сделках 10% от прибыли. Где здесь вообще какой-либо риск? Исходя из какого риска считать будем?
Эффективность бизнеса известно как считать — прибыль/вложенные средства. Сроки окупаемости и пр. Все считается. Все.
По мне, так все эти убытки, не более чем накладные расходы. Не бывает бизнеса без расходов.
В то же время ИИ на остаток в короткие олигашки мог закинуть и получить ++процентик небольшой к депо..
итого: ИИ+6% за год дополнительно, у АС -16% за плечи дополнительно…
А если в условии, что типа они будут торговать на сумму не более чем 20% — то они не правильно поставили себе цели для торговли. все деньги должны крутиться в торговле — если это только не скальпинг и интрадей.
А если класть бабки, и работать 10%, как тут многие, начитавшись и насмотревшись, проповедуют, — это минимум ненормально, чтобы не сказать больше.
Поскольку из-за маржинального плеча, он вынужден открывать позицию утром и закрывать вечером, в то время как цена очень любит гэпать именно к открытию (а бывает что и идёт в противоположном направлении после гэпа), в противном случае он начнёт переплачивать комиссии брокеру, что будет подстёгивать его к нарушению ТС/повышению количества ошибок, поскольку убыток для него будет складываться из потерь в плече + комиссий.
И он будет вынужден вести свою торговлю более агрессивно, поскольку количество инструментов резко ограничивается либо размером маржинального плеча, либо скудностью депозита. Так если перевести эти суммы на реалии нашего рынка, то 20к рублей это нынче 1 акция Норникеля, 2 Лукойла или 4 акции Роснефти. То есть либо он берёт 1 Лукойл и 2 Роснефти, но тогда в случае обнаружения какого-нибудь критически важного факта он уже не сможет взять не только Норникель, но и вообще ничего. Либо он будет вынужден крыться и перебрасывать свои деньги в другой актив, что ведёт опять же к повышению брокерских комиссий, а это по сути своей убыток.
Но если они торгуют недельными опционами с целью пан или пропал, то, конечно же, им вообще до лампочки всё это.
А если уж абзац, то он везде абзац, а не только на бирже.)
3Qu, Во-первых, 9е апреля 2018го.
Во-вторых, а где я писал о падении вдвое? Открываем терминал — 21е явнваря, сургут — 10% за 3 дня. Татнефть 3ю неделю падала.
Опять же — в таком случае вы отказываетесь от возможности шортить акции? Потому что 14го мая газпром просто дал +15% за один день.
А как взлетели производители масок стоит рассказывать? А если вы наберёте плечей по полную попу, то крыть вас будет уже брокер, а не ваша ТС.
Хотя, учитывая, что 10 лет назад что-то такое писал — видимо, продолжает сливать депо…
2. А заработал я их как раз на осторожном мани-менеджменте. Рецепт которого очень прост и стократно здесь описан.
Итак, какой метод лучше «тупого мани-менеджмента», по вашему, и сколько в деньгах он вам принёс?
Отвергая — предлагай! ©
Пойду лучше архивы алго читать, правда. Спорить здесь не о чем, есть явное непонимание самого процесса извлечения прибыли.
и нашли 2000 рублей 2-мя бумажками и поделили поровну
миллионер стал богаче на 1% от 1%
зато нищий стал богаче на тысячи %%%
вывод: мани… менеджмент?
нет: манипулирование читателями
а также случайно забыли ROI