RusAlgo Итоги января

Здравствуйте!

Публикуем итоги января. Год в целом начался хорошо. Порадовал стабильными движениями и долгожданным ростом волатильности по основным ликвидным инструментам Срочного рынка. По итогу 2019 г все алгоритмы оставили, внесли несколько новых фишек. Добавили трендовый алгоритм на Brent. Почти полностью исключили опционы ( из-за низкой ликвидности и роста коммисси).

Все это статистически позволило улучшить параметр доходность/максимальная просадка.

Ниже эквити января одного из счетов. Заданная просадка 30%, с учетом комиссии брокера и биржи.

Брокер Алор позволяет в качестве ГО держать USD, что дает возможность делать долларовую доходность (как многие любят). На рублевую вариационную маржу докупаем USD каждый месяц/квартал при положительной динамике.

Впереди много событий, по нашему мнению волатильность сохранится и продолжит рост.

Всем удачи!

http://rusalgo.ru/

ДУ алготрейдинг

Serg_V

Томск

170

3 031

с 11 декабря 2012

20 Комментариев

Sekator
01 февраля 2020, 16:31
А кгода рубль укрепляется и какой сайз
0
Jame Bonds
01 февраля 2020, 17:05
А Алор не берет % за то, что ГО в долларах? Насколько знаю, брокеры на вечернем клиринге начисляют своп доллар/рубль на использованное ГО
0
astray
01 февраля 2020, 17:10
\\внесли несколько новых фишек
каких?
0
Евгений Ворончихин
01 февраля 2020, 17:25
Молодцы! Какая доходность за 2019 год?
0

Читайте на SMART-LAB:

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...

Газпромбанк

24.12.2025

🥳 В десяточку! Два выпуска на сумму более 10 млрд рублей

ГК «А101» завершила сбор книги заявок на два выпуска облигаций общим объемом 10,5 млрд рублей. Начало торгов состоится 26 декабря. 📌Итоговые параметры выпуска БО-001P-02:...

A101

24.12.2025

Страховой сектор остаётся одним из самых привлекательных для M&A в мире - PwC

Страховой сектор зафиксировал $31,8 млрд сделок в рамках 207 транзакций за шестимесячный период с июня по ноябрь 2025 года. Для сравнения, за предыдущие шесть месяцев было совершено 209 сделок на...