прошу помочь решить задачи по облигациям, купонам за вознаграждение!

4. You have an European barrier down-and-in put, 3M to expiration. Asset price is 100, strike is 90 of asset level, interest rate is 10%, dividend yield is 5%, implied volatility is 30%. Barrier is 85 with daily monitoring. Compute option price and greeks.

У вас есть европейский барьер: 3М до истечения. Цена актива — 100, страйк — 90 от уровня активов, процентная ставка — 10%, дивидендная доходность — 5%, подразумеваемая волатильность — 30%. Барьер 85 с ежедневным мониторингом. Рассчитать цену опциона и греков.

6. You have a 6Y fixed coupon bond paying (semiannually) a coupon of 6%, notional is 10M (in cash). You are given a time series of zero rates (in %), (file q6_data.csv). Compute the bond price, key rate durations and value at risk of a long position in such bond.

У вас есть 6-летняя облигация с фиксированным купоном, выплачивающая (раз в полгода) купон в размере 6%, условно 10M (наличными). Вам дан временной ряд нулевых ставок (в%), (файл q6_data.csv). Вычислить цену облигации, длительность ключевой ставки и значение риска длинной позиции в такой облигации.