Беспроигрышная стратегия акции-фьючерсы.
Скучный я человек. Техническим, фундаментальым и даже волновым анализом не занимаюсь. Каббалистические знаки на графиках не черчу, заклинаний, типа, «индекс будет расти с целью...» не шепчу, с бубном не пляшу, и вообще не знаю что куда пойдет, и даже текущими ценами не интересуюсь. За редкими исключениями, если вдруг взбрело в голову что-то сделать. И все у меня стратегии такие, скучные. Чтобы не думать особенно: открылся — закрылся, выиграю-проиграю — понятия не имею, даже предположений не делаю.
И даже стать миллионером в планах не значится — водка, капуста, соленые огурчики в холодилнике, кушать, спать и пить у меня есть, чего еще надо. Зато столько времени высвобождается, для лежания на печи, скажем. Вот, И.Муромец, тридцать лет на печи сидел, а потом слез, Идолище Поганое изничтожил, и, помнится, хорошо они тогда с князем Владимиром посидели. Илья конечно напился, и все крушить начал… Но это другая история.
Недавно топик опубликовал — "Беспроигрышная стратегия на фьючерсах". Много плюсов получил, но комментаторы пишут, мол, трудна в реализации, что-то попроще надо. Но попался и профи — везде плавал, все знает — Баян, пишет, ты бы еще про стратегию акции-фьючерсы рассказал.
Признаться, было у меня это в возможных планах, в неопределенном будущем. И вам стратегия будет — пороще, и уж точно реализуемая.)
Но тут у меня немного свободных денег появилось, и надо их куда нибудь пристроить, чтобы под матрасом без толку не лежали.
И решил я купить акции нашего всего — Газпрома. А че, хорошие акции, который месяц болтаются вокруг 250 р, все новости отыграны, следующие раньше след Нвого гда не предвидятся. Скорее всего, так и будут болтаться, а глядишь и падать начнут.
На сегодня Газпром 251.90, но что в них действительно хорошо — это фьючерс GAZR-3.20 с ценой 25527 р. Не вы поглядите какой у него контанго — 337 р. Если чего не пропустил, на единицу стоимости ни у кого такого нет.
Покупаем акции Газпрома, продаем фьючерс GAZR-3.20 (хеджирумся), и к закрытию фьючерса (20.03.2020) имеем 337 р с фьючерса, ничего не делая. Это будет, это будет — бешеные деньги. Где-то 6% годовых. Ну, обычный банковский процент, ничего особенного. Однако, пустячок, а приятно.
Однако, это еще не все. Если повезет, фьючерс и раньше может придти к стоимости акций, а может и уйти в бэквордацию. Тогда мы закрываем позицию раньше даты закрытия фьючерса, и имеем с нашей сделки уже не 6%, а до 12-15% годовых. А там, глядишь, и какое другое применение деньгам найдется. Кстати, такие периоды, контанго-бэквордация, иногда встречаются по несколько раз за квартал, и есть возможность такую манипуляцию на одном инструменте проверуть несколько раз
Вообще, показания, что бэквордация вполне может случится уже имеются. Смотрим табличку на MOEX — https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GZH0. Видим, что юр.лица все по фьючу в шортах (191923 позиций) — понятно, хеджируются. А вот физ.лица все в лонгах — 205858 позиций. Вот, мне интересно, об кого они закрываться собираются своими лонгами? Сдается мне, что бэквордациия оч вероятна.
Естественно, до конца еще ничего не решено. Надо скачать историю акций и фьючерсов, и посмотреть. Завтра посмотрю что делается на рынке, и тогда решу — что, когда и как.
Ну, и напомню, стратегия не для будущих миллионеров.
Надо было мне, может, книгу тоже про трейдинг написать.
С ГО сами посчитайте, ~6% и получится.
Лот газпрома = 10 акций. Лот фьюча даёт 100 акций. Получается на каждые 10 лотов акций (100 шт) нужен 1 фьюч.
Цена будет 25 190 + 4 721 на ГО газпрома = 29 911. Что это за цифры 50к? 220к? 27к?
337р контанго. 337/67 = 5р в день. Умножаем на 365 = 1 835 контанго последнего контракта должно быть.
1835/29911*100 = 6,137%
А по теме — классический арбитраж, но подводные камни — необходимо иметь кэш с запасом или выскакивать из шорта фьюча вовремя и крайне быстро.
![]()
Если цена растёт — убыток по фьючерсу, на его покрытие тратятся деньги из кэша. Если цена акции падает — у нас наоборот в кэш доливаются деньги, которые будут болтаться мёртвым грузом.
Ну и вроде как цена акции не всегда в контанго на 6%? Может получиться так, что из акции надо будет выходить, а комиссия депозитария/на фондовой секции в разы больше фьючерсной.
А, да. Не забудьте уплатить налог 13%.
А как итог — получите синтетическое короткое ОФЗ. Ну и ради чего тогда покупать акцию?
Если уж хочется баловаться — берите евро. У нас с ними разница ставки максимальна. Прибыль та же, но в случае шухера или уровня сбрасывается фьючерс и у вас не деревянный рубль, а полноценная европейская валюта.
Посмотри на расчёт и не истери.
И что пишет топик стартер?Нету речи о 6% квартальных. 6% идёт годовых, то есть 1,5% в квартал.
Так что у вас? Истерика прекратилась?
У меня 100 тыс в ОФЗ. Но стоит мне только купить или продать один фьючерс, сразу брокер списывает размер ГО из графы «Доступные денежные средства». И если в результате списания в этой графе окажется отрицательное значение, то брокер берёт с этого значения комиссию 20% годовых.
Другое дело, что по минусу «Доступных денежных средств» брокер не шлёт маржин-кол. Но платить комиссию 20% за его кредит под залог маржинальных бумаг не великое счастье.
Или может какой-то брокер эту комиссию не взимает?
Но руки занять — нормальная стратегия. :-)
В инете видел чувака, который только дивами и подобными стратегиями занимается, и иногда публикует отчеты. За несколько лет в 4 раза поднялся.
Риск ГО, риск вармаржи. Если фортс и фонда не на едином счете, то вообще могут и закрыть не учтя прибыль по акциям.
Отклонения можно торговать, это да. А сидеть… Маловато. :-)
Я там рыбы не вижу, но в моменте она может и быть. На мелких суммах и проскальзывание не скажется. Хозяин барин короче.
В этой позиции есть «подводные камни», связанные с начислением-списанием вармаржи, но не с комиссией брокеров.
А эта хороша тем, что париться нэ нада.
Второй минус — много случаев отмечал, когда контанго было около нулевым, и долго держалось задолго до экспирации.
На сейчас:
Газпром — 251.50
GAZR-3.20 — 25600. Не забываем, что это вечерка. Завтра будут другие цифры.
Вообще, вход в подобные сделки не терпит суеты, и требует спекулятивных навыков.)
не получится, как минимум нужен робот, в ручную не отследить и не успеть
и роботом тоже не получится) т.к. вас опередят роботы подключённые напрямую к бирже
при том мало ликвидных фьючей, у многих спред слишком большой
в итоге ни о каких 12-15 и в помине быть не может, максимум это возле процентной ставки, а скорей всего меньше
в итоге лучше купить офз
если держать акции газпрома как инвестор и иметь свободные средства, то возможно получится продать фьюч когда он слишком дорог, но такие случаи бывают очень редки, и доп. доход там незначителен и далеко не в каждый квартал, в итоге я считаю что легче и выгоднее на эти деньги купить офз
как вариант свободные деньги держать не в рублях а в офз, и когда возникает необходимость продаёшь офз и на эти деньги продаёшь фьюч, опять же надо учесть комиссию, не, лишняя возня из-за дополнительного 1%