Маркет тайминг - зло.

   Я сделал попытку проанализировать, насколько удачный вход или выход из позиции может влиять на доходность. Я взял индекс РТС с 2013 года и посчитал, как изменится доход инвестора, если 1) пропустить 5 самых прибыльных дней в году, 2) пропустить 5 самых провальных дней в году, 3) ничего не делать.

   10 из 250 торговых дней всего лишь 4%. Можно предположить что результат изменится больше чем на 4%, но в реальности все гораздо радикальнее.

   Ниже графики за каждый год и кумулятивный график за 2013-2019 (на момент 17 декабря).

За 7 лет вы либо заработали >400%, либо потеряли 80% портфеля.

Попытка зафиксировать профит или убытки одинаково губительна для портфеля: вы пропустите те самые несколько дней, которые отделяют прибыльный портфель от убыточного.

РТС исследование python

tradingloop

Москва

568

с 17 декабря 2019

2 Комментария

qxr1011
18 декабря 2019, 23:43
Маркет тайминг — зло.

имхо это не зло, market timing — это профессионализм
0
Anton Shabunin
19 декабря 2019, 04:32
Как в непереводимом анекдоте, который рассказывает Г.Форд (начало на 2:07)
«Вы не так их готовите»

0

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-12

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-12 💼 Книга заявок закрыта 23 декабря 2025 года в объёме 600 млн рублей . Размещённый выпуск облигаций...

АПРИ

26.12.2025

🎯 Как сработала идея на рынке драгоценных металлов

В этом году серебро удвоило цену. Оно пользуется спросом не только как защитный актив, но и как промышленный магнит зелёной энергетики. Наши аналитики ещё в начале года оценили существенный...

ВТБ Мои Инвестиции

26.12.2025

🔬 Видеоэкскурсия по производству «Мабскейл»! 🔬

В ноябре мы открыли двери нашего производства для авторов популярных профессиональных блогов — «Провизор 24», «Советский цитрамон» и «PharmJokes». Коллеги прошли весь путь производства...