Предел убытков опционов

Всем доброго вечера. Читая некоторые посты настиг вопрос: ограничен ли мой убыток при покупке волатильности суммой премий по опционам?
Пожалуйста, не могли бы подсказать, так ли это? Или здесь есть подводные камни?

мобильный пост

Олег Юхно

Ростов-на-Дону

с 12 января 2018

10 Комментариев

Ми-28
29 октября 2019, 23:06
При покупке — убыток ограничен премией. Основной «камень» это временной распад.
+1
Активный Инвестор
29 октября 2019, 23:48
ограничен ли мой убыток при покупке волатильности суммой премий по опционам?
только при покупке расчетных опционов и только при покупке последних в серии, то есть квартальных. Во всех остальных случаях, если вы прозеваете поставку, то вы получаете фуча с НЕОГРАНИЧЕННЫМИ рисками, особенно если при покупке было использовано большое плечо. В этом смысле покупка не сильно отличается от продажи, потому что расплата может наступить после поставки фуча.
+2
Лар Крафт
30 октября 2019, 01:17
Заметьте..., что если речь идет о опционах РИ и СИ на МБ, то риск поставки фьюча имеет быть только если опционы вышли в деньги.
Мораль из сего такова--
Нефиг брать опционы в деньгах, ну а если брали не в деньгах, а они вышли в деньги--значит уже есть ПРОФИТ и можно их с прибылью продать еще до экспирации… во избежание поставки.
0
Rotor78
30 октября 2019, 07:40
Если наступит маржинколл, то среди брокеров есть любители закрывать ваши ITM опционы за 1 рубль, а потом важно разводить руками и кричать: «мы все сделали по регламенту, ликвидности не было, лалала....»
0
- Андрей
  30 октября 2019, 10:48
  Rotor78, а кто из брокеров так делает?
  0
  - Rotor78
    30 октября 2019, 16:17
    Андрей, любой может, если лимиты подожмут в час Х
    +1
FZF
30 октября 2019, 10:06
При покупке опционов на РТС, на нефть, на серебро, золото, платину. Надо учитывать что цена пункта меняется в зависимости от стоимости доллара. Поэтому убытки могут отличаться от ожидаемых пропорционально изменению курса доллара.
Перед самой экспирацией ( за несколько минут до конца торгов) обнуляйте риски продажей/покупкой фьючерсов. Чтобы после экспирации позиция сама обнулилась.
+6
- О'Грин
  30 октября 2019, 10:49
  FZF, Перед самой экспирацией ( за несколько минут до конца торгов) обнуляйте риски продажей/покупкой фьючерсов. Чтобы после экспирации позиция сама обнулилась.
  Угу, это если у товарища деньги на такую покупку/продажу остались. А то есть у нас такие, наФсюкАтлетчики...
  +1
  - FZF
    30 октября 2019, 10:56
    О'Грин, В таком случае, позицию выравнивают за несколько сделок мелкими объемами. Если весь объем сразу ГО не позволяет.
    +3
Кучумов Алмаз
30 октября 2019, 13:44
Если строите спрэды и прочие конструкции, то проданные опционы могут дорожать быстрее купленных. Даже если актив двигается в вашу сторону.

0

Читайте на SMART-LAB:

Выплатили дивиденды за 9 месяцев 2025 года

Общий размер дивидендов, перечисленных номинальному держателю для выплаты акционерам ПАО «СТГ» по итогам 9 месяцев 2025 года составил 233,4 млн руб . Количество акций $CARM, по которым был...

CarMoney

24.12.2025

Вышел IR-гид от Мосбиржи в соавторстве с командой Норникеля

Московская биржа выпустила гид по связям с инвесторами «Как говорить с инвесторами» — компактное, но содержательное руководство для специалистов, отвечающих в компаниях за связи с инвесторами....

Норникель

24.12.2025

АКРА присвоило нам рейтинг «А-(RU)» со стабильным прогнозом

Друзья, привет! ⚡️ Под конец года делимся новостями – с учетом высокой ключевой ставки и параметров оценки риска отрасли девелопмента агентство АКРА присвоило нам и нашим облигациям...