25 октября 2019, 22:51

Хочу добавить опционы в свой список инструментов. А стоит ли?

Ситуация такая, что последние пару лет получается очень неплохо торговать и получать неплохой плюс. Проблема в том, что за 8 лет трейдинга я пришел к тому что агрессивная каждодневная торговля — абсолютно убыточна! Сейчас у меня максимум 2-3 сделки в месяц и держать позицию я могу и несколько месяцев. С одной сделки получить больше 7-10% практически невозможно, а наращивать позицию считаю нецелесообразным из-за рисков. Возможно ли увеличить прибыль (не сильно увеличивая риск) используя опционы? В опционах я полный ноль и хотелось бы для начала изучить все подводные камни и понять стоит ли вообще с ними работать. Поэтому прошу вас посоветовать материал по опционам для новичков(можно платный, но инфоцыгане мимо) и прокомментировать данный топик ответом на вопрос как бы поступили вы на моем месте. Глобальный вопрос в том, как увеличить прибыль если сделок мало (до 20 в год), но RR по ним отличный.

P.S. мракобесы по типу «Зачем тебе опционы делай 15-20% в год и через 10 лет станешь х*лиардером» пожалуйста проходите мимо. Я спекулянт и пока есть силы нужно выжимать максимум прибыли.

опционы трейдинг валюта

Редкий Экземпляр

Уфа

с 3 января 2019

53 Комментария

Добрый человек
25 октября 2019, 22:59
на опционах зарабатывают только инсайдеры. собссно для этого их и придумали.если на фьючах получается и не готов делиться деньгами с информированными ублюдками то забуть про опцики
+1
- Редкий Экземпляр
  25 октября 2019, 23:00
  Добрый человек, откуда у вас такая информация? Вы инсайдер или «информированный ублюдок»?
  0
  - Rustrade
    26 октября 2019, 02:18
    Редкий Экземпляр, дельный совет дали а Вы вопросами закидали) Добрый человек плохого не скажет)
    0
Николай
25 октября 2019, 23:06
Из описанного, начать с Макмиллан «Опционы как стратегическое инвестирование»
Но нужно потратить ещё несколько лет, чтобы собрать шишки на этих инструментах. Скорость будет выше, чем с нуля, но время нужно будет вложить.
0
- Редкий Экземпляр
  25 октября 2019, 23:10
  Николай, спасибо. А вообще имеет ли смысл опционы использовать? Возможно добиться прироста прибыли или риски перекрывают возможную прибыль?
  0
  - Николай
    25 октября 2019, 23:17
    Редкий Экземпляр,
    Мой ответ однозначно да. Это инструмент нужно знать и уметь с ним обращаться. Возможности в нем окупятся вложенным временем.
    
    Но есть одно но. В России ликвидность «нулевая» и это очень сильно ограничивает всю гибкость стратегий и необходимый уровень контроля рисков. Приходится себя сдерживать и ограничивать.
    
    На западе, ликвидность есть, но рынок очень эффективный.
    
    Мой совет:
    1) Прочитать базу. Без математики.
    2) Применить на практике.
    3) Если будет интересно и перспективно, — нырять в математику, без неё будет сложно оценивать риски и подводные камни.
    4) Все математические извращение — пропускать. Только основное до 2-х третьих производных. «Заумь» денег не принесет. Это для квантов, не для физиков.
    +2
    - Редкий Экземпляр
      25 октября 2019, 23:25
      Николай, 1) Что есть база? какие это авторы? 2) Я торгую тренды и в моменты когда я захожу в рынок волатильность выше среднего, неужели в опционах мне придется строить сложные опционные стратегии, если поза по фьючам у меня просто идет по тренду с ограниченным риском.
      0
      - Николай
        25 октября 2019, 23:34
        Редкий Экземпляр,
        1) База зависит от целей. В вашем случае я привел пример. Дальше поймете куда копать. Ещё не понятно, что вас заинтересует.
        2) HV, IV, RV — разные вещи. Но до них ещё дойти нужно, как и до сложных позиций (на нашем рынке сложные позиции строят несколько дней, а не в одной точке). Обычно начинают с одного опциона, максимум двух.
        
        Начните торговать, пока вне рынка, сложно понять что он из себя представляет. Пару контрактов самое оно. Тем более в вашем уклоне в спекуляцию.
        
        П.С. Торгуйте Нефть, Доллар, Индекс. Остальное даже не открывать.
        0
      - Vkt
        25 октября 2019, 23:40
        Редкий Экземпляр, начать лучше все же с ликвидности. Далеко не на все фьючи у нас есть ликвидные опционы. А если ликвидности на нужных опционах нет, то торговать их скорее всего не получится. Либо издержки буду огромные. Тогда и на теорию нет смысла тратить время.
        
        0
      - Astrolog
        25 октября 2019, 23:44
        Редкий Экземпляр, чтобы не строить сложные стратегии… вот что вам нужно.
        
        0
      - noHurry
        26 октября 2019, 12:35
        Редкий Экземпляр, если вы хотите опционами торговать ваши настоящие стратегии «торгую тренды», то не стоит. В лучшем случае вы ухудшите результат. Может быть будете лучше спать из-за более защищённых позиций, но скорее нет из-за худшего или скорее отрицательного результата. А если ищите возможность расширить ваш инструментарий торговли, то да. Но вы должны осознать, что опционы это другое.
        0
Активный Инвестор
25 октября 2019, 23:10

вот страница с сайта МБ www.moex.com/a1659
Последняя строка как раз для вас

0
- Редкий Экземпляр
  25 октября 2019, 23:14
  Активный Инвестор, Это мне понятно, мне техническая сторона не очень ясна. Для меня главный вопрос это чем я рискую и что я могу получить.
  0
  - Astrolog
    25 октября 2019, 23:33
    Редкий Экземпляр, если вы покупатель, а не продавец опционов, то вы рискуете ТОЛЬКО заранее оплаченной премией.
    
    >>понять стоит ли вообще с ними работать.
    
    ** приглашаю ознакомиться с моим подходом: smart-lab.ru/blog/569808.php, как раз примеры по TSLA, как брать проценты, причем в одном случае, даже 110 000 % с одной сделки. Конечно, подобные %, только опционами.
    
    PS
    если что, я обучаю. Не инфоцыган ))
    0
  - Активный Инвестор
    26 октября 2019, 00:03
    Редкий Экземпляр, если это продажи покрытые, то практически вы рисков не добавляете… Сколько рисков вы взяли удерживая покрытие, столько же и остается при продаже опционов. Вот пример покрытых продаж
    
    0
  - Павел
    26 октября 2019, 00:53
    Редкий Экземпляр, вас вводят в заблуждение. Покупая опцион вы так же рискуете быть должным брокеру хоть это мало реальный сценарий. Зато уйти в небольшой реальный убыток с бумажной прибыли довольно просто. Покупая опцион вы можете даже аккуратно расчитать ГО например 80% оставив запас, но оно может вырасти быстрее чем накапает маржа, в итоге вы получаете прибыль на бумаге, но не хватает обеспечения по позиции и брокер вас режет по рынку. А как сказали выше ликвидность у нас так себе и вас могут резануть очень не вовремя. Да скорее всего вы просто недополучите часть прибыли, но бывает что и в минус можно уйти.
    +1
    - Ен
      26 октября 2019, 07:29
      Павел, бред какой то))))
      0
      - Павел
        26 октября 2019, 09:31
        Ен, видимо вы никогда не покупали опционы и верите в миф что при покупки есть только риск потерять премию, на самом деле есть еще риск ликвидности даже с микродепо и есть риск рассинхрона ГО и маржи. Но это обычно происходит если купленный опцион дорожает. Возможно бывают ситуации на рынке когда опцион дешевеет и маржа утекает быстрее ГО, но я на такое не попадал.
        0
        Ен
        26 октября 2019, 09:37
        Павел, я и говорю бред))
        0
        Павел
        26 октября 2019, 09:42
        Ен, ну тогда это не ко мне, а к представителям московской биржи) Они объявляют ГО)
        0
Поликарп Брусникин
26 октября 2019, 00:33
Если сделок мало и все эффективные. Есть смысл нарастить капитал путем плечей или ДУ.
Акции это фундамент с техникой, фьючи — тех. анализ и короткие стопы, а опционы это рулетка с фиксированой величиной потерь.
Проще взять плечи во фьючерсе с коротким стопом, чем практически 100% отдать рынку деньги за опцион.
+1
- Ен
  26 октября 2019, 07:45
  Биотехнолог, тоже бред какой то)
  0
  - Поликарп Брусникин
    26 октября 2019, 07:53
    Ен, в чем именно бред? один ты не бред пишешь?
    0
    - Ен
      26 октября 2019, 08:02
      Биотехнолог, да во всём, опционы это не обязательно рулетка, у него куча применений, а фьючерс это не обязательно тех.анализ и короткие стопы
      0
      - Поликарп Брусникин
        26 октября 2019, 08:08
        Ен, понятно. это лишь твое мнение, которое я считаю не верным. Будешь ставить минуса, улетишь в ад. Ненавижу минусовщиков.
        0
        Ен
        26 октября 2019, 08:18
        Биотехнолог, минус я поставил не тебе а гугеноту за то что он поставил плюс, тебе я бы минус не поставил)
        0
        Поликарп Брусникин
        26 октября 2019, 08:23
        Ен, Хорошо. Я не видел стабильно зарабатывающих на опционах. Все они играют в рулетку с отрицательным мат. ожиданием.
        Опционы самый беспонтовый инструмент из которых я знаю.
        +1
        Ен
        26 октября 2019, 08:28
        Биотехнолог, хорошо, не будем ходить далеко, воспользуемся уже готовым доказательством СГП Каленковича это рулетка?
        0
        Поликарп Брусникин
        26 октября 2019, 08:32
        Ен, я незнаком с тем что вещал СГП Каленкович.
        0
        Добрый человек
        26 октября 2019, 14:09
        Ен, раньше он зарабатывал на куче неэффективностей а сейчас я сомневаюсь что он что то там зарабатывает
        0
        Ен
        26 октября 2019, 14:32
        Добрый человек, я привёл это в качестве примера что опционы это не рулетка, опционы лучше сравнить с карьером для добычи песка, но ни как не с рулеткой
        0
        Добрый человек
        26 октября 2019, 14:42
        Ен, в карьере с фьючерсами стабильно годами зарабатывают 1-2% торгующих а опционами приблизительно 0.01%. и стоит это потраченного времени и усилий?
        0
        Ен
        26 октября 2019, 15:19
        Добрый человек, сам считал статистику?)
        0
        Добрый человек
        26 октября 2019, 16:19
        Ен, статистика понятно дело приблизительная основанная на многолетних наблюдениях
        0
        Ен
        26 октября 2019, 15:21
        Добрый человек, а если торгующий использует и фьючерсы и опционы как его посчитаешь? в первую или вторую группу отнесёшь?))
        0
        Добрый человек
        26 октября 2019, 16:22
        Ен, и в первую и во вторую но реально людей которые благодаря опционам извлекают прибыль с рынка СТАБИЛЬНО И ГОДАМИ сущие единицы.думаю что таких не больше сотни в стране и не удивлюсь если их меньше 20
        0
        Ен
        26 октября 2019, 08:29
        Биотехнолог, стабильно зарабатывающих как в опционах так и не в опционах мало везде одинаково
        0
        Поликарп Брусникин
        26 октября 2019, 08:33
        Ен, это да. Только во фьючерсах это короткий стоп, а в опционах это премия, которая больше стопа. Никто не знает куда пойдет рынок. Всегда вероятность 50 на 50.
        +1
        Ен
        26 октября 2019, 08:43
        Биотехнолог, , ладно не будем спорить, я смотрю в опционах вы не сильны, как и во фьючерсах
        0
        Поликарп Брусникин
        26 октября 2019, 08:48
        Ен, так и есть, профан полный)
        0
        Поликарп Брусникин
        26 октября 2019, 08:53
        Ен, подскажи по фьючам. Если я всегда поддерживаю кеш под требуемое ГО. Я могу сколько угодно долго просадку пересиживать, даже если фьюч процентов на 80 упадет?
        0
        Ен
        26 октября 2019, 08:19
        Биотехнолог, так же потому что ваше мнение сильно не верное и может навредить начинающему в опционах
        0
asfa
26 октября 2019, 00:57
Можно попробовать, как раз для среднесрока они и подходят лучше всего. Сначала виртуально, а потом минимальным объёмом.
1. В опционном аналитике (ну или на сайте option.ru) построить разные конструкции и понять, что подходит, а что нет по профилю риск/доходность.
2. Максимальную доходность могут МОГУТ (т.е. теоретически возможно)принести голые покупки/вертикальные спреды ОТМ опционов.
3. Главный плюс опционов — при некоторых стратегиях известен максимальный риск позиции. Ни один другой инструмент этого не даст.
4. Можно почитать про них на данном сайте в разделе «Опционы»
Также можно почитать опыт разных людей (например, меня )
0
Тимоха
26 октября 2019, 01:14
тут посмотри
www.youtube.com/watch?v=q1mtmoKc8RI&t=2171s
0
Ен
26 октября 2019, 07:47
тут я смотрю те ещё опционщики советуют, посмотри видео Каленковича про СГП для понимания
0
Ен
26 октября 2019, 07:48
Опционы лучше знать чем не знать, даже если ими напрямую не работать, в опционе заложен сам смысл рисков
0
Ен
26 октября 2019, 07:49
если по тупому опцион это сумма всех возможных стопов
0
Ен
26 октября 2019, 07:51
могу скинуть интересный видос для начала понимания опционов
0
wrmngr
26 октября 2019, 11:12
Теорию ценообразования, основные конструкции и греки (дельта, гамма, тетта, Вега) лучше знать и понимать, даже если не собираешься торговать непосредственно опционами. Это даёт более широкий взгляд на риски обычной линейной торговли.
0
wrmngr
26 октября 2019, 11:20
Если совсем на пальцах, то можно описать покупку кола как аренду трендового робота только Лонг с заранее определенными параметрами. За аренду покупатель ежедневно платит (тетта). По мере роста актива робот постепенно добавляет его(актив) в портфель, а в случае падения постепенно распродает его. Долю актива в текущий момент показывает дельта. Если текущая цена актива равна страйку кола, то можно считать что мы затарились на половину суммы
0
Лар Крафт
26 октября 2019, 14:32
Предлагаю рассматривать опционы не как работу в долгосрок -среднесрок с выстраиванием стратегии по конструкции и матмоделями, а как -ЛОТЕРЕЙКУ(или ставку в казино), но с более значимой вероятностью выиигрыша.
Тут 3 вероятности-ВНИЗ, ВВЕРХ, ФЛЭТ, пользуясь опционами-можно очень малыми деньгами -поставить хоть на все 3 варианта(ФЛЭТ-продажей опционов, но я не советую) и при удаче сорвать куш--в разы и десятки раз от ставки.Ставку же можно делать каждую неделю на более-менее ликвидных на мосбирже опциках РИ и СИ -с недельной экпирацией.
Вот что мной заявлялось уже ранее-
Как отыграться на опционах
smart-lab.ru/blog/560286.php#

… Простыми словами(без греков и математики)… чтоб сорвать куш много более ставки-нужно :
1)Брать перед экспирой за день -или в день, максимум за 2,-чтоб взять много дешевых(без существенной временной в цене).
2)Брать не в деньгах, чтоб опять же -взять много на малую сумму, которую не страшно и потерять.
3)Самое главное-брать перед или в продолжении хорошего движения базы(ТА и ГА-в помощь)-чтоб обеспечить кратный рост при выходе в деньги (этим и объясняется -резкое обесценение при откате и флэте-нет уже причин для роста… или стабильно стоит на разнице в деньгах-флэт(если вышел в них) или уменьшается в деньгах, а при выходе (или даже не входя) из денег-стремится к 0 к экспире.
Если нет движения, но к экспире оно возможно---можно взять сразу и пут и колл-СТРЭДДЛ--наудачу сильного движения в одну из сторон(например при ожидании судьбоносных для рынка новостей).
4)Нужна выдержка по дороге к цели… вола может быть большой и искушение зафиксить профит -тоже--это не дает в итоге сорватьБОЛЬШОЙ куш -дождавшись ЧУДА(см. мой блог-это моя печалька).
5)Еще надо учесть, что профучастники рынка(конторы)-больше-продают опционы, чем покупают, и исходя из уже вырученных за них денег, часто строят игру на базе к экспире(тут эффективен противоход, но надо знать или уметь прогнозировать расклад...)… но это отдельная и сложная тема…

Для примера....
Опцик на РИ (закрылся в четверг на этой неделе) страйк 140000 -КОЛЛ-купив по 30р в среду, удалось мне продать по 400р прям пред экспирацией.

Советую попробовать эту игру--это еще и увлекательно -азартно, и без риска капиталом, если затраты на ставки-малы(нужно соблюдать меру), главное-лотерейки-только ПОКУПАТЬ (ПУТ или КОЛЛ), но не продавать, тогда-убыток-всегда-ограничен ставкой.
+1
tashik
02 ноября 2019, 09:24
Если у Вас наша фонда, наши опционы на фьючерсы по конкретным бумагам Вас могут «зажимать» в позе, так как может не оказаться нужной ликвидности В самый неподходящий момент, Если торгуете на Америке, посоветую Ральфа Винса прочесть «Математика управления капиталом», главы про опционы в портфеле, ну и посчитать.
0