Хакаю рынок, тасуя колоду карт. Тестирование стратегии на машинном обучении. Часть вторая.

машинное обучение трейдинг подготовка данных машинное обучение в трейдинге теория вероятностей случайные процессы

dmitrievskymax

Новосибирск

115

с 11 октября 2019

3 Комментария

sis12qw
24 октября 2019, 08:20
Послушал оба видео, а само машинное обучение по какому алгоритму? и обучение идет только по данным ряда? (цена)
0
- dmitrievskymax
  24 октября 2019, 11:37
  sis12qw, CatBoost. Да, только данные по цене, т.е. интересно, а можно ли найти хоть какие-то закономерности в ценовых приращениях. Данное исследование актуально что бы понять, а есть ли вообще смысл писать ТС на индикаторах, например, если рынок это случайное блуждание? Если все-таки закономерность будет найдена, то можно опровергнуть тезис о СБ
  0
  - Replikant_mih
    25 октября 2019, 07:44
    dmitrievskymax, В смысле? — На рынке же куча закономерностей. Закономерности находятся под толстым слоем СБ), поэтому их не просто найти, в т.ч. видимо, с помощью ML.
    
    Тоже предпринимаю первые несмелые попытки использовать ML для анализа рынка), пока не особо). Есть ощущение, что как и в классическом анализе надо что-то придумывать интересное — может, какие-то комбинации моделей, или использовать в качестве даты не просто приращения, а что-о поинтересней и т.д.
    Видимо, чисто приращения, действительно, для моделей выглядят как белый шум.
    0

Читайте на SMART-LAB:

🔔 День инвестора ДОМ.РФ – уже завтра!

Уже завтра, 18 февраля , подведём финансовые итоги 2025 года и поделимся планами на будущее. Будем вести трансляцию в VK , Rutube и на нашем сайте . ❗️ Стартуем в 16:00 – не...

ДОМ.РФ

13:08

За первые полтора месяца года передали покупателям более 2700 ключей

Друзья, привет! Пока наши котировки волатильны на информационном шуме, операционно Группа продолжает достигать поставленные цели — за первые полтора месяца года передали покупателям более 2700...

Самолет

11:54

Банк России зафиксировал резкое замедление кредитования бизнеса

ЦБ сообщил о более заметном сокращении рублевого корпоративного кредитования в январе 2026 г., чем в прошлые годы. Это можно считать сигналом о том, что жесткая денежно-кредитная политика...

Freedom Finance Global

13:04

Просто, коротко и понятно: о чем шептались сегодня наши лучшие в мире аналитики в офисе?

Доброго дня, дорогие товарищи! Сегодня в офисе прошел традиционный еженедельный мозговой штурм. Пишу для вас короткий конспект, чтобы вы понимали вообще контекст того, что происходит....