TensorFlow time series: слишком линейный для финансовых рынков?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

TensorFlow machine learning

dmitrievskymax

Новосибирск

115

с 11 октября 2019

6 Комментариев

старый трейдер
17 октября 2019, 16:53
dmitrievskymax, без радикальных переделок все известные системы анализа time series абсолютно не годятся для финрынков. Каждый лепит нечто свое, это нормально.
Если уж не лень писать видео, разумно было бы придумать названия, типа «нейронные сети для начинающих», народ бы подтянулся.
0

Читайте на SMART-LAB:

Встречаемся на форуме «Настоящее будущее»

Уже 8 октября 📌 12:50, Трибуна эмитентов Алексей Пудовкин, управляющий директор, член правления ДОМ.PФ, расскажет о сохранении траектории роста в меняющейся макросреде 📌 14:20,...

ДОМ.РФ

14:47

Пробой или ловушка? Секрет правильного входа

8 октября в 19:00 МСК приглашаем на бесплатный эфир с Денисом Мокроносом! Будем разбирать входы на пробой на крипторынке. Денис покажет на реальных примерах: – Что смотреть...

LiveInvestingGroup

13:31

Каталог сценариев FinamX. Куда пойдет рынок США – оцениваем с помощью ИИ

В интеллектуальной аналитической системе FinamX появились рабочие пространства. Каждое из них представляет собой набор окон, иногда взаимосвязанных, с инструментами на основе ИИ. Такие...

Финам Брокер

10:37

Модельный портфель рублевых облигаций: итоги, состав, планы

На российском рынке облигаций сохраняется повышенная волатильность. Заметно выросли доходности во 2-ом эшелоне и сегменте ВДО на фоне возросшего числа дефолтов. Длинные облигации (в особенности...