Где мой друг Torres? rollover золота на СМЕ причина!

Понимаю для тех кто торгует на СМЕ очевидные вещи, прописные истины, сейчас озвучу, но я не торгую пока там и мне не все было понятно, сегодня вычитал:
June Gold options expiration is on May 24th, and could be a major factor in this week’s price action.
Вот она причина ролловера, опционы эксперируются за месяц до экспирации фьюча, там надо полагать причина в том что они поставочные.
Еще раз сорри, те кто это знает и молчат сцуко :), но тем кто не знает возможно интересная инфа :)
С помощью margin таки выяснили всю подноготную ролловера, см комменты, всем спасибо :)

ФИО: Vialcola

Санкт-Петербург

2 189

с 23 июня 2011

14 Комментариев

ФИО: Vialcola
23 мая 2012, 14:53
Посмотрел Ролловер в словаре Смарт-лаба, там этой конкретики нет, Тимофей статья твоя надо бы прописать.
0
- margin
  23 мая 2012, 15:28
  Это перекладывание срочной позиции на более поздний срок.
  0
Torres
23 мая 2012, 15:13
Про причину ролловера на комекс не знал, оказывается опционы, Спасибо :)
0
margin
23 мая 2012, 15:20
1. Опцион является деривативом на фьючерс, следовательно его цена зависит от цены фьючерса, а не наоборот.
2. Экспирация фьючерсных опционов не бывает бурной. Открытый интерес по страйкам возле денег невелик: 5081 на 1550 PUT, 2135 CALL и там еще немного по другим. Но OI PUT больше, чем OI CALL в 3 раза
3. Более важным фактором является то, что 31 мая будет First Notice Day для июньских фьючерсов, а понедельник у нас в Америке — праздник.

Я объясню, как вижу ситуацию сама. Чтобы избежать физической поставки или принудительного закрытия позиции, трейдеры ищут наиболее удобный момент для закрытия длинных позиций — ПРОДАЮТ сейчас. Ведь опасение, что золото снизится в цене в оставшиеся дни, вполне реальное. Как мне думается, сейчас благоприятный момент для продажи 1560.5. Отсюда цена может свалиться вмиг ниже 1550 и дальше. (Пока писала, цена пошла вниз уже.))

Но я всегда предполагаю, что мое предположение может быть ошибочным. Я всегда готова изменить свою точку зрения, если я неправа. Иначе на рынке нельзя.
0
ФИО: Vialcola
23 мая 2012, 15:26
First Notice Day
Во я ждал что кто то чего то может возразит, надо разобраться. Это что за зверь?
0
- ФИО: Vialcola
  23 мая 2012, 15:27
  ФИО: Vialcola, Опционы не скидывайте со счетов они важны как дополнительный инструмент хеджа, это не значит что они серьезно определяют цену но вот на желание торговать конкретным фьючем влияют.
  0
  - margin
    23 мая 2012, 15:37
    ФИО: Vialcola, Обратите внимание на объемы по самим фьючерсам и объемы по опционам на них, и поймете, в какой незначительной степени опционы имеют значение в качестве страхования фьючерсной позиции. Есть другие инструменты для страхования.
    0
- margin
  23 мая 2012, 15:33
  ФИО: Vialcola, Это день, после которого длинная позиция по активу с физической поставкой разрешается не офсетной сделкой, а поставкой. На 1 контракт придется выложить 160 000).
  
  Это же основа знаний по работе с фьючерсами.
  0
  - ФИО: Vialcola
    23 мая 2012, 15:35
    margin, За рупьежом :) а не у нас, теперь я знаю спасибо! Все встало на свои места, поэтому и опционы исполняют за месяц, я чет такое и подозревал, это на всех поставочных фьючах надо полагать, спасибо.
    0
    - margin
      23 мая 2012, 15:41
      ФИО: Vialcola, Вы работате с активом, цена на который определяется не у нас, а на мировых площадках.
      Рада, если оказалась полезной)
      0
      - ФИО: Vialcola
        23 мая 2012, 15:43
        margin, Сенкс но я золотом-серебром так сяк торговал до сего года, так что инфу сейчас нужную тяну :)
        0
        ФИО: Vialcola
        23 мая 2012, 15:44
        ФИО: Vialcola, Без этой инфы я б на СМЕ и не сунулся.
        0
Torres
23 мая 2012, 15:28
Ликвидность уходит с GCM12 июнь на GCQ12 август

0
- ФИО: Vialcola
  23 мая 2012, 15:31
  Torres, Да спасибо Дружище, что подсказал в прошлый раз теперь я уже типа слежу.
  +1