Мое выступление на Форуме трейдеров у Герчика (Видео)

++

да какой то идиш

есть алгоритм который всегда зарабатывает, увлечение рисков сразу провал, что и доказано вашей практикой, сколько денег и времени можно было с экономить зная это заранее

Вопрос автору. В среднем стратегии 40 строк? Вы пересечение двух МА анализируете?
Еще вопрос: в одной стратегии сколько индикаторов используется (в среднем)? Вопрос про стандартные индикаторы МТ4.
Еще вопрос: как определяете тренд? По стандартным индикаторам или свой собственный способ?

почему без гитары?

Лично мне понравилось, полезно. 

Если кто-то ожидал Грааля, то его нет. Со многим согласен. Конечно на рынке бывают неэффективности,  тогда это шикарная стратегия (я не про доходность, а про уникальность идеи что-ли). Я долгое время думал, что все стратегии должны быть на рыночной неэффективности. А потом пообщавшись с разными зарабатывающими алго — понял, что 95% алго-стратегий из серии «хрен его знает какую неэффективность рынка она юзает, но при таких то параметрах оно работает» (хотя при желании всегда можно притянуть лирику из разряда — " с утра торгуют дураки, потом просыпаются профи, затем америка"). Сам процесс поиска банален — берёшь все идеи, которые только услышал, отсекаешь не понравившиеся интуитивно, потом тратишь х часов на первичное (упрощённое) тестирование, если не сливает явно — тратишь ещё время на более детальное тестирование и оптимизацию (в среднем несколько дней, хотя бывает по-разному). С вероятностью 2% получаешь некую ТС которая на истории 10 лет 7лет зарабатывала, 2года около нуля, год сливала, но не сравнимо меньше среднегодового заработка. Потом берёшь этого зверька сажаешь в клетку — и потихоньку кормишь ее (доверяешь часть депо). Ибо жизнь и проскальзывание всегда вносит коррективы.

Периодически смотришь — не стал ли кто-то явно подыхать. Имея пару десятков ТС в целом имеешь свои 20-30% годовых (если повезёт — выше, если не повезёт — ниже) и за счёт взаимоподдержки систем посадок друг-друга радуешься, а параллельнои ищешь и тестируешь новые идеи. Условно новые, ибо многие были описаны лет двадцать назад — надо просто найти инструмент, ТФ и другие параметры, на которых данная идея сейчас работает на твоём рынке большую часть времени. Ну и риск-менеджмент — чтобы сдохший зверёк не утащил на дно весь зоопарк. Ну и молоток, которым периодически бьёшь себе по пальцам за то что на эмоциях влез в сделку вручную или выключил ТС, которая как назло через неделю шикарно бы заработала. 

Короче никакой романтики, никаких космических систем (за редким исключением). В большей степени монотонный труд тестирования — подобно тому как золотоискатель промывает песок. Посему и презентация может показаться какой то не ярной — стоит мужик, ныряет головой в грязь, потом смывает её с себя, 2раза из сотни нырков остаются золотые крупинки. Но это ведь не реклама — зазываловка о простоте жизни алго. Человек честно и без понтов рассказал, что все гораздо проще и прозаичнее. Имхо так оно и есть. Этим и понравилось. 

За последние 4 года прирост примерно 70 %, где то 14% в год. 
1) Как вы считаете, при такой волатильности — это нормальный результат? Вы же сами говорите, что в норме, когда среднегодовая доходность превышает максимальную просадку в 2 раза.
2) С учетом проскальзываний и оплаты за ваше управление, что остается у клиента? 
3) а вы уверены, что ваша стратегия продолжится дольше чем стратегия купил и держи с плечами 1999-2007 годы, на которой как говорите говорите потеряли все деньги, используя ее в 2008 году?
4) Какие аргументы за стратегию, может быть вы ждете повторения 2014, когда стратегия набрала основной рост.?