neophyte
neophyte личный блог
21 июля 2019, 06:35

Пример неполного понимания ситуации

Пример неполного понимания ситуации

В обсуждении темы Что важнее, вход или выход из сделки? проскочил комментарий, который заслуживает некоторых пояснений.
Вот этот комментарий:

Пример неполного понимания ситуации

Что тут сказать? Правильно.
Если делать так как пишет автор комментария, то так и будет, как пишет автор.
Но на самом деле так никто не торгует, или почти никто. И по чистым дневкам мало кто торгует, разве что мазохисты, потому что сделок очень мало, стопы очень тяжелые, а цели не гарантированы. Рынок в любой момент может развернуться, ему плевать на ваши цели.
Запаздывание со входами/выходами тоже будь здоров. Спекуляцией тут и не пахнет- это занятие для инвесторов.
И кроме того, самые большие движения начинаются с малых изменений и подвижек.

Как же торгуют на самом деле и что об этом пишут в умных книгах.
Если разговаривать на языке таймфреймов, то стандартная ситуация для спекулянта выглядит несколько по-другому. По старшим таймфреймам определяется направление торговли, а точки входа/выхода уточняются по младшим таймфреймам и никакого противоречия тут нет. Это и три экрана Элдера и т.п. названия, которых я не помню, но суть которых одна.
По сути дела зигзагообразный график цены в идеале нарезается кусками, в которых цена движется в направлении, определенном старшим таймфреймом. Суммарная длина этих кусков может быть намного больше результирующего движения цены в направлении старшего таймфрейма.
Впрочем, что об этом говорить. Набивший всем оскомину пример с измерением протяженности береговой линии линейками разной длины служит тому наглядной иллюстрацией.

Пример неполного понимания ситуации

Еще один плюс такого подхода в том. что стоп, определенный по младшим таймфреймам, намного меньше стопа, который вытекает из анализа и торговли чисто по дневкам. Соответственно меньше риски или больше возможный объем позиции при том же размере риска. И сделок больше и цена одного входа и его важность неизмеримо ниже, что снижает психологическую нагрузку. И суммарная прибыль при работающей торговой стратегии выше. И возможность реинвестирования прибыли намного больше со всеми вытекающими последствиями. Но при работающей торговой стратегии.

Все это если говорить о спекуляциях. У инвесторов другие методы, другие проблемы и подобная техника их не волнует. Но мы пишем не про инвесторов и не для инвесторов.


7 Комментариев
  • Krisa-Lariska
    21 июля 2019, 08:03
    Доброго дня! Мда, чтобы точно измерить береговую линию, надо на карачках проползать весь берег ))  А чтобы наловить на 1-5 минутках, целые дни провести за компом )) Возможно на меньших ТФ прибыль будет и больше, но сколько усилий для этого надо приложить. На мой взгляд, лучший ТФ — это связка 15-30-час-4 часа. 
  • Роман Бесходарный
    21 июля 2019, 09:26
    Времени много- торгуйте на минутках.
    Времени мало — торгуйте на мечячном т.ф.
  • Gella
    21 июля 2019, 11:12
    а еще, кроме тф, надо учитывать средний ход цены инструмента, т.е. волатильность… :)
    на самом деле «выход» это достаточно сложный вопрос, и не менее важен чем «вход».
    Учитывается множество факторов: заход на коррекцию или в тренд, состояние рынка (флет, тренд, коррекция), желаемые цели, срок, на который заходишь в рынок и т.д.
      • Gella
        21 июля 2019, 13:12
        Николай Скриган, согласна....
        но я имела другое ввиду... 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн