Ну их на... эти опционы. Вчера купил сегодня цена выше а опционы ниже.

Короче, около года назад открыл маленький счёт для изучения и торговых навыков на опционах. Пишу подробно чтоб не говорили, что мало времени уделял. Значит что Я хочу сказать.
1) Базовый актив всегда можно купить и продать.
2)БА. всегда ходит лучше любой его проекции.
3)Продавать и покупать опционы это не есть хэдж. это просто попытки снизить риски. Ибо прибыль ваша от возможного движения тоже снижается при комбинировании покупок с продажами, создавая разные конструкции.
4) И последнее. Цена БА может через день вырости, а опцион, х.й вам а не рост! Много раз сталкивался с этим фигнёй.
Вчера купил коллы, правда недельные, сегодня цена поднялась выше а они стояли ниже на 30-40% И так за год много раз сижу и думаю, нах. они нужны.
5)Решил закончить с опционами и закрыть экспериментальный счёт.(а то разные комбинации в голове появляются и начинаю опционить-отвлекаясь от ДЕЛА))
6) ТОРГУЙТЕ АКЦИИ, ФЬЮЧЕРСЫ И ЖИВИТЕ СЧАСТЛИВО!!!))

мобильный пост

Rustrade

Санкт-Петербург

2 642

с 16 марта 2017

82 Комментария

Люфт
02 июля 2019, 14:41
просто не с той стороны зашли, бывает
+3
- Rustrade
  02 июля 2019, 14:58
  Люфт, за год торговли сравнивая с фьючерсами это небо и земля.
  0
  - Люфт
    02 июля 2019, 15:03
    Rustrade, есть и обратное мнение
    +1
    - Rustrade
      02 июля 2019, 15:05
      Люфт, на здоровье)
      0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
02 июля 2019, 14:50
Опционы для творческого изучения, экспериментов, одним словом, для души, а БА для повседневного заработка.
+4
- Rustrade
  02 июля 2019, 14:57
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, согласен. но смысла в этом нет. отвлекает.
  0
- Chipa lipa
  02 июля 2019, 17:59
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, опционы для того чтобы размазать ликвидность по рынку и щипать лошков, только все вместе в одном инструменте мы можем спрятаться от кукла, все в один стакан в РИ!
  +1
Friendly Deep Space
02 июля 2019, 14:54
Тэта видимо зарешала, если покупка голая была, недельки тают быстро.
+3
- Rustrade
  02 июля 2019, 14:56
  Friendly Deep Space, не впервой такая хрень))
  0
  - Friendly Deep Space
    02 июля 2019, 14:58
    Rustrade, может попробовать спредом входить, если нужен направленный вход?
    0
    - Rustrade
      02 июля 2019, 15:04
      Friendly Deep Space, да я все эти комбинации просматривал. ну нет там мяса.(если сравнивать с БА) Это просто попытки уйти от риска и всё. не бывает маленький риск и большая прибыль если вы торгуете не во время кризисов!!!)
      0
      - ch5oh
        02 июля 2019, 15:06
        Rustrade, "большая прибыль" — это сколько процентов годовых?
        0
        Rustrade
        02 июля 2019, 15:07
        ch5oh, относительно риска и времени
        0
        ch5oh
        02 июля 2019, 15:10
        Rustrade, не, это не ответ. Понятно, что мы все торгуем на фуллтайме и затраты времени у нас грубо говоря одинаковые. Вопрос в доходности.
        0
        Rustrade
        02 июля 2019, 15:18
        ch5oh, я торгую фьючерсами. торгую импулься, краткие тренды и всё на часовиках.если в месяц удачно сделаю более 4 сделок я счастлив.
        +1
        ch5oh
        02 июля 2019, 15:20
        Rustrade, Вы — счастливчик. Я так и не смог научиться торговать часовики. =(
        
        Полагаю, что в таком режиме доходность 40-60% годовых можно считать реалистичной приемлемой. Вряд ли можно выпрыгнуть на 100-120% годовых в среднем. Угадал?
        +1
        Rustrade
        02 июля 2019, 15:28
        ch5oh, были года когда за 6 месяцев делал 100%) По моим скромным подсчётам я должен был быть миллионером давно) но не стал до сих пор!!!)) Правда были и траты большие в жизни и инвестиции в акции по большому.
        0
        ch5oh
        02 июля 2019, 16:13
        Rustrade, согласен, бывает всякое. Бывает и +80% за месяц.
        
        Но потом оглядываешься назад на длинной дистанции — и получается некая средняя картина. То слаще, то гуще, то горше. =)
        0
        Rustrade
        02 июля 2019, 15:19
        ch5oh, добавлю про доходность. если в год выходит выше 100% я горд собой))
        +1
        ch5oh
        02 июля 2019, 15:22
        Rustrade, вот и я говорю, что "+100% годовых — это не каждый день бывает".
        
        Так вот. Тупая продажа волатильности с оглядкой на риски дает до 50% годовых. Что как бы сопоставимо.
        
        Успехов Вам! Спасибо за ответы.
        +3
        Friendly Deep Space
        02 июля 2019, 15:25
        ch5oh,
        Тупая продажа волатильности с оглядкой на риски
        
        Это как?)
        0
        ch5oh
        02 июля 2019, 16:12
        Friendly Deep Space, не надо счет на 100% грузить в первый же день.
        0
        Антон Денисков (Fry)
        03 июля 2019, 00:05
        Friendly Deep Space, это быть на противоположной стороне от автора топика. Там где он ругается и теряет, его коллега улыбается и зарабатывает. =)
        0
        Rustrade
        02 июля 2019, 15:29
        ch5oh, Вам тоже всех благ)
        0
        Ен
        02 июля 2019, 15:32
        ch5oh, как вы её продаёте? дальние страйки али не дальние но с хеджем, всегда мечтал продавать, попробовал, но оказалось что это не просто тоже, вообщем не халява далеко
        0
        ch5oh
        02 июля 2019, 16:15
        Ен Сатори Накомоде, обычно продаю на несколько страйков в сторону от центра.
        
        Имхо, главное иметь в руках правильный софт. Он делает за меня 90% работы 90% времени.
        +1
        Ен
        02 июля 2019, 16:37
        ch5oh, то есть если будет пилить около проданного страйка, софт будет как то с этим сам работать? тоже хочу такой софт если так
        0
        ch5oh
        02 июля 2019, 18:49
        Ен Сатори Накомоде, совершенно пофиг, где Вы продали страйк. «Пилить» будет в любом случае. Это называется «автоматическое дельта-хеджирование». Софт понятно какой.
        
        И да, абсолютно неправильно говорить, что дельта-хеджер что-то там «пилит». Если Вы практиковали парную торговлю фьючерсами, то должны понимать идею. В какждй момент времени у Вас одна нога в плюсе, одна в минусе. И Вы никогда не знаете, какая в следующий раз плюсанет. Тем не менее, если все сделано правильно, то вся позиция в сумме приносит прибыль.
        0
        Ен
        02 июля 2019, 19:00
        ch5oh, я так понимаю весь вопрос в цене хеджа
        0
        ch5oh
        02 июля 2019, 19:27
        Ен Сатори Накомоде, у меня была позиция в которой дельта-хеджер за неделю напилил около 130 тысяч рублей. В ПЛЮС. Какая у него цена? Да он просто золотце мое ненаглядное! Бесценный и верный страж моего депозита. Цены ему нет! А в ТСЛаб его дают всем желающим бесплатно в общем комплекте. =) Хотя мы знаем примеры софта, когда дельта-хеджер продается отдельно от основной программы за отдельные деньги. Хотя по уму не может быть торговли опционами без дельта-хеджа.
        +1
        Антон Денисков (Fry)
        03 июля 2019, 00:08
        ch5oh, кстати, разок посчитал, так у меня выходит, что одноногий вариант был бы 1,5 года лучше, причём настолько, что прям крышу сносит каким можно было бы богатым быть =)… Знать бы эту ногу заранее =(
        +1
.i.
02 июля 2019, 14:57
попробуйте тогда продать )
+2
- Rustrade
  02 июля 2019, 15:01
  .i., а не проще фьючерс продать. и прибыль и убыток все возможные значения. а у опциона проданного только убыт без края а прибыль совсем близка)
  0
  - .i.
    02 июля 2019, 15:03
    Rustrade, конечно проще, но это уже другой подход )
    +1
  - ch5oh
    02 июля 2019, 15:04
    Rustrade, плевать против ветра очень сложно. Очень. У меня не получается покупать опционы. Приходится продавать. Что поделать. Зато нос по ветру и пальцы жирные.
    +2
    - Rustrade
      02 июля 2019, 15:09
      ch5oh, Если получается и всякие форс мажоры по типу резких двмжений на рынке вас не выбивают, то вперёд. желаю вам успехов
      0
Ен
02 июля 2019, 14:58
Сегодня достал из морозилки золотую рыбку, а она молчит, не предлагает вообщем желание загадать, подумал, подумал, ну её нах… и зажарил
+3
- Rustrade
  02 июля 2019, 15:11
  Ен Сатори Накомоде, приятного аппетита. Я не видел золотую, год смотрел не увидел)
  0
  - Ен
    02 июля 2019, 15:14
    Rustrade, У меня противоположная история, до опционов сливал сливал сливал, как тока взял позу на опционах сразу на халяву мнооого заработал, а сейчас уже и с опционами и без них всё идёт хорошо ибо понимание опциона — это есть сердце понимания рисков
    0
    - Rustrade
      02 июля 2019, 15:32
      Ен Сатори Накомоде, рад что вам далось. Удачной торговли Вам)
      0
      - Ен
        02 июля 2019, 15:33
        Rustrade, спс
        0
  - ch5oh
    02 июля 2019, 15:15
    Rustrade, самому смотреть можно и 10 лет.
    
    Что читали? Кого слушали? Курсы там какие-то посещали?
    
    Кстати, черканите вкраце какие книги читали, чтобы народ знал кого в игнор-лист ставить и время не тратить. =)
    +1
    - Friendly Deep Space
      02 июля 2019, 15:17
      ch5oh, прочитать это одно, еще и понять ведь надо. А между этими событиями может пройти достаточно времени)
      +2
      - ch5oh
        02 июля 2019, 15:18
        Friendly Deep Space, предполагается, что в хорошей книге понимание должно наступать примерно к последней странице (при вдумчивом изучении, конечно). Это как бы работа автора донести свои ноу-хау до сознания Читателя.
        0
    - Rustrade
      02 июля 2019, 15:22
      ch5oh, Интернете. много чего. уже не помню. Но это всё база. сам продумывал разные ходы. короче, говорить про опционы можно до утра. но эта суета того не стоит
      0
Игорь
02 июля 2019, 15:00
Продавать надобно было. Вола упала. Сейчас уже второй месяц продавцы плоды пожимают, а покупатели ждут взлета, а его все нет.
+2
- ch5oh
  02 июля 2019, 15:03
  Игорь, второй год. Или третий? С 2017 грубо говоря.
  +1
  - Игорь
    02 июля 2019, 15:08
    ch5oh, А апрель 2018г? Если смотреть статистику после резкого взлета волы, идет почти год падение. Беру по аналогии 2014г и 2018г. + — квартал не в счет.
    +1
    - ch5oh
      02 июля 2019, 15:12
      Игорь, в апреле кто не спрятался — просел. Все просто и честно. Зато все остальное время — плюс.
      0
    - Value
      02 июля 2019, 15:35
      Игорь, а в 2008-м что там с волой было?
      0
      - Игорь
        02 июля 2019, 15:45
        Value, Ниже чем в 2014г. В 2008 рынок другой был. Много неэффективностей было. Зарабатывать проще было. Минус, ликвидность опционов не очень.
        +1
- Rustrade
  02 июля 2019, 15:04
  Игорь, я о том же.А фьючерсы всё как было))
  0
KarL$oH
02 июля 2019, 15:03
6-ой пункт Агонь!)
+1
Сергей Ю.
02 июля 2019, 15:06
Я тоже первое время плевался… Потом понял: надо городить синтетику… в ней опцы работают как хедж… т.е. они и должны сгорать! сгорают значит направление выбрано правильно… а премию отбиваешь потом базовым активом..
И точку входа искать при малой волатильности… как в Газпроме например еще пару дней назад..

Для начала на недельках надо спреды строить (там тета меньше) и брать если вне денег, то 1-2 страйка от центрального..
риск/профит 1к8 в спредах…
+3
- Игорь
  02 июля 2019, 15:09
  Сергей, Разве в газе есть ликвидность? Войти с премией еще можно, а вот выхода уже нет.
  0
  - Сергей Ю.
    02 июля 2019, 15:18
    Игорь, в недельных и месячных на акциях ликвидность есть… в квартальных тока на СИшке и на РТС..
    выходов из опционов и не предусмотрено, до экспиры сидишь-ждешь… перестраиваешь конструкцию..
    
    +1
- ch5oh
  02 июля 2019, 15:12
  Сергей, или вообще рейтио. У них еще и тета может быть положительная.
  0
- Rustrade
  02 июля 2019, 15:14
  Сергей, спасибо за совет и подсказки. Вам успехов в торговле.
  0
  - Сергей Ю.
    03 июля 2019, 21:15
    Rustrade, смотри сегодняшняя сделка..
    Вчера состроил на недельках бычий спред (+64000 -64250)..
    сегодня перелет 64250 строим обратный медвежий (+64250 — 64000)..
    продал дождавшись снижения до 64050..
    чистыми +10тыр с риском 2тыр..
    
    +1
    - Rustrade
      03 июля 2019, 23:14
      Сергей, Как нить просмотрю подробнее. хороших торгов)
      0
Value
02 июля 2019, 15:38
4) И последнее. Цена БА может через день вырости, а опцион, х.й вам а не рост! Много раз сталкивался с этим фигнёй.

Опцион тоже может вырасти… но продать некому. Много раз сталкивался с этой фигней.
+1
- meat
  02 июля 2019, 15:43
  Value, тогда можно исполнить опцион или зафиксировать прибыль через базовый актив :)
  +3
- Rustrade
  02 июля 2019, 16:45
  Value, тем более)
  0
WaveCatcher
02 июля 2019, 15:46
Странно, что вас до сих пор удивляет временный распад в опционах.
В связке с БА с помощью опционов можно ограничивать риск на сделку. Если торгуете тысячи контрактов того же РИ, это оптимальнее, чем с помощью стоп заявки.
Не говоря уже о «лотырейках», когда с 10 тыс. руб можно сделать 1 млн руб.
+2
- Rustrade
  02 июля 2019, 16:58
  WaveCatcher, если вы торгуете 1000 контрактов РИ то мне Вам возразить нечего.))Мне лично не понятен мотив торговать опционами когда фьючерсы лучше)
  
  0
  - WaveCatcher
    03 июля 2019, 05:41
    Rustrade, лучше-хуже, каждому свое. Но опционы дают куда больше возможностей.
    +1
qwerty
02 июля 2019, 16:03
Наверно торговать опционы могут единицы трейдеров.
Поэтому я туда не лезу. :)
Покупаю только путы центрального страйка и держу три месяца. Думаю как страховка акций пойдет если что.
+2
- meat
  02 июля 2019, 16:57
  qwerty, обычная покупка опционов ничем не отличается от направленной стратегии по фьючерсам и поэтому большинство не зарабатывает на покупках опционов, а вот продажа опционов уже другое дело :)
  +1
- Rustrade
  02 июля 2019, 17:05
  qwerty, вы не поняли наверное. торговать опциогами можно. но если есть живой актив рядом и выгоднее иметь дело с ним, нахрена эти опционы со всей этой головоломкой. вечно искать, считать, ждать исполнения покупок и продаж, вычитывать и поочее. Берёте фьючерс, видете возможность для покупок-покупаете сразу, продаёте так же. Вы посмотрите на стаканы опционов, это же смех сквозь слёзы))
  +1
  - ch5oh
    02 июля 2019, 18:55
    Rustrade, извините и прошу не обижаться. Но Вы сейчас до боли напомнили басню Крылова про очки. Прямо просто один в один.
    
    Удачи Вам на фьючерсах.
    +1
    - Rustrade
      02 июля 2019, 20:39
      ch5oh, Все мы кого-то напоминаем. Я, Вы и все остальные)
      +1
    - qwerty
      03 июля 2019, 09:08
      ch5oh, подскажите пожалуйста по опционам, Вы похоже в них хорошо разбираетесь.
      Правильно ли я делаю покупая пут практически в деньгах. Пытаюсь таким образом сделать виртуальный стоп лосс. Сама по себе премия мне не важна, пусть на мне зарабатывают те кто её продает. А важен именно выход в деньги.
      Беру квартальные так как они вроде дешевле выходят.
      0
      - ch5oh
        03 июля 2019, 09:35
        qwerty, =) если Вам нравится результат, значит, «правильно».
        +1
        qwerty
        03 июля 2019, 10:54
        ch5oh, пока все устраивает, на премиях я теряю около 1% от депозита в месяц.
        Но я боюсь если опцион выйдет далеко в деньги, смогу ли я его продать.
        Или это не проблема продать опцион далеко в деньгах, если выставить на него цену ниже номинала?
        
        0
        ch5oh
        03 июля 2019, 12:00
        qwerty, если опцион уходит действительно глубоко в деньги, его обычно закрывают фьючерсом («кладут на бок») ну и дальше есть время подумать.
        
        Например, фьюч 100 000, купили колл страйка 100 000. Фьюч дошел до 130 000. Продаем фьючерс. Позиция превращается в купленный пут «далеко вне денег» страйка 100 000 и фактически перестает чувствовать движение Базового Актива. Также в ней почти нет временнОй стоимости.
        
        +1
        qwerty
        04 июля 2019, 15:15
        ch5oh, спасибо за развёрнутый ответ.
        0
        Сергей Ю.
        03 июля 2019, 21:09
        qwerty, пут(колл) купи текущего страйка и получишь фикс…
        +1

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: Евро заглядывает в бездну — хватит ли сил удержать текущие уровни?

Единая валюта вплотную протестировала нисходящую линию тренда (проведённую через точки 1 и 2), но быкам не хватило импульса для пробоя. Прямо сейчас котировки пытаются закрепиться ниже...

Tickmill

25.03.2026

ДиректЛизинг — как прошли сложный 2025 год, что впереди и новый выпуск с доходностью до 29%

На лизинговом рынке ДиректЛизинг уже 20 лет, на облигационном почти 9! В рамках нового выпуска поговорили с бенефициаром и генеральным директором компании Виктором Бочковым. Затронули все...

Иволга Капитал

25.03.2026

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова ниже 2850 п.

Индекс МосБиржи за неделю понизился на 1% и вновь просел ниже значимой отметки 2850 п. Это значит, многие голубые фишки остаются на привлекательных уровнях и сохраняют потенциал для роста....

БКС Мир инвестиций

25.03.2026

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...