За и против использование тейкпрофита?

Ребят в общем ситуация следующая, работал по своей системе с фиксированным тейкпрофитом, в среднем выходит ~+5% в месяц. Начал работать над улучшением результата системы, попробовал отказаться от тейкпрофита, и получил следующее на исторических данных — убыточных сделок стало больше, ввиду ложных пробоев и недосиживания сделок, но результат за месяц стал лучше, за счет чего достигается? — система пасет лосей в основном, но стабильно один максимум два раза в месяц ловит большое движение которое перекрывает убытки и выводит в хороший плюс. Подскажите используете ли вы тейк или нет? Так ли важно поймать именно большой движение?

Новичок

Thirteen_Monkeys

Омск

1 276

с 4 ноября 2018

19 Комментариев

♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
16 мая 2019, 17:02
Когда на рынке большие движения, выгоднее торговать без тейк-профита.

Когда на рынке движения небольшие или их почти нет, то выгоднее торговать с тейк-профитом.

Можно ли заранее предугадать будут ли большие движения на рынке или нет? Нет, нельзя.
+1
- Thirteen_Monkeys
  16 мая 2019, 17:05
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, Спасибо!
  0
qxr1011
16 мая 2019, 17:07
ваше определение пожалуйста что такое тайк- профит
0
VladMih
16 мая 2019, 17:08
Вопрос ни о чем, т.к. любой параметр системы, в т.ч. способ фиксации профита, невозможно рассматривать в отрыве от остальных элементов торговой системы. И от психических качеств трейдера, кстати.
0
- qxr1011
  16 мая 2019, 17:09
  VladMih, agree
  0
Сергей Симонов
16 мая 2019, 17:11
Из личного опыта:

С тейком алгоритм дает профит меньше, но надежнее.
А надежность профита важнее его размера.
Почему?
Потому, что надежный профит легко масштабировать.
0
- Thirteen_Monkeys
  16 мая 2019, 17:17
  Сергей Симонов, ну вот у меня так и выходит от 3 до 8, чаще ближе к +5% даже когда рынок мертв и в боковике
  0
advocat
16 мая 2019, 19:01
Так же надо не забывать, что системы в основе которых принцип соотношения размеров СЛ к ТП — это низший уровень в системной торговле.
Следование за ценой с отработкой боковых движений — вот к чему желательно стремиться.
Тейк в виде лимитки в нужных местах, стоп-лосс только для переворота.
0
- Thirteen_Monkeys
  17 мая 2019, 06:36
  advocat, это сильно усложнит систему, а чем она сложнее тем более неоднозначные результаты она будет выдавать. Сейчас поясню о чем я, например рынок долго падает, потом в один момент мы видим бычье поглощение или день с расширенным диапазоном, о чем он говорит: либо резко вышел какой то позитив заставивший откупать рынок, тогда за первой большой зеленой свечой мы увидим вторую такую же, либо это просто после долгого падения люди кроют свои шорты на подходе к стратегическому уровню поддержки, фиксируя прибыль, тогда за этой свечой появится вновь красная свеча или бар падения или же начнет развиваться боковое движение до появления какого либо позитива на всем рынке или конкретно в этой бумаге в виде новости о резком увеличении прибыли, или новости о байбеке. Как видите пытаться статистически анализировать абсолютно разные ситуации будет крайне сложно. Потому работаю по принципу упрощай, дешевеет — продаю, дорожает покупаю не заглядывая в фундаментал бумаги и ее сентимент.
  0