Challenge (часть_2).

Перерыв очень помог, я по новому смотрел на то, что делал раньше.
Увидел ряд моментов, которые точно нужно исправить в «системе 1.0». В общем, я стал искать ответы на 3 главных для себя вопроса.

Анализируя график доходности 1го Этапа на предмет потерь, бросаются в глаза затяжные серии убыточных сделок.

Подумать только, три просто гигантских периода убыточных сделок: 42, 51, 50 по времени это 1-1,5 месяца каждый.
Помимо отрицательного результата на депозит, это еще и тяжело психологически.
Единственное, что мне тогда помогало, это фраза из книги Э.Лефевра — самый темный час перед рассветом )))

Человек так устроен, что ему более комфортно получать профит, либо оставаться при «своих». Но теряя, человек начинает испытывать дискомфорт, хочется разобраться, исправить, делая новые ошибки и получая новые убытки.

В целом, «убить» счет может всего 2 ситуации:

1) один-два крупных убытка по 35-45%. Такое возникает когда трейдер вошел в сделку, рынок пошел против него (трейдер оказался не прав), но трейдер решил НАДЕЯТЬСЯ и ЖДАТЬ, что рынок вернется и пойдет в нужную трейдеру сторону.

2) длинннннннная серия небольших убыточных сделок (1,5-2%).

Ко мне 1я ситуация не подходит, в моей системе стоп-лосс как раз -1,5%. На лицо, у меня были проблемы с анализом рынка.
Я не учитывал ситуацию на более старшем таймфрейме (ТФ). 

Соответственно, когда на дневном графике был тренд — в лонг, я шортил, и наоборот. То есть очень часто я работал против тренда.
Оп, есть! Появилось дополнение в систему — не работать против тренда более старшего ТФ.

По поводу того, что для меня тренд, его характеристики и т.д. я подробно напишу в отдельной статье.

В правилах системы было написано, что если я входил в позицию, то мог выйти только в 4х случаях:

  1) стоп-ордер (максимум -1,5%);
  2) безубыток (позиция переносилась в БУ, когда цена достигала +2% к депозиту);
  3) цель +10% к депозиту;
  4) в 23:58:00 — если не сработали пп. 1, 2, 3.

За время 1го этапа у меня было 12 прибыльных сделок и было не сложно на истории восстановить ход событий (я использую ресурс http://www.amisite.ru) и проанализировать такой показатель как — MFE (Maximum Favorable Excursion) — максимально благоприятное отклонение. Получился следующий результат: 23%, 19%, 17%, 31%, 28%, 33%, 17%, 23%, 29%, 30%, 19%, 22%.

Понятно, что все это задним числом… Но все-таки, если держать прибыльные сделки до хотя бы +15%, то это существенная прибавка к результату. И это соответствует главному правилу трейдинга — растите прибыль!

В общем, получилось второе дополнение в систему — увеличить уровень цели до +15% по депозиту.

Я никак не мог в это поверить… Мало того, что я топтался тогда на нуле, были затяжные серии убыточных сделок, но согласно анализу нужно еще было держать прибыльные сделки.

В этом вопросе по сути речь идет о пропущенных прибыльных сделках. За время 1го этапа таких было 3 сделки с MFE — 23%, 17%, 19%. Они были пропущены в виду отсутствия у меня возможности находится в рынке, у монитора. Тогда не было еще возможности вести торги с мобильного или планшета (хотя может и была такая возможность, но я ее не использовал) — следить за графиком, входить в позицию, ставить стоп и т.д.

Итак, анализ результатов 1го этапа дал мне 3 ключевых дополнения в систему:

1) не работать против тренда старшего ТФ;
2) обновить цель по прибыли +15%;
3) не пропускать сделки)))

Я внес изменения в систему и снова решил выйти на рынок… и проработал еще 10 месяцев… с января 2015г по октябрь 2015г… вот мой результат:

Что ж, стало лучше, я не слил счет, было всего 50 сделок, серии убытков не такие уж и длинные, психологически стало лучше.

Была одна полная прибыльная сделка, которая с лихвой отбила предыдущие убытки и принесла прибыль. Но меня все равно это не удовлетворяло, почти год быть в рынке и ничего с него не унести… я топтался на месте… Что-то все равно не хватало, какой(ие)-то элемент(ы) отсутствовал(и)…
В общем это не то, чего я ожидал и второй этап хоть и дал мне несколько ценных идей и мыслей по изменению системы, но так и не вывел меня из точки «ноль».

Продолжение следует…