AlexGood
AlexGood личный блог
17 апреля 2019, 22:38

Следует ли учитывать гамму в простых опционных стратегиях

Друзья, приветствую! 
Следует ли держать в доске опционов и вообще учитывать гамму в простых стратегиях: покупка опциона, продажа опциона, купленный или проданный опцион + фьючерс, вертикальный спред. Это же грек второго порядка, наименее важный из четырех?!
31 Комментарий
  • baron_samedi
    17 апреля 2019, 22:59
    на самом деле помогает.
    Например если моментум хороший можно похулиганить. 
    Или наоборот сделать плоской
  • Активный Инвестор
    17 апреля 2019, 23:35
    гамма работает в последние дни перед экспой… Если вы торгуете активно в эти дни, то надо учитывать просто как нелинейность дельты
  • baron_samedi
    17 апреля 2019, 23:35
    извини, по-колхозному объясню.
    когда подставляешь кривизну — экспонента на тебя работает.
    на графике профит лос. То есть добавляешь или убираешь гамму и дельту.
    когда направленно торгуешь.
  • Savin
    18 апреля 2019, 00:08
    Греки не нужны, сроки в часах до экспирации и премия (вола).
    Дэск осмотрели снизу вверх как телку, прикинули с ценниками, и если звезды сошлись то вход, а дальше как карта ляжет. В голове конструкция и ни каких калькуляторов, в этом хаосе вы на серфборде  и расчеты вам волны не покажут, ее просто нужно дождаться, лишь бы не снесло нахер))…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн